PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 50%TQQQ 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

50%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,271.45%
410.45%
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

LETF на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 17.76% с начала года и доходность в 22.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
LETF17.76%-2.37%15.62%29.07%20.52%22.87%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
41.20%-4.12%30.73%69.02%33.27%36.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.14%-5.07%-4.54%0.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.78%6.44%1.69%-10.38%10.36%10.35%17.76%
202320.10%-4.05%17.63%0.15%10.19%10.14%4.09%-4.86%-12.11%-6.72%21.73%12.73%83.55%
2022-14.67%-7.46%0.77%-23.01%-5.15%-11.91%20.31%-11.38%-20.17%1.09%9.94%-15.25%-58.97%
2021-2.05%-3.52%-1.46%10.42%-2.58%12.51%6.03%6.25%-10.32%13.45%4.19%0.19%34.88%
20207.94%-5.69%-13.54%23.61%10.20%10.44%13.61%17.25%-11.99%-6.88%17.74%7.80%83.45%
201913.77%4.22%8.55%7.43%-10.10%11.18%3.24%1.34%-0.48%5.74%6.37%4.91%69.80%
201812.06%-4.80%-6.19%-1.24%9.75%1.45%3.08%9.89%-2.16%-14.78%-0.24%-7.56%-4.14%
20178.17%7.80%2.87%4.81%6.80%-3.96%5.95%4.27%-1.71%6.92%3.30%1.58%57.10%
2016-7.50%-0.72%8.15%-5.12%6.50%-0.33%12.48%1.20%2.39%-4.50%-3.49%1.31%8.85%
20151.58%6.87%-3.32%0.79%2.10%-6.02%8.99%-11.50%-2.25%19.05%0.43%-3.19%10.78%
2014-0.11%7.59%-3.86%0.01%8.18%4.77%1.86%10.17%-2.49%4.71%8.76%-2.47%42.34%
20132.45%0.89%4.50%5.82%2.11%-5.88%8.92%-1.53%8.53%8.05%4.20%3.93%49.62%

Комиссия

Комиссия LETF составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LETF среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LETF, с текущим значением в 1414
LETF
Ранг коэф-та Шарпа LETF, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LETF, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LETF, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LETF, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LETF, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LETF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LETF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LETF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LETF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LETF, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.181.691.210.865.36
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.37-0.400.95-0.13-0.74

Коэффициент Шарпа

LETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.83
1.82
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LETF2.52%2.32%1.62%0.75%0.75%1.16%1.37%1.22%1.30%1.31%1.35%1.63%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.21%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.27%
-2.86%
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LETF показал максимальную просадку в 61.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка LETF составляет 14.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.58%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-37.83%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-28.15%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-23.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95
-19.92%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LETF составляет 8.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.12%
2.76%
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTTQQQ
TLT1.00-0.22
TQQQ-0.221.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.