LETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
LETF на 30 мая 2025 г. показал доходность в -3.14% с начала года и доходность в 20.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| LETF | -3.36% | 11.86% | -6.43% | 10.49% | 13.07% | 20.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -11.28% | 27.55% | -11.83% | 13.32% | 28.60% | 31.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.19% | -3.21% | -6.21% | 0.06% | -9.59% | -0.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | -1.94% | -11.59% | -2.78% | 11.86% | -3.36% | |||||||
| 2024 | 0.78% | 6.44% | 1.69% | -10.38% | 10.36% | 10.35% | -1.95% | 1.34% | 3.90% | -4.82% | 8.59% | -3.18% | 23.02% |
| 2023 | 20.10% | -4.05% | 17.63% | 0.15% | 10.19% | 10.14% | 4.09% | -4.86% | -12.11% | -6.72% | 21.73% | 12.73% | 83.55% |
| 2022 | -14.67% | -7.46% | 0.77% | -23.01% | -5.15% | -11.91% | 20.31% | -11.38% | -20.17% | 1.09% | 9.94% | -15.25% | -58.97% |
| 2021 | -2.05% | -3.52% | -1.46% | 10.42% | -2.58% | 12.51% | 6.03% | 6.25% | -10.32% | 13.45% | 4.19% | 0.19% | 34.88% |
| 2020 | 7.94% | -5.69% | -13.54% | 23.61% | 10.20% | 10.44% | 13.61% | 17.25% | -11.99% | -6.88% | 17.74% | 7.80% | 83.45% |
| 2019 | 13.77% | 4.22% | 8.55% | 7.43% | -10.10% | 11.18% | 3.24% | 1.34% | -0.48% | 5.74% | 6.37% | 4.91% | 69.80% |
| 2018 | 12.06% | -4.80% | -6.19% | -1.24% | 9.75% | 1.45% | 3.08% | 9.89% | -2.16% | -14.78% | -0.24% | -7.56% | -4.14% |
| 2017 | 8.17% | 7.80% | 2.87% | 4.81% | 6.80% | -3.96% | 5.95% | 4.27% | -1.71% | 6.92% | 3.30% | 1.58% | 57.10% |
| 2016 | -7.50% | -0.72% | 8.15% | -5.12% | 6.50% | -0.33% | 12.47% | 1.20% | 2.39% | -4.50% | -3.49% | 1.31% | 8.85% |
| 2015 | 1.58% | 6.87% | -3.32% | 0.79% | 2.10% | -6.02% | 8.99% | -11.50% | -2.25% | 19.05% | 0.43% | -3.19% | 10.79% |
| 2014 | -0.11% | 7.59% | -3.86% | 0.01% | 8.18% | 4.77% | 1.86% | 10.17% | -2.49% | 4.71% | 8.76% | -2.47% | 42.34% |
Комиссия
Комиссия LETF составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LETF составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.18 | 0.68 | 1.09 | 0.13 | 0.33 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00 | 0.08 | 1.01 | -0.00 | -0.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.78% | 2.32% | 1.62% | 0.75% | 0.75% | 1.16% | 1.37% | 1.22% | 1.30% | 1.31% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.41% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.39% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LETF показал максимальную просадку в 61.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LETF составляет 13.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.58% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -37.84% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -28.15% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -23.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
| -19.92% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 74 | 22 июн. 2021 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TLT | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.26 | 0.90 | 0.84 |
| TLT | -0.26 | 1.00 | -0.20 | 0.05 |
| TQQQ | 0.90 | -0.20 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.84 | 0.05 | 0.95 | 1.00 |