PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

LETF

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


TLT 50%TQQQ 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.14%
8.86%
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

LETF на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 45.42% с начала года и доходность в 22.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.80%
LETF-3.93%13.50%45.42%21.82%15.06%22.55%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-5.96%40.21%108.36%55.91%16.25%34.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.42%-13.37%-6.95%-13.41%-2.93%0.87%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TLTTQQQ
TLT1.00-0.24
TQQQ-0.241.00

Коэффициент Шарпа

LETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.51

Коэффициент Шарпа LETF находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.51
0.70
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
LETF2.46%1.65%0.78%0.80%1.25%1.51%1.38%1.51%1.56%1.64%2.04%1.73%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.44%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.49%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%

Комиссия

Комиссия LETF составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.69
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.63

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-42.32%
-9.73%
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LETF с января 2010 показал максимальную просадку в 61.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.58%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-37.83%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-28.15%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-23.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95
-19.92%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89

График волатильности

Текущая волатильность LETF составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.69%
3.66%
LETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля