LETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
LETF на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 45.42% с начала года и доходность в 22.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| LETF | -3.93% | 13.50% | 45.42% | 21.82% | 15.06% | 22.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -5.96% | 40.21% | 108.36% | 55.91% | 16.25% | 34.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.42% | -13.37% | -6.95% | -13.41% | -2.93% | 0.87% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TLT | TQQQ | |
|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.24 |
| TQQQ | -0.24 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETF | 2.46% | 1.65% | 0.78% | 0.80% | 1.25% | 1.51% | 1.38% | 1.51% | 1.56% | 1.64% | 2.04% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.44% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.49% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
Комиссия
Комиссия LETF составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.69 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.63 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LETF с января 2010 показал максимальную просадку в 61.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.58% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -37.83% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -28.15% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -23.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
| -19.92% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 74 | 22 июн. 2021 г. | 89 |
График волатильности
Текущая волатильность LETF составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.