Retirement
This are the selections for my retirement account.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Retirement на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.66% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Retirement | 20.66% | 1.21% | 14.42% | 37.44% | 13.50% | 11.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 17.60% | 0.63% | 12.08% | 32.84% | 10.95% | 10.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.18% | 3.92% | 4.33% | -3.87% | 4.03% | 1.65% | 3.00% | 2.42% | 1.75% | 20.66% | |||
| 2023 | 4.33% | -3.00% | 1.61% | 1.43% | -2.32% | 6.03% | 3.65% | -2.01% | -4.05% | -2.47% | 7.72% | 5.09% | 16.23% |
| 2022 | -2.88% | -2.21% | 3.26% | -6.49% | 1.93% | -8.06% | 6.90% | -3.31% | -8.55% | 10.17% | 5.89% | -4.59% | -9.58% |
| 2021 | -0.79% | 3.67% | 5.78% | 3.93% | 1.83% | 0.55% | 1.50% | 2.52% | -3.95% | 5.98% | -1.52% | 5.63% | 27.58% |
| 2020 | -1.27% | -8.89% | -13.02% | 11.53% | 3.80% | 0.57% | 4.48% | 5.11% | -3.19% | -2.13% | 11.61% | 3.57% | 9.54% |
| 2019 | 7.01% | 3.51% | 1.23% | 3.44% | -6.33% | 6.82% | 1.09% | -1.87% | 2.93% | 1.62% | 2.99% | 2.97% | 27.69% |
| 2018 | 4.85% | -4.22% | -2.31% | 0.24% | 2.01% | 0.24% | 3.83% | 2.16% | 0.49% | -5.62% | 2.73% | -8.75% | -5.18% |
| 2017 | 0.87% | 3.73% | -0.08% | 0.48% | 0.89% | 0.88% | 1.84% | 0.06% | 2.53% | 2.03% | 3.06% | 1.38% | 19.08% |
| 2016 | -3.86% | 0.15% | 6.75% | 0.54% | 1.57% | 1.25% | 3.02% | -0.09% | -0.19% | -1.53% | 3.98% | 2.52% | 14.60% |
| 2015 | -2.88% | 5.24% | -1.70% | 1.35% | 0.81% | -2.30% | 1.62% | -5.90% | -2.01% | 8.43% | 0.32% | -1.39% | 0.80% |
| 2014 | -3.76% | 4.09% | 1.67% | 1.42% | 1.94% | 2.05% | -1.52% | 3.87% | -1.27% | 2.44% | 2.89% | -0.71% | 13.55% |
| 2013 | 5.41% | 1.70% | 3.61% | 2.55% | 1.52% | -0.82% | 4.89% | -3.49% | 2.87% | 4.61% | 2.65% | 2.34% | 31.24% |
Комиссия
Комиссия Retirement составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.24 | 4.51 | 1.58 | 3.84 | 21.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement | 2.04% | 2.29% | 2.35% | 2.00% | 2.36% | 2.46% | 2.73% | 2.29% | 2.46% | 2.66% | 2.31% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.82% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Retirement составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -19.68% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -17.72% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.08% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 110 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -12.46% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 215 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | VYM | |
|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.89 |
| VYM | 0.89 | 1.00 |