Retirement
This are the selections for my retirement account.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Retirement на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.33% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Retirement | -0.75% | 7.10% | 6.33% | 14.89% | 8.61% | 10.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 10.04% | 11.91% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.36% | 4.54% | -1.05% | 10.52% | 6.93% | 9.48% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VOO | VYM | |
|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.91 |
| VYM | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement | 2.38% | 2.39% | 2.10% | 2.53% | 2.70% | 3.09% | 2.66% | 2.93% | 3.26% | 2.91% | 3.00% | 3.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.20% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
Комиссия
Комиссия Retirement составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement с января 2010 показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -19.68% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -17.72% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.08% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 110 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -12.46% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 215 |
График волатильности
Текущая волатильность Retirement составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.