PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%VYM 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.42%
15.83%
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Retirement на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.66% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Retirement20.66%1.21%14.42%37.44%13.50%11.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
17.60%0.63%12.08%32.84%10.95%10.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.18%3.92%4.33%-3.87%4.03%1.65%3.00%2.42%1.75%20.66%
20234.33%-3.00%1.61%1.43%-2.32%6.03%3.65%-2.01%-4.05%-2.47%7.72%5.09%16.23%
2022-2.88%-2.21%3.26%-6.49%1.93%-8.06%6.90%-3.31%-8.55%10.17%5.89%-4.59%-9.58%
2021-0.79%3.67%5.78%3.93%1.83%0.55%1.50%2.52%-3.95%5.98%-1.52%5.63%27.58%
2020-1.27%-8.89%-13.02%11.53%3.80%0.57%4.48%5.11%-3.19%-2.13%11.61%3.57%9.54%
20197.01%3.51%1.23%3.44%-6.33%6.82%1.09%-1.87%2.93%1.62%2.99%2.97%27.69%
20184.85%-4.22%-2.31%0.24%2.01%0.24%3.83%2.16%0.49%-5.62%2.73%-8.75%-5.18%
20170.87%3.73%-0.08%0.48%0.89%0.88%1.84%0.06%2.53%2.03%3.06%1.38%19.08%
2016-3.86%0.15%6.75%0.54%1.57%1.25%3.02%-0.09%-0.19%-1.53%3.98%2.52%14.60%
2015-2.88%5.24%-1.70%1.35%0.81%-2.30%1.62%-5.90%-2.01%8.43%0.32%-1.39%0.80%
2014-3.76%4.09%1.67%1.42%1.94%2.05%-1.52%3.87%-1.27%2.44%2.89%-0.71%13.55%
20135.41%1.70%3.61%2.55%1.52%-0.82%4.89%-3.49%2.87%4.61%2.65%2.34%31.24%

Комиссия

Комиссия Retirement составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Retirement, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Retirement, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Retirement, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Retirement, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Retirement, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Retirement, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Retirement
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Retirement, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Retirement, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Retirement, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Retirement, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Retirement, с текущим значением в 25.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0025.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.244.511.583.8421.51

Коэффициент Шарпа

Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.68
3.43
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Retirement2.04%2.29%2.35%2.00%2.36%2.46%2.73%2.29%2.46%2.66%2.31%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.82%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.33%
-0.54%
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Retirement составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-19.68%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-17.72%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.135
-16.08%8 июл. 2011 г.2410 авг. 2011 г.11018 янв. 2012 г.134
-12.46%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Retirement составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.48%
2.71%
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVYM
VOO1.000.89
VYM0.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.