SCHD/VYM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VYM на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.93% с начала года и доходность в 10.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| SCHD/VYM | 14.93% | -0.61% | 10.37% | 25.42% | 11.57% | 10.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.79% | -0.41% | 10.24% | 24.58% | 12.27% | 11.39% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.65% | -0.89% | 10.55% | 26.67% | 10.48% | 9.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VYM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 2.15% | 4.96% | -4.20% | 2.45% | -0.12% | 5.65% | 2.39% | 1.07% | -0.02% | 14.93% | ||
| 2023 | 2.19% | -3.40% | -0.86% | 0.02% | -4.52% | 5.40% | 4.12% | -1.85% | -3.87% | -3.40% | 6.29% | 6.03% | 5.36% |
| 2022 | -1.85% | -1.75% | 2.90% | -4.15% | 3.75% | -7.92% | 4.19% | -2.62% | -7.60% | 11.62% | 6.61% | -3.44% | -2.13% |
| 2021 | -0.77% | 5.46% | 8.15% | 2.35% | 3.14% | -1.07% | 0.61% | 2.09% | -3.50% | 4.61% | -2.16% | 7.09% | 28.40% |
| 2020 | -2.06% | -9.49% | -12.57% | 11.67% | 3.35% | -0.69% | 4.41% | 4.36% | -2.53% | -0.46% | 12.81% | 3.19% | 9.32% |
| 2019 | 6.07% | 3.94% | 1.14% | 3.06% | -7.08% | 7.03% | 1.28% | -1.62% | 3.83% | 1.23% | 2.63% | 2.56% | 25.99% |
| 2018 | 4.38% | -5.27% | -2.29% | -0.62% | 1.72% | 0.30% | 4.36% | 1.82% | 0.91% | -5.30% | 3.44% | -8.35% | -5.70% |
| 2017 | -0.30% | 3.48% | -0.04% | 0.12% | 1.19% | 0.39% | 1.64% | -0.08% | 2.92% | 2.86% | 3.76% | 1.77% | 19.07% |
| 2016 | -2.50% | 0.65% | 6.49% | 0.18% | 1.40% | 2.62% | 2.65% | -0.32% | -0.05% | -1.45% | 3.65% | 2.52% | 16.69% |
| 2015 | -3.02% | 5.10% | -2.14% | 1.14% | 0.45% | -3.05% | 0.85% | -5.45% | -1.05% | 8.62% | 0.26% | -0.99% | -0.06% |
| 2014 | -4.27% | 3.77% | 2.17% | 1.93% | 1.43% | 1.63% | -1.70% | 3.56% | -0.61% | 2.17% | 3.00% | -0.99% | 12.43% |
| 2013 | 5.58% | 2.09% | 4.30% | 3.00% | 1.13% | -0.55% | 4.54% | -3.69% | 2.55% | 4.90% | 2.45% | 1.94% | 31.75% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VYM среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.52 | 3.64 | 1.44 | 2.63 | 13.95 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.87 | 4.04 | 1.52 | 4.15 | 18.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.23% | 3.34% | 3.24% | 2.77% | 3.17% | 3.00% | 3.20% | 2.70% | 2.90% | 3.07% | 2.69% | 2.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка SCHD/VYM составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.01% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -16.67% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.37% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 484 |
| -13.35% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 203 |
| -11.81% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 125 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VYM | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.96 | 1.00 |