SCHD/VYM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/VYM на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -2.59% с начала года и доходность в 10.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| SCHD/VYM | -1.60% | 3.51% | -2.08% | 7.61% | 8.11% | 10.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.24% | 2.48% | -3.10% | 6.79% | 9.45% | 11.07% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.95% | 4.54% | -1.05% | 8.42% | 6.75% | 9.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | VYM | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.97 |
| VYM | 0.97 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VYM | 3.44% | 3.28% | 2.94% | 3.46% | 3.40% | 3.77% | 3.27% | 3.60% | 3.96% | 3.56% | 3.57% | 4.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.20% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM с января 2010 показал максимальную просадку в 34.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.21% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -16.56% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.25% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.29% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 203 |
| -11.67% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 126 | 21 сент. 2018 г. | 165 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.