PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SCHD/VYM

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 50%VYM 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.82%
8.61%
SCHD/VYM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SCHD/VYM на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -2.59% с начала года и доходность в 10.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
SCHD/VYM-1.60%3.51%-2.08%7.61%8.11%10.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.24%2.48%-3.10%6.79%9.45%11.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.95%4.54%-1.05%8.42%6.75%9.44%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVYM
SCHD1.000.97
VYM0.971.00

Коэффициент Шарпа

SCHD/VYM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.45

Коэффициент Шарпа SCHD/VYM находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.48
0.81
SCHD/VYM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/VYM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD/VYM3.44%3.28%2.94%3.46%3.40%3.77%3.27%3.60%3.96%3.56%3.57%4.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.20%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%

Комиссия

Комиссия SCHD/VYM составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.53

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.75%
-9.93%
SCHD/VYM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/VYM с января 2010 показал максимальную просадку в 34.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.21%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-16.56%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16.25%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.
-13.29%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.203
-11.67%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12621 сент. 2018 г.165

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/VYM составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.81%
3.41%
SCHD/VYM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля