SCHD/VYM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VYM на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.53% с начала года и доходность в 9.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SCHD/VYM | -5.57% | -7.77% | -8.88% | 5.87% | 12.72% | 9.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.67% | -6.57% | -6.74% | 8.24% | 12.68% | 9.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VYM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | 2.07% | -1.91% | -8.04% | -5.57% | ||||||||
| 2024 | 0.37% | 2.12% | 4.94% | -4.23% | 2.42% | -0.11% | 5.69% | 2.39% | 1.06% | 0.00% | 4.92% | -5.86% | 13.82% |
| 2023 | 2.18% | -3.39% | -0.88% | -0.06% | -4.48% | 5.39% | 4.12% | -1.82% | -3.90% | -3.44% | 6.29% | 6.06% | 5.28% |
| 2022 | -1.95% | -1.77% | 2.91% | -4.15% | 3.76% | -7.92% | 4.16% | -2.63% | -7.58% | 11.58% | 6.63% | -3.44% | -2.26% |
| 2021 | -0.78% | 5.52% | 8.23% | 2.33% | 3.15% | -1.06% | 0.61% | 2.09% | -3.52% | 4.59% | -2.14% | 7.11% | 28.55% |
| 2020 | -2.05% | -9.49% | -12.56% | 11.71% | 3.37% | -0.68% | 4.46% | 4.40% | -2.53% | -0.39% | 12.84% | 3.18% | 9.61% |
| 2019 | 6.07% | 3.94% | 1.14% | 3.07% | -7.09% | 7.03% | 1.29% | -1.61% | 3.83% | 1.23% | 2.64% | 2.55% | 26.01% |
| 2018 | 4.38% | -5.27% | -2.29% | -0.62% | 1.72% | 0.30% | 4.36% | 1.82% | 0.91% | -5.31% | 3.44% | -8.34% | -5.70% |
| 2017 | -0.30% | 3.48% | -0.04% | 0.11% | 1.18% | 0.40% | 1.64% | -0.08% | 2.92% | 2.85% | 3.75% | 1.77% | 19.05% |
| 2016 | -2.50% | 0.65% | 6.49% | 0.19% | 1.40% | 2.62% | 2.65% | -0.32% | -0.06% | -1.45% | 3.65% | 2.52% | 16.69% |
| 2015 | -3.02% | 5.10% | -2.14% | 1.14% | 0.45% | -3.04% | 0.85% | -5.46% | -1.06% | 8.62% | 0.26% | -0.99% | -0.06% |
| 2014 | -4.27% | 3.77% | 2.17% | 1.93% | 1.43% | 1.62% | -1.70% | 3.56% | -0.61% | 2.17% | 3.00% | -0.99% | 12.43% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/VYM составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.68% | 3.28% | 3.34% | 3.24% | 2.77% | 3.17% | 3.00% | 3.20% | 2.70% | 2.90% | 3.07% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка SCHD/VYM составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.99% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -16.67% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.43% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 484 |
| -15.18% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.35% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM составляет 10.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VYM | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.96 | 1.00 |