PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
roth ira
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXAIX 90%FSPSX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
10%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в roth ira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.67%
14.58%
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX

Доходность по периодам

roth ira на 29 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.05% с начала года и доходность в 12.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.76%2.84%14.58%31.82%13.85%11.34%
roth ira25.05%2.41%13.67%31.31%14.70%12.46%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
5.32%-2.97%-1.09%10.95%5.86%5.16%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
27.34%2.97%15.34%33.66%15.67%13.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью roth ira, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%5.08%3.23%-3.98%4.84%3.14%1.39%2.52%2.00%-1.36%25.05%
20236.50%-2.49%3.62%1.67%0.00%6.40%3.16%-1.80%-4.65%-2.21%9.07%4.63%25.49%
2022-5.04%-3.00%3.34%-8.51%0.36%-8.34%8.82%-4.24%-9.23%7.87%6.39%-5.35%-17.69%
2021-1.03%2.71%4.18%5.10%1.00%1.95%2.23%2.91%-4.52%6.60%-1.04%4.50%26.91%
2020-0.29%-8.18%-12.56%12.20%4.80%2.11%5.29%6.98%-3.65%-2.80%11.33%3.96%17.38%
20197.86%3.14%1.83%3.83%-6.21%6.93%1.11%-1.62%1.97%2.30%3.38%3.02%30.38%
20185.67%-3.83%-2.37%0.42%1.96%0.44%3.61%2.71%0.61%-6.96%1.85%-9.08%-5.88%
20172.02%3.68%0.41%1.05%1.62%0.58%2.14%0.27%2.09%2.27%2.84%1.13%21.99%
2016-5.04%-0.42%6.75%0.55%1.60%-0.02%3.75%0.17%0.16%-1.86%3.15%1.62%10.39%
2015-2.61%5.77%-1.57%1.26%1.14%-2.01%2.06%-6.15%-2.69%8.29%0.17%-1.87%0.95%
2014-3.56%4.71%0.70%0.82%2.26%1.97%-1.48%3.62%-1.64%2.13%2.47%-0.07%12.25%
20135.08%1.12%3.49%2.25%1.80%-1.50%5.12%-2.77%3.57%4.47%2.81%2.47%31.37%

Комиссия

Комиссия roth ira составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг roth ira среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности roth ira, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа roth ira, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино roth ira, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега roth ira, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара roth ira, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина roth ira, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа roth ira, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.622.59
Коэффициент Сортино roth ira, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.513.45
Коэффициент Омега roth ira, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.481.48
Коэффициент Кальмара roth ira, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.763.74
Коэффициент Мартина roth ira, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.9816.58
roth ira
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.891.301.161.263.65
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.743.641.513.9717.87

roth ira на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.89 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.59
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность roth ira за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.39%1.58%1.79%1.41%1.62%2.08%2.15%1.86%2.11%2.59%2.72%1.91%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.02%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.38%
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

roth ira показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка roth ira составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.84%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-19.3%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-14.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.264
-10.26%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3010 янв. 2012 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность roth ira составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
4.03%
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSPSXFXAIX
FSPSX1.000.77
FXAIX0.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab