roth ira
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в roth ira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
roth ira на 29 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.05% с начала года и доходность в 12.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.76% | 2.84% | 14.58% | 31.82% | 13.85% | 11.34% |
| roth ira | 25.05% | 2.41% | 13.67% | 31.31% | 14.70% | 12.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 5.32% | -2.97% | -1.09% | 10.95% | 5.86% | 5.16% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 27.34% | 2.97% | 15.34% | 33.66% | 15.67% | 13.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью roth ira, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 5.08% | 3.23% | -3.98% | 4.84% | 3.14% | 1.39% | 2.52% | 2.00% | -1.36% | 25.05% | ||
| 2023 | 6.50% | -2.49% | 3.62% | 1.67% | 0.00% | 6.40% | 3.16% | -1.80% | -4.65% | -2.21% | 9.07% | 4.63% | 25.49% |
| 2022 | -5.04% | -3.00% | 3.34% | -8.51% | 0.36% | -8.34% | 8.82% | -4.24% | -9.23% | 7.87% | 6.39% | -5.35% | -17.69% |
| 2021 | -1.03% | 2.71% | 4.18% | 5.10% | 1.00% | 1.95% | 2.23% | 2.91% | -4.52% | 6.60% | -1.04% | 4.50% | 26.91% |
| 2020 | -0.29% | -8.18% | -12.56% | 12.20% | 4.80% | 2.11% | 5.29% | 6.98% | -3.65% | -2.80% | 11.33% | 3.96% | 17.38% |
| 2019 | 7.86% | 3.14% | 1.83% | 3.83% | -6.21% | 6.93% | 1.11% | -1.62% | 1.97% | 2.30% | 3.38% | 3.02% | 30.38% |
| 2018 | 5.67% | -3.83% | -2.37% | 0.42% | 1.96% | 0.44% | 3.61% | 2.71% | 0.61% | -6.96% | 1.85% | -9.08% | -5.88% |
| 2017 | 2.02% | 3.68% | 0.41% | 1.05% | 1.62% | 0.58% | 2.14% | 0.27% | 2.09% | 2.27% | 2.84% | 1.13% | 21.99% |
| 2016 | -5.04% | -0.42% | 6.75% | 0.55% | 1.60% | -0.02% | 3.75% | 0.17% | 0.16% | -1.86% | 3.15% | 1.62% | 10.39% |
| 2015 | -2.61% | 5.77% | -1.57% | 1.26% | 1.14% | -2.01% | 2.06% | -6.15% | -2.69% | 8.29% | 0.17% | -1.87% | 0.95% |
| 2014 | -3.56% | 4.71% | 0.70% | 0.82% | 2.26% | 1.97% | -1.48% | 3.62% | -1.64% | 2.13% | 2.47% | -0.07% | 12.25% |
| 2013 | 5.08% | 1.12% | 3.49% | 2.25% | 1.80% | -1.50% | 5.12% | -2.77% | 3.57% | 4.47% | 2.81% | 2.47% | 31.37% |
Комиссия
Комиссия roth ira составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг roth ira среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.89 | 1.30 | 1.16 | 1.26 | 3.65 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.74 | 3.64 | 1.51 | 3.97 | 17.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность roth ira за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.39% | 1.58% | 1.79% | 1.41% | 1.62% | 2.08% | 2.15% | 1.86% | 2.11% | 2.59% | 2.72% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.02% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
roth ira показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка roth ira составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.84% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.05% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
| -10.26% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность roth ira составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.77 |
| FXAIX | 0.77 | 1.00 |