PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

roth ira

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


FXAIX 90%FSPSX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities90%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в roth ira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.12%
10.86%
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

roth ira на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 15.47% с начала года и доходность в 11.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
roth ira0.59%11.60%15.47%18.77%9.76%11.37%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.57%4.75%10.20%23.90%3.83%4.22%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.49%12.36%16.04%18.10%10.40%12.15%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FSPSXFXAIX
FSPSX1.000.77
FXAIX0.771.00

Коэффициент Шарпа

roth ira на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.90

Коэффициент Шарпа roth ira находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.90
0.74
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность roth ira за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
roth ira1.63%1.80%1.44%1.69%2.30%2.96%2.25%2.93%3.30%3.27%2.37%2.87%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.41%2.66%3.15%1.94%3.43%3.10%2.86%3.61%3.37%4.38%3.33%4.08%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.54%1.71%1.25%1.66%2.18%2.95%2.19%2.85%3.29%3.15%2.26%2.74%

Комиссия

Комиссия roth ira составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.21
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.53%
-8.22%
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

roth ira с января 2010 показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.84%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-19.01%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-13.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.263
-10.26%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3010 янв. 2012 г.50

График волатильности

Текущая волатильность roth ira составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.47%
roth ira
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля