roth ira
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 90% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в roth ira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
roth ira на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 15.47% с начала года и доходность в 11.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| roth ira | 0.59% | 11.60% | 15.47% | 18.77% | 9.76% | 11.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.57% | 4.75% | 10.20% | 23.90% | 3.83% | 4.22% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.49% | 12.36% | 16.04% | 18.10% | 10.40% | 12.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.77 |
| FXAIX | 0.77 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность roth ira за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roth ira | 1.63% | 1.80% | 1.44% | 1.69% | 2.30% | 2.96% | 2.25% | 2.93% | 3.30% | 3.27% | 2.37% | 2.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.41% | 2.66% | 3.15% | 1.94% | 3.43% | 3.10% | 2.86% | 3.61% | 3.37% | 4.38% | 3.33% | 4.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.54% | 1.71% | 1.25% | 1.66% | 2.18% | 2.95% | 2.19% | 2.85% | 3.29% | 3.15% | 2.26% | 2.74% |
Комиссия
Комиссия roth ira составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.21 | ||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
roth ira с января 2010 показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.84% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -13.85% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
| -10.26% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 50 |
График волатильности
Текущая волатильность roth ira составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.