TSX/S&P500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | Leveraged Equities, Leveraged | 60% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TSX/S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TSX/S&P500 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -17.85% с начала года и доходность в -20.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.35% | 9.81% |
| TSX/S&P500 | 1.30% | -12.85% | -17.85% | -22.08% | -18.89% | -20.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.99% | 6.70% | 6.09% | 7.21% | 6.89% | 5.25% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -0.54% | -25.53% | -32.33% | -40.02% | -40.12% | -38.31% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SPXU | XIU.TO | |
|---|---|---|
| SPXU | 1.00 | -0.75 |
| XIU.TO | -0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TSX/S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX/S&P500 | 3.98% | 1.48% | 1.02% | 1.74% | 2.61% | 2.35% | 1.28% | 1.28% | 1.59% | 1.36% | 1.41% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.25% | 3.08% | 2.55% | 3.25% | 3.18% | 3.64% | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 3.39% | 3.53% | 3.64% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 4.47% | 0.41% | 0.00% | 0.73% | 2.23% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия TSX/S&P500 составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.39 | ||||
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -0.67 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TSX/S&P500 с января 2010 показал максимальную просадку в 97.61%, зарегистрированную 28 июл. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.61% | 13 июл. 2009 г. | 3599 | 28 июл. 2023 г. | — | — | — |
| -1.54% | 29 июн. 2009 г. | 1 | 29 июн. 2009 г. | 3 | 2 июл. 2009 г. | 4 |
| -0.96% | 6 июл. 2009 г. | 1 | 6 июл. 2009 г. | 1 | 7 июл. 2009 г. | 2 |
| -0.62% | 8 июл. 2009 г. | 1 | 8 июл. 2009 г. | 2 | 10 июл. 2009 г. | 3 |
График волатильности
Текущая волатильность TSX/S&P500 составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.