TSX/S&P500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | Leveraged Equities, Leveraged | 60% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TSX/S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты SPXU
Доходность по периодам
TSX/S&P500 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в -20.40% с начала года и доходность в -20.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| TSX/S&P500 | -20.40% | -1.84% | -8.76% | -28.83% | -23.38% | -20.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 12.92% | 4.31% | 10.14% | 23.81% | 9.97% | 5.95% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -38.76% | -6.43% | -20.60% | -53.84% | -45.92% | -38.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSX/S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.60% | -7.57% | -2.89% | 6.90% | -6.70% | -6.04% | 0.40% | -2.37% | -20.40% | ||||
| 2023 | -6.40% | 2.04% | -6.05% | -0.87% | -2.79% | -7.10% | -3.88% | 1.86% | 8.36% | 2.32% | -10.48% | -3.31% | -24.51% |
| 2022 | 9.15% | 4.22% | -6.58% | 14.21% | -2.89% | 12.83% | -13.03% | 4.25% | 13.59% | -11.60% | -5.82% | 5.74% | 20.58% |
| 2021 | 0.73% | -3.30% | -5.43% | -7.11% | 1.14% | -3.77% | -4.48% | -5.12% | 7.03% | -8.47% | -1.06% | -5.53% | -30.88% |
| 2020 | 0.02% | 12.63% | -9.27% | -17.78% | -4.87% | -2.82% | -7.48% | -7.53% | 1.72% | 1.86% | -12.01% | -4.00% | -41.83% |
| 2019 | -7.40% | -3.27% | -2.99% | -4.90% | 10.15% | -9.20% | -2.43% | 1.68% | -2.29% | -4.08% | -4.53% | -3.67% | -29.31% |
| 2018 | -8.87% | 2.10% | 3.76% | -0.49% | -2.77% | -0.76% | -5.15% | -5.27% | -0.81% | 9.71% | -3.72% | 15.46% | 0.75% |
| 2017 | -1.38% | -7.26% | 0.24% | -2.57% | -2.51% | 0.06% | -1.85% | -0.37% | -1.76% | -4.08% | -4.59% | -0.28% | -23.61% |
| 2016 | 7.46% | 0.58% | -8.34% | 1.82% | -4.49% | -1.14% | -4.92% | -0.27% | -0.19% | 2.92% | -5.81% | -2.71% | -14.99% |
| 2015 | 1.86% | -8.08% | 0.81% | 0.85% | -4.16% | 1.94% | -5.73% | 7.94% | 2.55% | -11.66% | -2.08% | -1.03% | -16.92% |
| 2014 | 4.61% | -6.57% | -1.31% | -0.54% | -3.48% | -1.10% | 2.22% | -6.10% | -0.42% | -5.85% | -4.72% | -1.11% | -22.36% |
| 2013 | -7.62% | -3.10% | -5.60% | -4.61% | -4.69% | 0.01% | -7.01% | 4.68% | -3.72% | -6.63% | -5.38% | -3.75% | -38.77% |
Комиссия
Комиссия TSX/S&P500 составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TSX/S&P500 среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 1.79 | 2.57 | 1.32 | 1.28 | 12.10 |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -1.49 | -2.65 | 0.72 | -0.55 | -1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TSX/S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX/S&P500 | 6.17% | 5.50% | 1.45% | 0.97% | 1.64% | 2.43% | 2.12% | 1.10% | 1.06% | 1.28% | 1.06% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.85% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 8.39% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.40% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TSX/S&P500 показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TSX/S&P500 составляет 98.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.16% | 13 июл. 2009 г. | 3842 | 10 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -1.54% | 29 июн. 2009 г. | 1 | 29 июн. 2009 г. | 3 | 2 июл. 2009 г. | 4 |
| -0.96% | 6 июл. 2009 г. | 1 | 6 июл. 2009 г. | 1 | 7 июл. 2009 г. | 2 |
| -0.62% | 8 июл. 2009 г. | 1 | 8 июл. 2009 г. | 2 | 10 июл. 2009 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TSX/S&P500 составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPXU | XIU.TO | |
|---|---|---|
| SPXU | 1.00 | -0.74 |
| XIU.TO | -0.74 | 1.00 |