PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TSX/S&P500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TSX/S&P500

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

SPXU 60%XIU.TO 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		Leveraged Equities, Leveraged
60%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты SPXU

Доходность по периодам

TSX/S&P500 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.70% с начала года и доходность в -18.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
TSX/S&P5003.70%-8.67%6.37%-11.43%-19.02%-18.98%
Активы портфеля:
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		6.93%10.40%3.88%14.96%13.95%7.18%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		0.30%-19.98%7.02%-27.53%-40.79%-37.90%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSX/S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.02%2.61%10.10%-3.13%-2.29%3.70%
2024-2.60%-7.57%-2.89%6.90%-6.70%-6.04%0.40%-2.37%-1.96%1.41%-7.02%1.91%-24.35%
2023-6.40%2.04%-6.04%-0.87%-2.79%-7.10%-3.88%1.86%8.36%2.32%-10.48%-3.31%-24.51%
20229.15%4.22%-6.58%14.21%-2.89%12.83%-13.03%4.25%13.59%-11.60%-5.82%5.74%20.58%
20210.74%-3.30%-5.43%-7.11%1.14%-3.77%-4.48%-5.11%7.03%-8.47%-1.06%-5.53%-30.88%
20200.02%12.63%-9.27%-17.78%-4.87%-2.82%-7.48%-7.53%1.72%1.86%-12.01%-4.00%-41.83%
2019-7.40%-3.27%-2.99%-4.90%10.15%-9.20%-2.43%1.68%-2.29%-4.08%-4.53%-3.67%-29.31%
2018-8.87%2.10%3.76%-0.49%-2.77%-0.76%-5.15%-5.27%-0.81%9.71%-3.72%15.46%0.75%
2017-1.38%-7.26%0.24%-2.57%-2.51%0.06%-1.85%-0.37%-1.76%-4.08%-4.59%-0.28%-23.61%
20167.46%0.58%-8.34%1.82%-4.49%-1.14%-4.92%-0.27%-0.19%2.92%-5.81%-2.71%-14.99%
20151.86%-8.08%0.81%0.85%-4.16%1.94%-5.73%7.94%2.55%-11.66%-2.08%-1.03%-16.92%
20144.61%-6.57%-1.31%-0.54%-3.48%-1.10%2.22%-6.10%-0.42%-5.85%-4.72%-1.11%-22.36%

Комиссия

Комиссия TSX/S&P500 составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSX/S&P500 составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSX/S&P500, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSX/S&P500, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSX/S&P500, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSX/S&P500, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSX/S&P500, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSX/S&P500, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		0.891.351.181.174.57
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-0.48-0.260.96-0.24-0.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TSX/S&P500 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: -0.73
  • За 10 лет: -0.66
  • За всё время: -0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TSX/S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.91%6.89%5.51%1.44%0.97%1.64%2.43%2.12%1.10%1.06%1.28%1.06%
Активы портфеля:
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.89%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.93%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TSX/S&P500 показал максимальную просадку в 98.32%, зарегистрированную 23 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TSX/S&P500 составляет 98.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.32%13 июл. 2009 г.398023 янв. 2025 г.———
-1.54%29 июн. 2009 г.129 июн. 2009 г.32 июл. 2009 г.4
-0.96%6 июл. 2009 г.16 июл. 2009 г.17 июл. 2009 г.2
-0.62%8 июл. 2009 г.18 июл. 2009 г.210 июл. 2009 г.3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCXIU.TOSPXUPortfolio
^GSPC1.000.75-1.00-0.95
XIU.TO0.751.00-0.74-0.55
SPXU-1.00-0.741.000.96
Portfolio-0.95-0.550.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2009 г.