PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

TSX/S&P500

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


SPXU 60%XIU.TO 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
Leveraged Equities, Leveraged60%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
Large Cap Growth Equities40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TSX/S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.09%
10.86%
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

TSX/S&P500 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -17.85% с начала года и доходность в -20.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.35%9.81%
TSX/S&P5001.30%-12.85%-17.85%-22.08%-18.89%-20.06%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
3.99%6.70%6.09%7.21%6.89%5.25%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-0.54%-25.53%-32.33%-40.02%-40.12%-38.31%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SPXUXIU.TO
SPXU1.00-0.75
XIU.TO-0.751.00

Коэффициент Шарпа

TSX/S&P500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-1.11

Коэффициент Шарпа TSX/S&P500 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.11
1.19
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TSX/S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
TSX/S&P5003.98%1.48%1.02%1.74%2.61%2.35%1.28%1.28%1.59%1.36%1.41%1.45%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
3.25%3.08%2.55%3.25%3.18%3.64%3.04%3.20%3.97%3.39%3.53%3.64%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
4.47%0.41%0.00%0.73%2.23%1.50%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия TSX/S&P500 составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.93%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
0.39
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-0.67

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-97.45%
-8.22%
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TSX/S&P500 с января 2010 показал максимальную просадку в 97.61%, зарегистрированную 28 июл. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.61%13 июл. 2009 г.359928 июл. 2023 г.
-1.54%29 июн. 2009 г.129 июн. 2009 г.32 июл. 2009 г.4
-0.96%6 июл. 2009 г.16 июл. 2009 г.17 июл. 2009 г.2
-0.62%8 июл. 2009 г.18 июл. 2009 г.210 июл. 2009 г.3

График волатильности

Текущая волатильность TSX/S&P500 составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.07%
3.47%
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля