TSX/S&P500
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ProShares UltraPro Short S&P500 | Leveraged Equities, Leveraged | 60% |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TSX/S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты SPXU
Доходность по периодам
TSX/S&P500 на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 10.89% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.84% | -2.08% | 7.89% | 23.84% | 12.86% | 11.15% |
TSX/S&P500 | 10.89% | -6.19% | 9.28% | 10.89% | 8.74% | 6.25% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 10.90% | -6.19% | 9.28% | 10.90% | 8.80% | 6.51% |
ProShares UltraPro Short S&P500 | -43.94% | 6.95% | -19.09% | -43.94% | -44.25% | -38.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSX/S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.90% | 0.83% | 4.01% | -3.86% | 3.76% | -2.12% | 5.02% | 3.93% | 2.82% | -2.19% | 6.11% | 10.89% | |
2023 | 9.37% | -5.08% | 0.44% | 3.29% | -5.47% | 6.16% | 2.52% | -3.75% | -3.70% | -5.24% | 10.35% | 6.51% | 14.39% |
2022 | -0.80% | 0.18% | 5.40% | -7.66% | 1.80% | -9.83% | 4.49% | -4.18% | -8.68% | 7.15% | 7.18% | -6.32% | -12.65% |
2021 | -0.53% | 4.68% | 6.05% | 4.53% | 5.72% | -0.10% | 0.24% | 0.13% | -2.43% | 7.93% | -4.01% | 4.29% | 28.99% |
2020 | 0.11% | -6.51% | -19.57% | 10.00% | 4.10% | 3.83% | 5.32% | 5.09% | -3.99% | -3.49% | 13.26% | 3.04% | 7.14% |
2019 | 12.47% | 2.24% | -0.28% | 3.44% | -3.89% | 5.32% | -0.48% | -0.43% | 2.54% | -0.45% | 2.69% | 2.05% | 27.25% |
2018 | 0.51% | -6.79% | -0.54% | 1.83% | 2.34% | 0.53% | 2.34% | -1.10% | -0.27% | -7.50% | 1.22% | -7.70% | -14.85% |
2017 | 4.15% | -2.07% | 0.96% | -1.88% | -0.21% | 2.81% | 3.88% | 0.21% | 3.60% | -0.27% | 0.52% | 3.67% | 16.18% |
2016 | -2.06% | 3.49% | 8.85% | 6.91% | -3.32% | 1.19% | 2.69% | 0.07% | 1.05% | -0.73% | 1.97% | 1.66% | 23.32% |
2015 | -7.45% | 5.07% | -3.27% | 6.96% | -4.03% | -3.07% | -3.78% | -4.43% | -4.14% | 2.50% | -2.27% | -6.18% | -22.44% |
2014 | -3.56% | 3.75% | 1.18% | 2.79% | 0.87% | 4.98% | 0.31% | 1.49% | -5.89% | -2.07% | -0.35% | -2.18% | 0.79% |
2013 | 0.20% | -1.84% | -0.16% | -2.06% | -1.23% | -4.37% | 3.82% | -0.03% | 2.68% | 2.75% | -1.25% | 1.18% | -0.62% |
Комиссия
Комиссия TSX/S&P500 составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TSX/S&P500 составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.92 | 1.30 | 1.17 | 1.28 | 5.47 |
ProShares UltraPro Short S&P500 | -1.25 | -2.09 | 0.77 | -0.47 | -1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TSX/S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 6.96% | 5.51% | 1.44% | 0.97% | 1.64% | 2.43% | 2.12% | 1.10% | 1.06% | 1.28% | 1.06% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.93% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
ProShares UltraPro Short S&P500 | 9.64% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TSX/S&P500 показал максимальную просадку в 58.58%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.
Текущая просадка TSX/S&P500 составляет 6.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-58.58% | 13 июл. 2009 г. | 1672 | 20 янв. 2016 г. | 1469 | 15 окт. 2021 г. | 3141 |
-24.38% | 5 апр. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 450 | 16 июл. 2024 г. | 585 |
-7.46% | 15 нояб. 2021 г. | 26 | 20 дек. 2021 г. | 17 | 12 янв. 2022 г. | 43 |
-7.21% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-6.15% | 18 янв. 2022 г. | 8 | 27 янв. 2022 г. | 34 | 17 мар. 2022 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TSX/S&P500 составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPXU | XIU.TO | |
---|---|---|
SPXU | 1.00 | -0.74 |
XIU.TO | -0.74 | 1.00 |