PortfoliosLab logo
TSX/S&P500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPXU 60%XIU.TO 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
Leveraged Equities, Leveraged
60%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TSX/S&P500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.96%
6.10%
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты SPXU

Доходность по периодам

TSX/S&P500 на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 10.89% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.84%-2.08%7.89%23.84%12.86%11.15%
TSX/S&P50010.89%-6.19%9.28%10.89%8.74%6.25%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
10.90%-6.19%9.28%10.90%8.80%6.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-43.94%6.95%-19.09%-43.94%-44.25%-38.68%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSX/S&P500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.90%0.83%4.01%-3.86%3.76%-2.12%5.02%3.93%2.82%-2.19%6.11%10.89%
20239.37%-5.08%0.44%3.29%-5.47%6.16%2.52%-3.75%-3.70%-5.24%10.35%6.51%14.39%
2022-0.80%0.18%5.40%-7.66%1.80%-9.83%4.49%-4.18%-8.68%7.15%7.18%-6.32%-12.65%
2021-0.53%4.68%6.05%4.53%5.72%-0.10%0.24%0.13%-2.43%7.93%-4.01%4.29%28.99%
20200.11%-6.51%-19.57%10.00%4.10%3.83%5.32%5.09%-3.99%-3.49%13.26%3.04%7.14%
201912.47%2.24%-0.28%3.44%-3.89%5.32%-0.48%-0.43%2.54%-0.45%2.69%2.05%27.25%
20180.51%-6.79%-0.54%1.83%2.34%0.53%2.34%-1.10%-0.27%-7.50%1.22%-7.70%-14.85%
20174.15%-2.07%0.96%-1.88%-0.21%2.81%3.88%0.21%3.60%-0.27%0.52%3.67%16.18%
2016-2.06%3.49%8.85%6.91%-3.32%1.19%2.69%0.07%1.05%-0.73%1.97%1.66%23.32%
2015-7.45%5.07%-3.27%6.96%-4.03%-3.07%-3.78%-4.43%-4.14%2.50%-2.27%-6.18%-22.44%
2014-3.56%3.75%1.18%2.79%0.87%4.98%0.31%1.49%-5.89%-2.07%-0.35%-2.18%0.79%
20130.20%-1.84%-0.16%-2.06%-1.23%-4.37%3.82%-0.03%2.68%2.75%-1.25%1.18%-0.62%

Комиссия

Комиссия TSX/S&P500 составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии XIU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSX/S&P500 составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TSX/S&P500, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSX/S&P500, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSX/S&P500, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSX/S&P500, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSX/S&P500, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSX/S&P500, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSX/S&P500, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.911.86
Коэффициент Сортино TSX/S&P500, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.302.50
Коэффициент Омега TSX/S&P500, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.171.34
Коэффициент Кальмара TSX/S&P500, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.282.77
Коэффициент Мартина TSX/S&P500, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.4711.99
TSX/S&P500
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
0.921.301.171.285.47
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-1.25-2.090.77-0.47-1.43

TSX/S&P500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
1.86
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TSX/S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель6.96%5.51%1.44%0.97%1.64%2.43%2.12%1.10%1.06%1.28%1.06%1.07%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
2.93%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%2.68%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
9.64%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.19%
-3.01%
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TSX/S&P500 показал максимальную просадку в 58.58%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.

Текущая просадка TSX/S&P500 составляет 6.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.58%13 июл. 2009 г.167220 янв. 2016 г.146915 окт. 2021 г.3141
-24.38%5 апр. 2022 г.13512 окт. 2022 г.45016 июл. 2024 г.585
-7.46%15 нояб. 2021 г.2620 дек. 2021 г.1712 янв. 2022 г.43
-7.21%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.
-6.15%18 янв. 2022 г.827 янв. 2022 г.3417 мар. 2022 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TSX/S&P500 составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
4.19%
TSX/S&P500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPXUXIU.TO
SPXU1.00-0.74
XIU.TO-0.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2009 г.