PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DIVIDEND FOCUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

DIVIDEND FOCUS

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

SBMO.AS 20%SHELL.AS 20%HAL.AS 20%NN.AS 20%AGS.BR 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGS.BR
Ageas		Financial Services
20%
HAL.AS
HAL Trust		Financial Services
20%
NN.AS
NN Group N.V.		Financial Services
20%
SBMO.AS
SBM Offshore NV		Energy
20%
SHELL.AS
Shell plc		Energy
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 2014 г., начальной даты NN.AS

Доходность по периодам

DIVIDEND FOCUS на 11 мая 2025 г. показал доходность в 23.32% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.44%8.08%-3.32%10.99%15.15%10.61%
DIVIDEND FOCUS17.29%8.45%11.00%15.10%14.04%6.74%
Активы портфеля:
SBMO.AS
SBM Offshore NV		27.63%17.15%17.39%48.72%17.03%8.42%
SHELL.AS
Shell plc		6.43%7.98%0.12%-7.77%19.26%5.39%
HAL.AS
HAL Trust		11.47%3.97%8.41%1.97%2.71%-0.62%
NN.AS
NN Group N.V.		42.14%14.27%27.98%35.66%25.85%14.26%
AGS.BR
Ageas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVIDEND FOCUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.67%4.42%5.09%1.09%1.01%17.29%
2024-1.59%3.86%7.11%0.07%1.43%-0.69%3.43%4.48%-1.75%-1.07%-2.04%-3.02%10.12%
20233.23%-2.28%-2.64%2.89%-3.51%2.64%1.90%1.23%-5.68%-1.86%7.98%1.37%4.59%
20223.71%-2.56%3.27%-2.74%5.38%-9.79%2.01%-2.72%-6.72%6.51%7.57%-1.98%0.30%
2021-2.07%7.54%2.75%0.44%1.65%-3.45%0.42%6.44%1.76%-1.64%-6.92%4.67%11.20%
2020-4.89%-5.44%-15.53%1.94%5.44%3.86%0.62%3.57%-4.79%-3.26%19.34%1.66%-1.25%
20198.40%3.51%-1.52%2.40%-3.21%3.14%0.35%-7.82%1.95%2.38%1.30%2.28%13.02%
20184.56%-4.39%-2.97%4.93%-3.38%-1.53%2.80%-0.42%4.36%-4.41%-4.04%-6.05%-10.84%
20171.21%-4.74%3.78%1.49%1.71%1.46%5.71%-3.34%5.72%-0.39%0.34%2.40%15.85%
2016-3.14%0.45%4.67%7.18%-5.82%-1.93%2.50%4.73%-0.45%-0.05%0.60%4.82%13.56%
2015-4.73%3.68%0.32%3.54%1.27%-3.81%3.37%-0.58%-2.95%6.80%0.97%-2.29%5.05%
2014-3.99%2.83%-2.33%-6.42%5.33%-4.58%-9.32%

Комиссия

Комиссия DIVIDEND FOCUS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIVIDEND FOCUS составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBMO.AS
SBM Offshore NV		1.392.361.312.419.84
SHELL.AS
Shell plc		-0.30-0.270.96-0.34-0.83
HAL.AS
HAL Trust		0.150.361.040.080.43
NN.AS
NN Group N.V.		1.722.361.352.316.08
AGS.BR
Ageas		—————

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DIVIDEND FOCUS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVIDEND FOCUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.48%3.84%4.44%3.77%3.18%4.14%3.21%2.96%2.76%3.21%2.78%2.24%
Активы портфеля:
SBMO.AS
SBM Offshore NV		4.50%4.51%8.00%6.23%5.68%4.79%1.99%1.56%1.46%1.24%0.00%0.00%
SHELL.AS
Shell plc		4.40%4.21%3.86%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%5.12%
HAL.AS
HAL Trust		2.41%2.47%2.20%2.33%1.55%2.34%1.70%2.11%2.05%3.14%2.66%6.10%
NN.AS
NN Group N.V.		6.10%7.99%8.14%6.71%5.04%7.88%5.91%4.89%4.35%5.13%3.16%0.00%
AGS.BR
Ageas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DIVIDEND FOCUS показал максимальную просадку в 37.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка DIVIDEND FOCUS составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.54%24 янв. 2018 г.54918 мар. 2020 г.23822 февр. 2021 г.787
-19.61%10 февр. 2022 г.16126 сент. 2022 г.3717 мар. 2024 г.532
-16.52%7 июл. 2014 г.13514 янв. 2015 г.32219 апр. 2016 г.457
-12.3%28 мар. 2025 г.99 апр. 2025 г.———
-12.2%2 мая 2016 г.486 июл. 2016 г.3118 авг. 2016 г.79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAGS.BRHAL.ASNN.ASSHELL.ASSBMO.ASPortfolio
^GSPC1.000.000.250.260.250.260.31
AGS.BR0.000.000.000.000.000.000.00
HAL.AS0.250.001.000.460.380.370.64
NN.AS0.260.000.461.000.440.420.71
SHELL.AS0.250.000.380.441.000.610.78
SBMO.AS0.260.000.370.420.611.000.81
Portfolio0.310.000.640.710.780.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июл. 2014 г.