PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

DIVIDEND FOCUS

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SBMO.AS 20%SHELL.AS 20%HAL.AS 20%NN.AS 20%AGS.BR 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SBMO.AS
SBM Offshore NV
Energy20%
SHELL.AS
Shell plc
Energy20%
HAL.AS
HAL Trust
Financial Services20%
NN.AS
NN Group N.V.
Financial Services20%
AGS.BR
Ageas
Financial Services20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND FOCUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.25%
4.51%
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

DIVIDEND FOCUS на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -6.15% с начала года и доходность в 3.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.91%11.62%19.53%7.32%8.20%
DIVIDEND FOCUS-7.09%-5.10%-6.15%9.92%0.07%3.77%
SBMO.AS
SBM Offshore NV
-11.63%-9.05%-12.53%8.61%-1.96%0.92%
SHELL.AS
Shell plc
1.49%7.61%15.11%31.02%2.88%2.46%
HAL.AS
HAL Trust
-7.60%-11.83%-7.99%9.82%-5.73%-1.34%
NN.AS
NN Group N.V.
-16.35%-6.60%-16.57%-13.01%0.10%6.77%
AGS.BR
Ageas
-1.87%-6.86%-9.16%12.86%-1.68%3.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.54%3.56%-5.14%3.01%2.79%-0.64%-4.92%

Коэффициент Шарпа

DIVIDEND FOCUS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.40

Коэффициент Шарпа DIVIDEND FOCUS находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.40
1.09
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVIDEND FOCUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
DIVIDEND FOCUS6.30%6.08%4.81%6.18%4.92%5.10%5.00%5.62%5.08%4.50%5.72%3.87%
SBMO.AS
SBM Offshore NV
8.20%6.72%6.52%5.77%2.56%2.05%1.95%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHELL.AS
Shell plc
3.59%3.67%3.85%6.35%7.49%7.73%7.82%9.18%12.23%8.27%8.79%9.25%
HAL.AS
HAL Trust
2.26%2.42%1.63%2.53%1.87%2.36%2.34%3.66%3.19%7.46%9.29%4.38%
NN.AS
NN Group N.V.
9.44%7.08%5.58%9.30%7.66%6.71%6.25%7.74%5.03%0.00%0.00%0.00%
AGS.BR
Ageas
8.01%10.54%6.48%6.93%5.03%6.67%6.65%5.84%4.97%6.79%10.53%5.71%

Комиссия

Комиссия DIVIDEND FOCUS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SBMO.AS
SBM Offshore NV
-0.17
SHELL.AS
Shell plc
0.78
HAL.AS
HAL Trust
-0.04
NN.AS
NN Group N.V.
-0.64
AGS.BR
Ageas
0.17

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HAL.ASSBMO.ASSHELL.ASNN.ASAGS.BR
HAL.AS1.000.390.380.450.46
SBMO.AS0.391.000.630.430.42
SHELL.AS0.380.631.000.440.46
NN.AS0.450.430.441.000.64
AGS.BR0.460.420.460.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.24%
-10.63%
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DIVIDEND FOCUS с января 2010 показал максимальную просадку в 46.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 202 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.05%26 сент. 2018 г.38023 мар. 2020 г.2026 янв. 2021 г.582
-24.69%10 февр. 2022 г.16126 сент. 2022 г.
-19.72%4 июл. 2014 г.17813 мар. 2015 г.1479 окт. 2015 г.325
-14.98%22 окт. 2015 г.7911 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.121
-14.74%3 мая 2016 г.476 июл. 2016 г.677 окт. 2016 г.114

График волатильности

Текущая волатильность DIVIDEND FOCUS составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.32%
3.15%
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля