DIVIDEND FOCUS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Ageas | Financial Services | 20% |
HAL Trust | Financial Services | 20% |
NN Group N.V. | Financial Services | 20% |
SBM Offshore NV | Energy | 20% |
Shell plc | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND FOCUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 2014 г., начальной даты NN.AS
Доходность по периодам
DIVIDEND FOCUS на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 22.84% с начала года и доходность в 9.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
DIVIDEND FOCUS | 22.90% | -0.62% | 9.52% | 36.93% | 8.14% | 8.84% |
Активы портфеля: | ||||||
SBM Offshore NV | 40.57% | -0.48% | 18.43% | 55.05% | 6.98% | 7.10% |
Shell plc | 4.59% | -2.88% | -5.81% | 3.24% | 6.62% | 4.80% |
HAL Trust | 3.33% | -3.32% | -2.56% | 15.57% | 0.52% | 2.13% |
NN Group N.V. | 38.11% | 0.61% | 17.92% | 71.97% | 13.51% | 12.50% |
Ageas | 28.49% | 2.23% | 19.34% | 43.97% | 5.98% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVIDEND FOCUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.64% | 3.42% | 8.94% | -0.03% | 2.91% | -1.47% | 4.35% | 5.94% | -0.96% | 22.90% | |||
2023 | 5.18% | -3.74% | -3.54% | 3.54% | -4.43% | 2.98% | 2.79% | -0.01% | -5.00% | -2.49% | 10.41% | 1.56% | 6.26% |
2022 | 2.23% | -2.44% | 4.18% | -3.65% | 6.72% | -11.15% | 1.67% | -3.76% | -8.88% | 6.13% | 10.35% | 0.26% | -0.63% |
2021 | -2.73% | 9.44% | 3.92% | 0.78% | 3.70% | -5.68% | -0.54% | 5.27% | 2.03% | -1.91% | -5.48% | 4.40% | 12.77% |
2020 | -6.60% | -11.04% | -14.97% | -1.64% | 2.00% | 7.97% | 1.18% | 7.02% | -5.56% | -1.86% | 22.64% | 4.26% | -1.79% |
2019 | 5.50% | 4.74% | -0.82% | 3.21% | -4.19% | 5.41% | 0.92% | -7.58% | 2.21% | 3.27% | 1.65% | 2.16% | 16.79% |
2018 | 6.24% | -4.33% | -2.99% | 6.50% | -3.44% | -1.70% | 4.09% | -1.75% | 5.12% | -6.05% | -4.49% | -4.18% | -7.87% |
2017 | 3.28% | -7.04% | 3.89% | 2.51% | 3.56% | 0.87% | 8.67% | -2.55% | 5.65% | 0.25% | 0.50% | 1.56% | 22.26% |
2016 | -4.04% | -2.21% | 5.98% | 5.93% | -3.58% | -4.81% | 1.89% | 5.33% | 0.97% | -0.65% | 1.00% | 6.38% | 11.86% |
2015 | -6.02% | 5.15% | -0.19% | 5.01% | 0.98% | -1.60% | 4.56% | -1.79% | -2.29% | 8.51% | 0.17% | -1.12% | 11.00% |
2014 | -6.44% | 2.21% | -2.88% | -4.88% | 4.68% | -3.76% | -11.00% |
Комиссия
Комиссия DIVIDEND FOCUS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DIVIDEND FOCUS среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SBM Offshore NV | 2.07 | 3.37 | 1.40 | 2.02 | 16.25 |
Shell plc | 0.21 | 0.40 | 1.05 | 0.34 | 0.78 |
HAL Trust | 0.93 | 1.55 | 1.18 | 0.46 | 2.46 |
NN Group N.V. | 3.76 | 5.69 | 1.76 | 1.81 | 36.39 |
Ageas | 2.69 | 3.50 | 1.45 | 1.74 | 11.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIVIDEND FOCUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVIDEND FOCUS | 4.97% | 5.97% | 5.83% | 4.35% | 5.39% | 4.07% | 4.07% | 3.85% | 4.18% | 3.59% | 3.38% | 4.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SBM Offshore NV | 4.54% | 8.00% | 6.23% | 5.68% | 4.79% | 1.99% | 1.56% | 1.46% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Shell plc | 4.07% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% | 5.18% |
HAL Trust | 2.44% | 2.20% | 2.38% | 1.61% | 2.48% | 1.84% | 2.33% | 2.31% | 3.61% | 3.06% | 7.01% | 8.10% |
NN Group N.V. | 7.23% | 8.14% | 6.71% | 5.04% | 7.88% | 5.91% | 4.89% | 4.35% | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Ageas | 6.59% | 7.63% | 10.26% | 5.82% | 6.08% | 4.18% | 5.34% | 5.16% | 4.39% | 3.62% | 4.74% | 7.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIVIDEND FOCUS показал максимальную просадку в 45.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка DIVIDEND FOCUS составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.64% | 26 сент. 2018 г. | 380 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 5 янв. 2021 г. | 581 |
-24.09% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 26 сент. 2022 г. | 371 | 7 мар. 2024 г. | 532 |
-19.72% | 4 июл. 2014 г. | 178 | 13 мар. 2015 г. | 147 | 9 окт. 2015 г. | 325 |
-14.98% | 22 окт. 2015 г. | 79 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 121 |
-14.45% | 9 июн. 2016 г. | 20 | 6 июл. 2016 г. | 65 | 5 окт. 2016 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DIVIDEND FOCUS составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
HAL.AS | SBMO.AS | SHELL.AS | NN.AS | AGS.BR | |
---|---|---|---|---|---|
HAL.AS | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.46 |
SBMO.AS | 0.39 | 1.00 | 0.63 | 0.42 | 0.40 |
SHELL.AS | 0.38 | 0.63 | 1.00 | 0.42 | 0.44 |
NN.AS | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.63 |
AGS.BR | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.63 | 1.00 |