Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGS.BR Ageas | Financial Services | 20% |
HAL.AS HAL Trust | Financial Services | 20% |
NN.AS NN Group N.V. | Financial Services | 20% |
SBMO.AS SBM Offshore NV | Energy | 20% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND FOCUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 2014 г., начальной даты NN.AS
Доходность по периодам
DIVIDEND FOCUS на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 20.06% с начала года и доходность в 13.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель DIVIDEND FOCUS | 1.24% | 7.45% | 20.06% | 28.81% | 67.73% | 31.57% | 17.52% | 13.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SBMO.AS SBM Offshore NV | 2.33% | 14.00% | 42.28% | 62.47% | 129.03% | 48.10% | 24.15% | 17.64% |
SHELL.AS Shell plc | 2.28% | 12.88% | 27.96% | 30.75% | 50.71% | 20.72% | 23.56% | 12.33% |
HAL.AS HAL Trust | 1.35% | -1.86% | 18.26% | 22.27% | 61.84% | 16.18% | 4.65% | 2.05% |
NN.AS NN Group N.V. | 0.02% | 4.20% | 4.02% | 15.50% | 60.55% | 40.13% | 17.92% | 16.31% |
AGS.BR Ageas | 0.34% | 6.38% | 6.54% | 12.78% | 38.68% | 28.85% | 12.13% | 13.64% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DIVIDEND FOCUS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.54% | 7.86% | 1.41% | 1.12% | 20.06% | ||||||||
| 2025 | 5.86% | 5.56% | 6.84% | 2.08% | 5.82% | 8.22% | 0.42% | 4.92% | -1.32% | -0.40% | 4.49% | 2.98% | 55.50% |
| 2024 | -1.64% | 3.42% | 8.90% | -0.02% | 2.96% | -1.55% | 4.37% | 5.91% | -0.94% | -1.53% | -2.69% | -3.16% | 14.09% |
| 2023 | 5.19% | -3.76% | -3.47% | 3.48% | -4.89% | 2.99% | 2.83% | -0.02% | -4.98% | -2.54% | 10.41% | 1.59% | 5.79% |
| 2022 | 2.09% | -2.46% | 4.20% | -3.66% | 6.26% | -11.14% | 1.73% | -3.88% | -8.82% | 6.05% | 10.41% | 0.23% | -1.22% |
| 2021 | -2.78% | 9.43% | 3.98% | 0.75% | 3.35% | -5.66% | -0.57% | 5.30% | 1.98% | -1.86% | -5.46% | 4.52% | 12.52% |
Метрики бенчмарка
DIVIDEND FOCUS: годовая альфа составляет 5.65%, бета — 0.53, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 03.07.2014.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.97%) было выше, чем в снижении (74.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.65%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 75.97%
- Участие в снижении
- 74.08%
Комиссия
Комиссия DIVIDEND FOCUS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVIDEND FOCUS имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 0.88 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 1.37 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.21 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.65 | 1.39 | +14.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.30 | 6.43 | +39.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBMO.AS SBM Offshore NV | 98 | 3.56 | 3.98 | 1.59 | 12.75 | 32.98 |
SHELL.AS Shell plc | 86 | 1.49 | 1.87 | 1.29 | 6.20 | 23.26 |
HAL.AS HAL Trust | 96 | 2.87 | 3.94 | 1.52 | 8.04 | 18.18 |
NN.AS NN Group N.V. | 94 | 2.42 | 3.04 | 1.44 | 7.40 | 22.28 |
AGS.BR Ageas | 84 | 1.52 | 2.12 | 1.28 | 4.62 | 9.77 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIVIDEND FOCUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.53% | 4.16% | 5.22% | 5.97% | 5.83% | 4.34% | 5.07% | 4.05% | 4.04% | 3.80% | 4.09% | 3.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SBMO.AS SBM Offshore NV | 2.40% | 3.47% | 4.51% | 8.00% | 6.23% | 5.68% | 4.79% | 1.99% | 1.56% | 1.46% | 1.24% | 0.00% |
SHELL.AS Shell plc | 3.07% | 4.01% | 4.18% | 3.84% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% |
HAL.AS HAL Trust | 1.70% | 2.05% | 2.47% | 2.24% | 2.38% | 1.57% | 2.40% | 1.73% | 2.15% | 2.09% | 3.14% | 2.66% |
NN.AS NN Group N.V. | 5.09% | 5.38% | 7.99% | 8.14% | 6.71% | 5.04% | 6.36% | 5.91% | 4.89% | 4.35% | 5.13% | 3.16% |
AGS.BR Ageas | 5.40% | 5.85% | 6.93% | 7.63% | 10.26% | 5.82% | 6.08% | 4.18% | 5.34% | 5.16% | 4.39% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DIVIDEND FOCUS показал максимальную просадку в 45.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.81% | 26 сент. 2018 г. | 380 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 6 янв. 2021 г. | 582 |
| -24.39% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 26 сент. 2022 г. | 371 | 7 мар. 2024 г. | 532 |
| -19.76% | 4 июл. 2014 г. | 178 | 13 мар. 2015 г. | 147 | 9 окт. 2015 г. | 325 |
| -14.99% | 22 окт. 2015 г. | 79 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 121 |
| -14.5% | 3 мая 2016 г. | 47 | 6 июл. 2016 г. | 65 | 5 окт. 2016 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | HAL.AS | SHELL.AS | SBMO.AS | NN.AS | AGS.BR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |
| HAL.AS | 0.29 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.65 |
| SHELL.AS | 0.30 | 0.37 | 1.00 | 0.61 | 0.40 | 0.41 | 0.74 |
| SBMO.AS | 0.30 | 0.39 | 0.61 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.78 |
| NN.AS | 0.31 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.65 | 0.73 |
| AGS.BR | 0.31 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.65 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.38 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |