PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DIVIDEND FOCUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SBMO.AS 20%SHELL.AS 20%HAL.AS 20%NN.AS 20%AGS.BR 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGS.BR
Ageas
Financial Services

20%

HAL.AS
HAL Trust
Financial Services

20%

NN.AS
NN Group N.V.
Financial Services

20%

SBMO.AS
SBM Offshore NV
Energy

20%

SHELL.AS
Shell plc
Energy

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND FOCUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
97.11%
178.79%
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 2014 г., начальной даты NN.AS

Доходность по периодам

DIVIDEND FOCUS на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 15.40% с начала года и доходность в 7.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
DIVIDEND FOCUS15.95%4.75%18.73%19.87%6.14%7.08%
SBMO.AS
SBM Offshore NV
22.60%8.18%26.82%14.25%1.44%4.73%
SHELL.AS
Shell plc
12.49%3.51%21.34%21.43%7.10%4.08%
HAL.AS
HAL Trust
1.48%3.24%2.60%0.47%-0.43%1.36%
NN.AS
NN Group N.V.
31.32%8.57%28.12%40.92%12.00%11.32%
AGS.BR
Ageas
11.99%0.32%14.85%20.53%3.82%7.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVIDEND FOCUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.64%3.42%8.94%-0.03%2.91%-1.47%15.95%
20235.18%-3.74%-3.54%3.54%-4.43%2.98%2.79%-0.01%-5.00%-2.49%10.41%1.56%6.26%
20222.23%-2.44%4.18%-3.65%6.72%-11.15%1.67%-3.76%-8.88%6.13%10.35%0.26%-0.63%
2021-2.73%9.44%3.92%0.78%3.70%-5.68%-0.53%5.27%2.03%-1.91%-5.48%4.40%12.77%
2020-6.60%-11.04%-14.97%-1.64%2.00%7.97%1.18%7.02%-5.56%-1.86%22.64%4.26%-1.79%
20195.50%4.74%-0.82%3.21%-4.19%5.41%0.92%-7.58%2.21%3.27%1.65%2.16%16.79%
20186.24%-4.33%-2.99%6.50%-3.44%-1.70%4.09%-1.75%5.12%-6.05%-4.49%-4.18%-7.87%
20173.28%-7.04%3.89%2.51%3.56%0.87%8.67%-2.55%5.65%0.25%0.50%1.57%22.26%
2016-4.04%-2.21%5.98%5.93%-3.58%-4.81%1.89%5.33%0.97%-0.65%1.00%6.38%11.86%
2015-6.02%5.15%-0.18%5.01%0.98%-1.60%4.56%-1.79%-2.29%8.51%0.17%-1.12%11.00%
2014-6.44%2.21%-2.88%-4.88%4.68%-3.76%-11.00%

Комиссия

Комиссия DIVIDEND FOCUS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIVIDEND FOCUS среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 2727
DIVIDEND FOCUS
Ранг коэф-та Шарпа DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVIDEND FOCUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVIDEND FOCUS, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBMO.AS
SBM Offshore NV
0.560.941.110.451.27
SHELL.AS
Shell plc
1.231.791.222.005.39
HAL.AS
HAL Trust
0.020.171.020.010.07
NN.AS
NN Group N.V.
1.301.711.370.954.84
AGS.BR
Ageas
0.861.321.160.633.85

Коэффициент Шарпа

DIVIDEND FOCUS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.49, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.30
1.82
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVIDEND FOCUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIVIDEND FOCUS5.21%5.97%5.83%4.35%5.39%4.07%4.07%3.85%4.18%3.59%3.38%4.08%
SBMO.AS
SBM Offshore NV
5.21%8.00%6.23%5.68%4.79%1.99%1.56%1.46%1.24%0.00%0.00%0.00%
SHELL.AS
Shell plc
3.73%3.86%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%5.12%5.18%
HAL.AS
HAL Trust
2.49%2.20%2.38%1.61%2.48%1.84%2.33%2.31%3.61%3.06%7.03%8.12%
NN.AS
NN Group N.V.
7.05%8.14%6.71%5.04%7.88%5.91%4.89%4.35%5.13%3.16%0.00%0.00%
AGS.BR
Ageas
7.57%7.63%10.26%5.82%6.08%4.18%5.34%5.16%4.39%3.62%4.74%7.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.00%
-2.86%
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DIVIDEND FOCUS показал максимальную просадку в 45.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка DIVIDEND FOCUS составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.64%26 сент. 2018 г.38023 мар. 2020 г.2015 янв. 2021 г.581
-24.09%10 февр. 2022 г.16126 сент. 2022 г.3717 мар. 2024 г.532
-19.72%4 июл. 2014 г.17813 мар. 2015 г.1479 окт. 2015 г.325
-14.98%22 окт. 2015 г.7911 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.121
-14.45%9 июн. 2016 г.206 июл. 2016 г.655 окт. 2016 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DIVIDEND FOCUS составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.98%
2.76%
DIVIDEND FOCUS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HAL.ASSBMO.ASSHELL.ASNN.ASAGS.BR
HAL.AS1.000.390.380.450.46
SBMO.AS0.391.000.630.420.40
SHELL.AS0.380.631.000.430.44
NN.AS0.450.420.431.000.64
AGS.BR0.460.400.440.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июл. 2014 г.