DIVIDEND FOCUS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SBMO.AS SBM Offshore NV | Energy | 20% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 20% |
HAL.AS HAL Trust | Financial Services | 20% |
NN.AS NN Group N.V. | Financial Services | 20% |
AGS.BR Ageas | Financial Services | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND FOCUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
DIVIDEND FOCUS на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -6.15% с начала года и доходность в 3.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.91% | 11.62% | 19.53% | 7.32% | 8.20% |
| DIVIDEND FOCUS | -7.09% | -5.10% | -6.15% | 9.92% | 0.07% | 3.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
SBMO.AS SBM Offshore NV | -11.63% | -9.05% | -12.53% | 8.61% | -1.96% | 0.92% |
SHELL.AS Shell plc | 1.49% | 7.61% | 15.11% | 31.02% | 2.88% | 2.46% |
HAL.AS HAL Trust | -7.60% | -11.83% | -7.99% | 9.82% | -5.73% | -1.34% |
NN.AS NN Group N.V. | -16.35% | -6.60% | -16.57% | -13.01% | 0.10% | 6.77% |
AGS.BR Ageas | -1.87% | -6.86% | -9.16% | 12.86% | -1.68% | 3.72% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.54% | 3.56% | -5.14% | 3.01% | 2.79% | -0.64% | -4.92% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIVIDEND FOCUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDEND FOCUS | 6.30% | 6.08% | 4.81% | 6.18% | 4.92% | 5.10% | 5.00% | 5.62% | 5.08% | 4.50% | 5.72% | 3.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SBMO.AS SBM Offshore NV | 8.20% | 6.72% | 6.52% | 5.77% | 2.56% | 2.05% | 1.95% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHELL.AS Shell plc | 3.59% | 3.67% | 3.85% | 6.35% | 7.49% | 7.73% | 7.82% | 9.18% | 12.23% | 8.27% | 8.79% | 9.25% |
HAL.AS HAL Trust | 2.26% | 2.42% | 1.63% | 2.53% | 1.87% | 2.36% | 2.34% | 3.66% | 3.19% | 7.46% | 9.29% | 4.38% |
NN.AS NN Group N.V. | 9.44% | 7.08% | 5.58% | 9.30% | 7.66% | 6.71% | 6.25% | 7.74% | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGS.BR Ageas | 8.01% | 10.54% | 6.48% | 6.93% | 5.03% | 6.67% | 6.65% | 5.84% | 4.97% | 6.79% | 10.53% | 5.71% |
Комиссия
Комиссия DIVIDEND FOCUS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SBMO.AS SBM Offshore NV | -0.17 | ||||
SHELL.AS Shell plc | 0.78 | ||||
HAL.AS HAL Trust | -0.04 | ||||
NN.AS NN Group N.V. | -0.64 | ||||
AGS.BR Ageas | 0.17 |
Таблица корреляции активов
| HAL.AS | SBMO.AS | SHELL.AS | NN.AS | AGS.BR | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL.AS | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.46 |
| SBMO.AS | 0.39 | 1.00 | 0.63 | 0.43 | 0.42 |
| SHELL.AS | 0.38 | 0.63 | 1.00 | 0.44 | 0.46 |
| NN.AS | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.64 |
| AGS.BR | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.64 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIVIDEND FOCUS с января 2010 показал максимальную просадку в 46.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.05% | 26 сент. 2018 г. | 380 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 6 янв. 2021 г. | 582 |
| -24.69% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.72% | 4 июл. 2014 г. | 178 | 13 мар. 2015 г. | 147 | 9 окт. 2015 г. | 325 |
| -14.98% | 22 окт. 2015 г. | 79 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 121 |
| -14.74% | 3 мая 2016 г. | 47 | 6 июл. 2016 г. | 67 | 7 окт. 2016 г. | 114 |
График волатильности
Текущая волатильность DIVIDEND FOCUS составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.