Current today 72
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Consumer Staples Equities | 20% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 25% |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | Industrials Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current today 72 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRP.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Current today 72 | -1.12% | -2.97% | -3.89% | 11.53% | 11.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.16% | 3.14% | 3.10% | 17.70% | 10.27% | N/A |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.20% | -4.67% | -4.50% | 8.01% | 15.49% | N/A |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | -2.33% | -4.02% | -5.54% | 11.54% | 11.31% | 11.04% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -5.29% | -5.33% | -6.27% | 7.79% | 12.55% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current today 72, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.20% | 0.30% | -2.09% | -2.44% | -1.12% | ||||||||
| 2024 | 2.02% | 2.94% | 3.35% | -2.80% | 2.69% | 2.57% | 1.91% | 2.69% | 1.97% | -1.06% | 4.05% | -4.20% | 16.95% |
| 2023 | 2.31% | -3.03% | 3.14% | 2.66% | -2.86% | 4.85% | 2.01% | -1.93% | -4.26% | -2.58% | 7.28% | 4.34% | 11.73% |
| 2022 | -5.27% | -1.46% | 3.91% | -3.65% | -2.98% | -5.57% | 5.29% | -2.36% | -7.24% | 6.07% | 4.73% | -1.58% | -10.73% |
| 2021 | -1.56% | 0.51% | 5.63% | 3.39% | 1.63% | 0.55% | 2.23% | 1.83% | -3.89% | 4.35% | -0.26% | 5.52% | 21.34% |
| 2020 | -0.13% | -9.27% | -9.87% | 8.36% | 3.04% | 1.65% | 4.51% | 6.06% | -1.68% | -2.83% | 8.77% | 3.16% | 10.12% |
| 2019 | -0.37% | -1.20% | 2.34% | 0.82% | 2.67% | 3.02% | 7.43% |
Комиссия
Комиссия Current today 72 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current today 72 составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 1.13 | 1.61 | 1.22 | 1.60 | 5.05 |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.45 | 0.73 | 1.10 | 0.54 | 2.38 |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.79 | 1.15 | 1.17 | 0.89 | 4.25 |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.51 | 0.79 | 1.11 | 0.49 | 2.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current today 72 показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Current today 72 составляет 5.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.68% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -20.27% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 314 | 10 янв. 2024 г. | 506 |
| -12.23% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.6% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.31% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current today 72 составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICSU.L | XDWI.L | VWRP.L | MVUS.L | |
|---|---|---|---|---|
| ICSU.L | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.74 |
| XDWI.L | 0.40 | 1.00 | 0.84 | 0.70 |
| VWRP.L | 0.51 | 0.84 | 1.00 | 0.85 |
| MVUS.L | 0.74 | 0.70 | 0.85 | 1.00 |