Min Vol 86
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Min Vol 86 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты JPGL.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Min Vol 86 | 17.86% | 0.10% | 9.16% | 28.92% | 11.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 22.67% | 1.67% | 12.18% | 31.18% | 11.04% | 13.14% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 20.28% | 0.01% | 9.60% | 31.39% | 12.72% | 13.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 13.24% | -0.56% | 7.11% | 24.85% | 10.89% | N/A |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 15.65% | -0.40% | 8.13% | 28.04% | 9.60% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Min Vol 86, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | 3.10% | 3.12% | -3.36% | 3.25% | 2.56% | 1.83% | 2.74% | 1.42% | -1.82% | 17.86% | ||
| 2023 | 3.92% | -2.76% | 2.90% | 2.43% | -2.41% | 5.27% | 2.57% | -1.65% | -4.16% | -2.64% | 8.00% | 5.24% | 17.07% |
| 2022 | -6.47% | -1.11% | 4.23% | -5.71% | -1.68% | -7.86% | 6.12% | -3.59% | -7.60% | 5.81% | 6.20% | -1.59% | -13.90% |
| 2021 | -1.02% | 1.32% | 4.87% | 4.05% | 2.23% | 0.75% | 2.59% | 1.85% | -4.38% | 4.66% | -0.57% | 5.06% | 23.11% |
| 2020 | -0.58% | -9.28% | -10.45% | 8.98% | 3.76% | 2.04% | 3.54% | 6.33% | -1.83% | -3.15% | 10.13% | 3.57% | 11.27% |
| 2019 | -0.50% | -2.13% | 2.55% | 2.02% | 3.08% | 3.20% | 8.38% |
Комиссия
Комиссия Min Vol 86 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Min Vol 86 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 3.51 | 5.21 | 1.65 | 3.76 | 23.23 |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.74 | 3.90 | 1.50 | 4.43 | 16.02 |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 2.59 | 3.79 | 1.47 | 3.26 | 14.83 |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 2.83 | 4.04 | 1.53 | 3.45 | 18.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Min Vol 86 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.40% | 0.46% | 0.61% | 0.40% | 0.37% | 0.47% | 0.53% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.61% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.47% | 1.88% | 2.13% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Min Vol 86 показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Min Vol 86 составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -23.69% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 500 |
| -6.91% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.69% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
| -6.14% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Min Vol 86 составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JPGL.L | MVUS.L | XDEQ.L | GGRP.L | |
|---|---|---|---|---|
| JPGL.L | 1.00 | 0.77 | 0.83 | 0.84 |
| MVUS.L | 0.77 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| XDEQ.L | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| GGRP.L | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |