tester 3.0
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в tester 3.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FRIN.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
tester 3.0 | 20.85% | 1.22% | 7.50% | 32.76% | 12.87% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 20.06% | 2.70% | 10.46% | 28.36% | 10.78% | 13.40% |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.47% | 0.51% | 7.14% | 32.39% | 13.39% | N/A |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 23.08% | 3.40% | 17.48% | 36.39% | 14.85% | N/A |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 14.48% | 0.41% | -1.42% | 17.31% | 9.59% | N/A |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 1.01% | 5.75% | 42.45% | 12.81% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester 3.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.12% | 4.98% | 3.39% | -2.52% | 2.92% | 3.97% | 0.48% | 2.00% | 20.85% | ||||
2023 | 2.97% | -3.22% | 2.92% | 2.56% | -1.05% | 5.63% | 2.77% | -1.06% | -3.39% | -2.26% | 7.81% | 5.21% | 19.73% |
2022 | -6.83% | -1.55% | 3.84% | -6.83% | -2.51% | -7.35% | 5.93% | -2.65% | -7.02% | 5.10% | 6.69% | -2.19% | -15.69% |
2021 | -1.07% | 1.67% | 3.31% | 3.86% | 1.91% | 1.11% | 2.22% | 2.94% | -3.33% | 4.48% | -1.18% | 3.42% | 20.79% |
2020 | -0.19% | -8.79% | -10.84% | 9.14% | 3.74% | 2.80% | 3.71% | 7.46% | -1.82% | -3.00% | 9.78% | 4.93% | 15.50% |
2019 | 0.50% | -2.24% | 2.37% | 2.39% | 2.77% | 2.79% | 8.78% |
Комиссия
Комиссия tester 3.0 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг tester 3.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 2.75 | 3.93 | 1.50 | 2.13 | 18.08 |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.51 | 3.56 | 1.44 | 2.59 | 13.91 |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.41 | 3.05 | 1.46 | 4.79 | 22.59 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.90 | 1.29 | 1.18 | 1.21 | 4.28 |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.39 | 3.10 | 1.43 | 1.82 | 12.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность tester 3.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tester 3.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Активы портфеля: | |||||||||||
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
tester 3.0 показал максимальную просадку в 32.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка tester 3.0 составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.09% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
-24.63% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 499 |
-8.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 15 | 27 авг. 2024 г. | 29 |
-6.53% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
-6.43% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность tester 3.0 составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FRIN.L | DXJG.L | MVUS.L | XDEM.L | XDEQ.L | |
---|---|---|---|---|---|
FRIN.L | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
DXJG.L | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.66 |
MVUS.L | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
XDEM.L | 0.52 | 0.62 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
XDEQ.L | 0.55 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |