PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

AMB

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


BIL 10%IEAC.AS 10%IWDA.AS 45%VEVE.AS 25%TRET.AS 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds10%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
Corporate Bonds10%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities45%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
Global Equities25%
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.88%
4.84%
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

AMB на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 6.42% с начала года и доходность в 5.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.69%19.60%7.75%9.51%
AMB-4.52%0.37%6.42%14.06%4.47%5.56%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-4.83%2.33%10.68%19.10%7.05%8.44%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
-5.14%1.39%8.64%17.36%4.96%6.26%
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
-7.19%-7.00%-6.08%-0.47%-0.24%1.35%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.40%2.50%3.58%4.45%1.52%1.05%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
-3.75%-5.63%-2.06%8.34%-3.24%-2.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.57%2.02%-1.10%4.46%2.69%-1.78%-3.86%

Коэффициент Шарпа

AMB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.28

Коэффициент Шарпа AMB находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.28
1.20
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMB1.12%0.70%0.27%0.60%0.71%0.79%0.62%0.58%0.43%0.61%0.53%0.65%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
4.04%4.77%1.89%4.80%3.77%5.05%3.86%3.95%3.32%3.61%2.34%2.75%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.54%1.40%0.00%0.32%2.16%1.78%0.75%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
2.66%0.85%0.83%0.87%1.14%1.03%1.61%1.78%0.98%2.44%2.95%3.72%

Комиссия

Комиссия AMB составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.89
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
0.78
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
-0.30
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
15.19
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
0.32

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIEAC.ASTRET.ASIWDA.ASVEVE.AS
BIL1.000.00-0.020.000.01
IEAC.AS0.001.000.330.320.32
TRET.AS-0.020.331.000.690.69
IWDA.AS0.000.320.691.000.98
VEVE.AS0.010.320.690.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.40%
-10.59%
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMB с января 2010 показал максимальную просадку в 29.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 112 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.35%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11227 авг. 2020 г.137
-24.7%3 янв. 2022 г.20212 окт. 2022 г.
-15.3%18 мая 2015 г.19211 февр. 2016 г.23711 янв. 2017 г.429
-13.81%29 янв. 2018 г.23626 дек. 2018 г.12420 июн. 2019 г.360
-6.14%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

График волатильности

Текущая волатильность AMB составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.26%
3.15%
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля