AMB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 10% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Corporate Bonds | 10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 45% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | REIT | 10% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | Global Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.AS
Доходность по периодам
AMB на 9 мая 2025 г. показал доходность в 2.07% с начала года и доходность в 7.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| AMB | 2.07% | 8.55% | -0.10% | 10.38% | 10.91% | 7.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.32% | 10.38% | -1.50% | 10.69% | 13.94% | 9.24% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.83% | 10.67% | -1.17% | 10.60% | 13.78% | 9.11% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 6.22% | 9.11% | 0.07% | 12.36% | 7.10% | 2.41% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.45% | 0.33% | 2.14% | 4.79% | 2.49% | 1.72% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 9.61% | 3.81% | 6.00% | 10.22% | 1.27% | 1.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27% | -1.27% | -2.52% | 1.02% | 1.67% | 2.07% | |||||||
| 2024 | 0.69% | 2.40% | 3.00% | -2.93% | 2.51% | 2.72% | 1.95% | 2.03% | 2.03% | -1.37% | 3.20% | -2.99% | 13.75% |
| 2023 | 5.78% | -2.13% | 1.68% | 2.02% | -1.09% | 4.63% | 2.83% | -1.66% | -3.78% | -2.71% | 7.78% | 5.14% | 19.22% |
| 2022 | -5.22% | -1.84% | 2.52% | -6.26% | -1.82% | -7.31% | 6.21% | -3.73% | -7.34% | 3.98% | 5.45% | -2.15% | -17.29% |
| 2021 | -0.05% | 1.97% | 2.31% | 3.94% | 1.38% | 0.98% | 1.96% | 1.65% | -3.37% | 3.98% | -1.21% | 3.37% | 17.99% |
| 2020 | 0.21% | -7.49% | -10.21% | 7.15% | 2.89% | 2.72% | 3.93% | 5.68% | -2.48% | -2.64% | 10.08% | 3.56% | 12.06% |
| 2019 | 6.12% | 2.30% | 1.12% | 2.49% | -3.68% | 4.53% | 0.57% | -1.52% | 1.87% | 1.93% | 1.96% | 1.79% | 20.92% |
| 2018 | 3.73% | -3.30% | -1.51% | 1.37% | -0.08% | 0.29% | 1.90% | 0.75% | 0.26% | -5.64% | 0.66% | -4.85% | -6.65% |
| 2017 | 1.76% | 2.26% | 0.71% | 1.58% | 1.88% | 0.63% | 2.59% | -0.05% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.38% | 18.67% |
| 2016 | -5.94% | 0.50% | 5.69% | 0.57% | 0.57% | -0.81% | 3.97% | -0.18% | 0.61% | -2.12% | 0.41% | 1.31% | 4.22% |
| 2015 | -6.18% | 3.64% | -1.05% | 2.60% | -0.79% | -2.12% | 1.43% | -4.74% | -2.63% | 6.05% | -0.73% | -0.29% | -5.32% |
| 2014 | -4.27% | 1.67% | 3.80% | 1.03% |
Комиссия
Комиссия AMB составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMB составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.62 | 0.75 | 1.11 | 0.44 | 1.95 |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.62 | 0.76 | 1.11 | 0.46 | 2.02 |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 0.80 | 0.93 | 1.13 | 0.43 | 1.55 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.83 | 239.77 | 139.43 | 422.66 | 3,893.28 |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 1.25 | 1.82 | 1.21 | 0.42 | 2.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.55% | 1.54% | 1.20% | 0.62% | 0.96% | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 0.98% | 0.86% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.62% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% | 0.24% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.72% | 3.41% | 3.67% | 4.68% | 1.78% | 4.43% | 3.33% | 4.31% | 3.16% | 3.13% | 2.55% | 2.70% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 3.43% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMB показал максимальную просадку в 29.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка AMB составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.35% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 27 авг. 2020 г. | 137 |
| -24.41% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 7 февр. 2024 г. | 543 |
| -16.41% | 26 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 9 февр. 2017 г. | 444 |
| -13.45% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 26 дек. 2018 г. | 82 | 23 апр. 2019 г. | 318 |
| -13.27% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMB составляет 7.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | IEAC.AS | TRET.AS | VEVE.AS | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.16 | 0.40 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| IEAC.AS | 0.16 | 0.01 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.40 |
| TRET.AS | 0.40 | -0.03 | 0.36 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.74 |
| VEVE.AS | 0.59 | 0.01 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| IWDA.AS | 0.60 | -0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.59 | 0.00 | 0.40 | 0.74 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |