AMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AMB

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	10%
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Corporate Bonds	10%
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	45%
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF	REIT	10%
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	Global Equities	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

AMB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2014 г., начальной даты VEVE.AS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
AMB	8.78%	1.07%	7.91%	13.16%	7.72%	N/A
Активы портфеля:
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	12.29%	0.18%	10.03%	16.74%	11.18%	11.43%
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	10.97%	0.23%	8.92%	14.37%	9.12%	N/A
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF	2.17%	6.17%	6.46%	8.90%	1.51%	4.87%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2.97%	0.42%	2.57%	5.30%	2.01%	1.39%
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	-0.28%	2.78%	2.04%	5.15%	-1.42%	0.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.69%	2.40%	2.92%	-2.92%	2.50%	2.56%							8.78%
2023	5.79%	-2.14%	1.57%	2.02%	-1.10%	4.46%	2.85%	-1.69%	-3.86%	-2.71%	7.79%	5.04%	18.68%
2022	-5.24%	-1.84%	2.43%	-6.26%	-1.82%	-7.50%	6.21%	-3.73%	-7.43%	3.98%	5.45%	-2.25%	-17.71%
2021	-0.04%	1.96%	2.22%	3.94%	1.38%	0.85%	1.97%	1.64%	-3.45%	3.98%	-1.21%	3.30%	17.55%
2020	0.22%	-7.50%	-10.34%	7.15%	2.90%	2.59%	3.93%	5.69%	-2.60%	-2.64%	10.08%	3.47%	11.55%
2019	6.13%	2.30%	0.99%	2.49%	-3.68%	4.32%	0.56%	-1.52%	1.77%	1.93%	1.96%	1.70%	20.29%
2018	3.73%	-3.31%	-1.61%	1.37%	-0.08%	0.10%	1.89%	0.76%	0.14%	-5.64%	0.66%	-4.97%	-7.14%
2017	1.76%	2.26%	0.59%	1.58%	1.88%	0.45%	2.59%	-0.05%	1.17%	1.44%	1.79%	1.28%	18.07%
2016	-5.94%	0.50%	5.57%	0.57%	0.57%	-1.02%	3.98%	-0.18%	0.50%	-2.12%	0.41%	1.20%	3.66%
2015	-1.42%	3.64%	-1.29%	2.61%	-0.78%	-2.31%	1.43%	-4.74%	-2.72%	6.05%	-0.73%	-0.40%	-1.14%
2014										5.52%	1.72%	-1.33%	5.91%

Комиссия

Комиссия AMB составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TRET.AS

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

IWDA.AS

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

IEAC.AS

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VEVE.AS

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMB среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

AMB

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMB

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	1.87	2.78	1.34	1.48	8.07
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	1.68	2.49	1.31	1.07	7.03
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF	0.74	1.24	1.15	0.37	2.60
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.13	327.91	232.87	472.73	5,338.59
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0.76	1.20	1.14	0.22	1.85

Коэффициент Шарпа

AMB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AMB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
AMB	1.22%	1.11%	0.69%	0.26%	0.56%	0.65%	0.69%	0.54%	0.49%	0.35%	0.49%	0.56%
Активы портфеля:
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF	3.49%	3.67%	4.68%	1.78%	4.43%	3.33%	4.31%	3.16%	3.13%	2.55%	2.70%	3.01%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.22%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	3.49%	2.51%	0.84%	0.81%	0.84%	1.10%	0.98%	1.52%	1.66%	0.90%	2.22%	2.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

AMB показал максимальную просадку в 29.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка AMB составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.35%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	112	27 авг. 2020 г.	137
-24.73%	3 янв. 2022 г.	202	12 окт. 2022 г.	348	16 февр. 2024 г.	550
-15.3%	18 мая 2015 г.	192	11 февр. 2016 г.	237	11 янв. 2017 г.	429
-13.81%	29 янв. 2018 г.	236	26 дек. 2018 г.	124	20 июн. 2019 г.	360
-6.14%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMB составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AMB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	IEAC.AS	TRET.AS	IWDA.AS	VEVE.AS
BIL	1.00	0.00	-0.03	0.00	0.01
IEAC.AS	0.00	1.00	0.35	0.33	0.33
TRET.AS	-0.03	0.35	1.00	0.69	0.69
IWDA.AS	0.00	0.33	0.69	1.00	0.98
VEVE.AS	0.01	0.33	0.69	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2014 г.