PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 10%IEAC.AS 10%IWDA.AS 45%VEVE.AS 25%TRET.AS 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

10%

IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
Corporate Bonds

10%

IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

45%

TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
REIT

10%

VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
Global Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
96.17%
191.59%
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2014 г., начальной даты VEVE.AS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
AMB7.04%0.05%8.29%14.19%7.75%N/A
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.36%0.62%12.66%19.17%11.62%11.70%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
9.97%-0.09%11.27%16.75%9.36%N/A
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
-3.13%-1.48%-1.73%6.16%0.16%4.99%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
2.42%0.41%2.62%5.32%1.95%1.34%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
-4.32%-1.08%-2.71%2.24%-2.03%0.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%2.41%2.92%-2.92%2.50%7.04%
20235.79%-2.14%1.57%2.02%-1.10%4.46%2.85%-1.69%-3.86%-2.71%7.79%5.04%18.68%
2022-5.24%-1.84%2.43%-6.26%-1.82%-7.50%6.21%-3.73%-7.43%3.98%5.45%-2.25%-17.71%
2021-0.04%1.96%2.22%3.94%1.38%0.85%1.97%1.64%-3.45%3.98%-1.21%3.30%17.55%
20200.22%-7.50%-10.34%7.15%2.90%2.59%3.93%5.69%-2.60%-2.64%10.08%3.47%11.55%
20196.13%2.30%0.99%2.49%-3.68%4.32%0.56%-1.52%1.77%1.93%1.96%1.70%20.29%
20183.73%-3.31%-1.61%1.37%-0.08%0.10%1.89%0.76%0.14%-5.64%0.66%-4.97%-7.14%
20171.76%2.26%0.59%1.58%1.88%0.45%2.59%-0.05%1.17%1.44%1.79%1.28%18.07%
2016-5.94%0.50%5.57%0.57%0.57%-1.02%3.98%-0.18%0.50%-2.12%0.41%1.20%3.66%
2015-1.42%3.64%-1.29%2.61%-0.78%-2.31%1.43%-4.74%-2.72%6.05%-0.73%-0.40%-1.14%
20145.52%1.72%-1.33%5.91%

Комиссия

Комиссия AMB составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TRET.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IEAC.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VEVE.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMB среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMB, с текущим значением в 5252
AMB
Ранг коэф-та Шарпа AMB, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMB, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMB, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMB, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMB, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMB, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMB, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
2.113.161.391.687.01
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
1.882.831.351.215.91
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
0.671.131.140.341.87
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.11330.02234.36478.345,373.93
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
0.320.541.060.100.58

Коэффициент Шарпа

AMB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.85
2.14
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMB1.20%1.11%0.69%0.26%0.56%0.65%0.69%0.54%0.49%0.35%0.49%0.56%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
3.63%3.67%4.68%1.78%4.43%3.33%4.31%3.16%3.13%2.55%2.70%3.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.21%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
3.19%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%2.22%2.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.83%
-0.04%
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMB показал максимальную просадку в 29.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка AMB составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.35%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11227 авг. 2020 г.137
-24.73%3 янв. 2022 г.20212 окт. 2022 г.35222 февр. 2024 г.554
-15.3%18 мая 2015 г.19211 февр. 2016 г.23711 янв. 2017 г.429
-13.81%29 янв. 2018 г.23626 дек. 2018 г.12420 июн. 2019 г.360
-6.14%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMB составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.43%
2.26%
AMB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIEAC.ASTRET.ASIWDA.ASVEVE.AS
BIL1.000.00-0.030.000.01
IEAC.AS0.001.000.350.330.33
TRET.AS-0.030.351.000.690.69
IWDA.AS0.000.330.691.000.98
VEVE.AS0.010.330.690.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2014 г.