AMB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 10% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Corporate Bonds | 10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 45% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | Global Equities | 25% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | REIT | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
AMB на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 6.42% с начала года и доходность в 5.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.75% | 9.51% |
| AMB | -4.52% | 0.37% | 6.42% | 14.06% | 4.47% | 5.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -4.83% | 2.33% | 10.68% | 19.10% | 7.05% | 8.44% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | -5.14% | 1.39% | 8.64% | 17.36% | 4.96% | 6.26% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | -7.19% | -7.00% | -6.08% | -0.47% | -0.24% | 1.35% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.40% | 2.50% | 3.58% | 4.45% | 1.52% | 1.05% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | -3.75% | -5.63% | -2.06% | 8.34% | -3.24% | -2.27% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.57% | 2.02% | -1.10% | 4.46% | 2.69% | -1.78% | -3.86% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB | 1.12% | 0.70% | 0.27% | 0.60% | 0.71% | 0.79% | 0.62% | 0.58% | 0.43% | 0.61% | 0.53% | 0.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.04% | 4.77% | 1.89% | 4.80% | 3.77% | 5.05% | 3.86% | 3.95% | 3.32% | 3.61% | 2.34% | 2.75% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.54% | 1.40% | 0.00% | 0.32% | 2.16% | 1.78% | 0.75% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 2.66% | 0.85% | 0.83% | 0.87% | 1.14% | 1.03% | 1.61% | 1.78% | 0.98% | 2.44% | 2.95% | 3.72% |
Комиссия
Комиссия AMB составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.89 | ||||
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.78 | ||||
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | -0.30 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 15.19 | ||||
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0.32 |
Таблица корреляции активов
| BIL | IEAC.AS | TRET.AS | IWDA.AS | VEVE.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| IEAC.AS | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| TRET.AS | -0.02 | 0.33 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| IWDA.AS | 0.00 | 0.32 | 0.69 | 1.00 | 0.98 |
| VEVE.AS | 0.01 | 0.32 | 0.69 | 0.98 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMB с января 2010 показал максимальную просадку в 29.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 112 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.35% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 27 авг. 2020 г. | 137 |
| -24.7% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.3% | 18 мая 2015 г. | 192 | 11 февр. 2016 г. | 237 | 11 янв. 2017 г. | 429 |
| -13.81% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 26 дек. 2018 г. | 124 | 20 июн. 2019 г. | 360 |
| -6.14% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность AMB составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.