2023-02
50reits e 50dividendos
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
2023-02 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -3.52% с начала года и доходность в 8.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 10.14% |
| 2023-02 | -3.12% | 0.83% | -3.47% | 2.12% | 7.56% | 8.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -4.57% | -0.74% | -4.21% | -4.49% | 4.89% | 5.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.66% | 2.32% | -2.84% | 8.82% | 9.88% | 11.79% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | XLRE | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.57 |
| XLRE | 0.57 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 3.75% | 3.64% | 2.86% | 3.45% | 3.42% | 4.00% | 3.56% | 4.43% | 2.62% | 1.73% | 1.67% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.84% | 3.79% | 2.77% | 3.44% | 3.46% | 4.41% | 3.93% | 5.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.66% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия 2023-02 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -0.25 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.46 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-02 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.92% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -24.22% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 32 | 11 февр. 2019 г. | 96 |
| -10.45% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 22 | 15 мар. 2016 г. | 52 |
| -9.65% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
График волатильности
Текущая волатильность 2023-02 составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.