2023-02
50reits e 50dividendos
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
2023-02 | 15.67% | 2.01% | 19.85% | 35.68% | 9.72% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 14.38% | 0.84% | 25.83% | 41.40% | 5.73% | N/A |
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.33% | 2.19% | 3.25% | -6.48% | 3.56% | 0.99% | 6.72% | 4.06% | 2.11% | 15.67% | |||
2023 | 5.98% | -4.63% | -1.27% | 0.10% | -4.32% | 5.47% | 2.76% | -2.27% | -5.67% | -3.33% | 9.42% | 7.59% | 8.66% |
2022 | -5.68% | -3.32% | 5.30% | -3.84% | -0.62% | -7.43% | 6.22% | -4.21% | -10.28% | 6.56% | 6.83% | -4.10% | -15.34% |
2021 | -0.18% | 3.79% | 7.89% | 5.26% | 2.15% | 1.14% | 2.62% | 2.45% | -4.99% | 5.99% | -1.47% | 8.82% | 38.00% |
2020 | -0.15% | -7.76% | -13.54% | 11.02% | 2.94% | 0.27% | 4.73% | 2.56% | -2.32% | -1.40% | 10.08% | 2.31% | 6.35% |
2019 | 8.39% | 2.55% | 3.26% | 1.35% | -3.28% | 4.39% | 1.70% | 1.76% | 2.36% | 0.66% | 0.57% | 1.74% | 28.14% |
2018 | 1.31% | -6.20% | 0.61% | -0.87% | 2.01% | 2.57% | 2.79% | 2.35% | -0.65% | -3.74% | 4.46% | -7.71% | -3.80% |
2017 | -0.30% | 4.04% | -0.47% | 0.20% | 1.20% | 0.91% | 1.44% | 0.49% | 0.74% | 2.21% | 3.57% | 0.79% | 15.75% |
2016 | -4.34% | 0.61% | 8.50% | -1.30% | 1.56% | 4.51% | 3.04% | -2.03% | -0.56% | -3.54% | 0.20% | 3.26% | 9.59% |
2015 | 2.63% | -0.18% | 0.78% | 3.24% |
Комиссия
Комиссия 2023-02 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023-02 среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.12 | 3.03 | 1.38 | 1.09 | 9.11 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 3.24% | 3.40% | 3.54% | 2.70% | 3.16% | 3.02% | 3.42% | 2.94% | 3.55% | 2.03% | 1.31% | 1.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023-02 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка 2023-02 составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.92% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
-24.22% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 466 | 21 авг. 2024 г. | 662 |
-13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 32 | 11 февр. 2019 г. | 96 |
-10.45% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 22 | 15 мар. 2016 г. | 52 |
-9.65% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023-02 составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | XLRE | |
---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.58 |
XLRE | 0.58 | 1.00 |