PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

2023-02

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

50reits e 50dividendos

Распределение активов


SCHD 50%XLRE 50%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.85%
7.69%
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

2023-02 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -3.52% с начала года и доходность в 8.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%10.14%
2023-02-3.12%0.83%-3.47%2.12%7.56%8.67%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-4.57%-0.74%-4.21%-4.49%4.89%5.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.66%2.32%-2.84%8.82%9.88%11.79%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDXLRE
SCHD1.000.57
XLRE0.571.00

Коэффициент Шарпа

2023-02 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.00

Коэффициент Шарпа 2023-02 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.04
0.89
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
2023-023.75%3.64%2.86%3.45%3.42%4.00%3.56%4.43%2.62%1.73%1.67%1.99%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.84%3.79%2.77%3.44%3.46%4.41%3.93%5.28%1.42%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.66%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия 2023-02 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.13%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-0.25
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.46

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.28%
-9.57%
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023-02 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-24.22%3 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.
-13%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3211 февр. 2019 г.96
-10.45%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2215 мар. 2016 г.52
-9.65%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131

График волатильности

Текущая волатильность 2023-02 составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.68%
3.36%
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля