PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2023-02
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 50%XLRE 50%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023-02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
130.44%
173.41%
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
2023-025.73%5.64%6.74%10.86%8.85%N/A
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.85%6.35%5.97%8.73%5.29%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.39%12.32%12.04%11.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.33%2.19%3.25%-6.48%3.56%0.99%5.73%
20235.98%-4.63%-1.27%0.10%-4.32%5.47%2.76%-2.27%-5.67%-3.33%9.42%7.59%8.66%
2022-5.68%-3.32%5.30%-3.84%-0.62%-7.42%6.22%-4.21%-10.28%6.56%6.83%-4.10%-15.34%
2021-0.18%3.79%7.89%5.26%2.15%1.14%2.62%2.45%-4.99%5.99%-1.47%8.82%38.00%
2020-0.15%-7.76%-13.54%11.02%2.94%0.28%4.73%2.56%-2.32%-1.40%10.08%2.31%6.35%
20198.39%2.55%3.26%1.35%-3.28%4.39%1.70%1.76%2.36%0.66%0.57%1.74%28.14%
20181.31%-6.20%0.61%-0.87%2.01%2.57%2.79%2.35%-0.65%-3.74%4.46%-7.71%-3.80%
2017-0.30%4.04%-0.47%0.20%1.20%0.91%1.44%0.49%0.74%2.21%3.57%0.79%15.75%
2016-4.34%0.61%8.50%-1.30%1.56%4.51%3.04%-2.03%-0.56%-3.54%0.20%3.26%9.59%
20152.63%-0.18%0.78%3.24%

Комиссия

Комиссия 2023-02 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2023-02 среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2023-02, с текущим значением в 1313
2023-02
Ранг коэф-та Шарпа 2023-02, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2023-02, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2023-02, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2023-02, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2023-02, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2023-02
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2023-02, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2023-02, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2023-02, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2023-02, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2023-02, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.490.831.100.261.29
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63

Коэффициент Шарпа

2023-02 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.81
1.82
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2023-02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2023-023.43%3.40%3.54%2.70%3.16%3.02%3.42%2.94%3.55%2.03%1.31%1.23%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.36%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.74%
-2.86%
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2023-02 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка 2023-02 составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-24.22%3 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.
-13%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3211 февр. 2019 г.96
-10.45%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2215 мар. 2016 г.52
-9.65%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2023-02 составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.42%
2.76%
2023-02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDXLRE
SCHD1.000.58
XLRE0.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2015 г.