2023-02
50reits e 50dividendos
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 2023-02 | -1.01% | 5.76% | -6.71% | 7.46% | 10.72% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.97% | 8.42% | -3.61% | 13.88% | 8.37% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023-02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.86% | 3.37% | -1.78% | -4.49% | 0.22% | -1.01% | |||||||
| 2024 | -2.33% | 2.19% | 3.25% | -6.48% | 3.56% | 0.99% | 6.72% | 4.06% | 2.11% | -1.56% | 4.39% | -7.61% | 8.52% |
| 2023 | 5.98% | -4.63% | -1.27% | 0.10% | -4.32% | 5.47% | 2.76% | -2.27% | -5.67% | -3.33% | 9.42% | 7.59% | 8.66% |
| 2022 | -5.68% | -3.32% | 5.30% | -3.84% | -0.62% | -7.43% | 6.22% | -4.21% | -10.28% | 6.56% | 6.83% | -4.10% | -15.34% |
| 2021 | -0.18% | 3.79% | 7.89% | 5.26% | 2.15% | 1.14% | 2.62% | 2.45% | -4.99% | 5.99% | -1.47% | 8.82% | 38.00% |
| 2020 | -0.15% | -7.76% | -13.54% | 11.02% | 2.94% | 0.27% | 4.73% | 2.56% | -2.32% | -1.40% | 10.08% | 2.31% | 6.35% |
| 2019 | 8.39% | 2.55% | 3.26% | 1.35% | -3.28% | 4.39% | 1.70% | 1.76% | 2.36% | 0.66% | 0.57% | 1.74% | 28.14% |
| 2018 | 1.31% | -6.20% | 0.61% | -0.87% | 2.01% | 2.57% | 2.79% | 2.35% | -0.65% | -3.74% | 4.46% | -7.71% | -3.80% |
| 2017 | -0.30% | 4.04% | -0.47% | 0.20% | 1.20% | 0.91% | 1.44% | 0.49% | 0.74% | 2.21% | 3.57% | 0.79% | 15.75% |
| 2016 | -4.34% | 0.61% | 8.50% | -1.30% | 1.56% | 4.51% | 3.04% | -2.03% | -0.56% | -3.54% | 0.20% | 3.26% | 9.59% |
| 2015 | 2.63% | -0.18% | 0.78% | 3.24% |
Комиссия
Комиссия 2023-02 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2023-02 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.76 | 1.23 | 1.16 | 0.64 | 2.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023-02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.70% | 3.54% | 3.40% | 3.54% | 2.70% | 3.16% | 3.02% | 3.42% | 2.94% | 3.55% | 2.03% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.35% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2023-02 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка 2023-02 составляет 8.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.92% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -24.22% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 466 | 21 авг. 2024 г. | 662 |
| -16.19% | 29 нояб. 2024 г. | 88 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 32 | 11 февр. 2019 г. | 96 |
| -10.45% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 22 | 15 мар. 2016 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLRE | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.82 | 0.75 |
| XLRE | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.91 |
| SCHD | 0.82 | 0.59 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.75 | 0.91 | 0.85 | 1.00 |