PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

main

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.73%
8.61%
main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

main на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 35.10% с начала года и доходность в 27.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
main-3.49%9.37%35.10%15.12%27.43%27.68%
AAPL
Apple Inc.
-3.49%9.37%35.10%15.12%27.43%27.68%

Коэффициент Шарпа

main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.51

Коэффициент Шарпа main находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.51
0.81
main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
main0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%

Комиссия

Комиссия main составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.91%
-9.93%
main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

main с января 2010 показал максимальную просадку в 81.80%, зарегистрированную 17 апр. 2003 г.. Портфель полностью восстановился за 447 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.8%23 мар. 2000 г.77017 апр. 2003 г.44726 янв. 2005 г.1217
-81.25%3 апр. 1991 г.170323 дек. 1997 г.4262 сент. 1999 г.2129
-60.87%31 дек. 2007 г.26620 янв. 2009 г.19121 окт. 2009 г.457
-56.57%6 окт. 1987 г.76716 окт. 1990 г.775 февр. 1991 г.844
-52.64%15 янв. 1985 г.14915 авг. 1985 г.17324 апр. 1986 г.322

График волатильности

Текущая волатильность main составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.25%
3.41%
main
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля