PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Taiwan no. 2

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BNDW 20%VT 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities80%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Taiwan no. 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.90%
8.61%
Taiwan no. 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Taiwan no. 2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 8.76% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%8.40%
Taiwan no. 2-1.15%5.03%8.76%15.25%5.61%5.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.30%6.92%10.64%18.85%6.57%6.94%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-0.58%-2.38%1.33%1.44%0.28%0.14%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDWVT
BNDW1.000.03
VT0.031.00

Коэффициент Шарпа

Taiwan no. 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.88

Коэффициент Шарпа Taiwan no. 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.88
0.81
Taiwan no. 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Taiwan no. 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Taiwan no. 22.19%2.20%2.04%1.73%2.66%2.61%1.91%2.21%2.33%2.36%2.05%2.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
2.51%2.05%2.67%1.66%3.29%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Taiwan no. 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.34%
-9.93%
Taiwan no. 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Taiwan no. 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.97%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-6.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-5.02%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.60

График волатильности

Текущая волатильность Taiwan no. 2 составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72%
3.41%
Taiwan no. 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля