Taiwan no. 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Taiwan no. 2 | 1.51% | 7.39% | -0.60% | 8.74% | 10.76% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 9.12% | -1.10% | 9.52% | 13.52% | 8.82% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.71% | 0.84% | 1.44% | 5.55% | -0.29% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taiwan no. 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.52% | -0.01% | -2.93% | 0.66% | 1.35% | 1.51% | |||||||
| 2024 | -0.10% | 3.42% | 2.77% | -3.25% | 3.87% | 1.43% | 2.02% | 2.08% | 2.02% | -2.08% | 3.58% | -2.60% | 13.60% |
| 2023 | 6.68% | -2.98% | 2.80% | 1.22% | -1.07% | 4.62% | 2.95% | -2.33% | -3.83% | -2.51% | 7.97% | 4.82% | 18.96% |
| 2022 | -4.01% | -2.44% | 0.98% | -7.17% | 0.41% | -6.78% | 6.14% | -3.90% | -8.36% | 5.00% | 7.32% | -3.94% | -16.87% |
| 2021 | -0.33% | 1.80% | 2.22% | 3.35% | 1.30% | 1.09% | 0.75% | 1.73% | -3.49% | 4.06% | -1.98% | 2.95% | 14.01% |
| 2020 | -0.86% | -5.50% | -11.93% | 8.65% | 4.34% | 2.61% | 4.47% | 4.68% | -2.33% | -1.67% | 10.04% | 4.07% | 15.44% |
| 2019 | 6.61% | 2.30% | 1.21% | 2.78% | -4.51% | 5.35% | 0.14% | -1.19% | 1.68% | 2.21% | 2.02% | 2.75% | 23.05% |
| 2018 | 1.19% | -6.32% | 1.48% | -5.39% | -8.98% |
Комиссия
Комиссия Taiwan no. 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Taiwan no. 2 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.74 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.24 | 1.80 | 1.22 | 0.50 | 4.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Taiwan no. 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.34% | 2.41% | 2.16% | 1.97% | 1.64% | 2.46% | 2.36% | 1.69% | 1.91% | 1.96% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.00% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Taiwan no. 2 показал максимальную просадку в 27.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Taiwan no. 2 составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.97% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.19% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.25% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDW | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.96 | 0.96 |
| BNDW | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.14 |
| VT | 0.96 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.96 | 0.14 | 1.00 | 1.00 |