PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

sgov

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SGOV 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в sgov и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55%
8.62%
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%11.29%N/A
sgov0.46%2.53%3.62%4.60%1.58%N/A
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.46%2.53%3.62%4.60%1.58%N/A

Коэффициент Шарпа

sgov на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.06. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.007.06

Коэффициент Шарпа sgov находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.06
0.81
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sgov за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%.


TTM202220212020
sgov4.13%1.50%0.03%0.05%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.13%1.50%0.03%0.05%

Комиссия

Комиссия sgov составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
7.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.11%
-9.93%
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sgov с января 2010 показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 1 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.4%1 сент. 2023 г.11 сент. 2023 г.
-0.03%23 авг. 2022 г.123 авг. 2022 г.225 авг. 2022 г.3
-0.02%28 авг. 2020 г.31 сент. 2020 г.235 окт. 2020 г.26
-0.02%12 июл. 2022 г.213 июл. 2022 г.114 июл. 2022 г.3
-0.02%12 окт. 2022 г.112 окт. 2022 г.113 окт. 2022 г.2

График волатильности

Текущая волатильность sgov составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.63%
3.41%
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля