sgov
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sgov и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
sgov | 1.49% | 0.36% | 2.18% | 4.86% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.49% | 0.36% | 2.18% | 4.86% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sgov, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.36% | 0.33% | 0.33% | 0.36% | 0.09% | 1.49% | |||||||
2024 | 0.44% | 0.45% | 0.42% | 0.44% | 0.48% | 0.40% | 0.45% | 0.47% | 0.42% | 0.41% | 0.39% | 0.39% | 5.28% |
2023 | 0.32% | 0.36% | 0.43% | 0.34% | 0.42% | 0.47% | 0.41% | 0.49% | 0.43% | 0.44% | 0.46% | 0.44% | 5.12% |
2022 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.22% | 0.24% | 0.20% | 0.30% | 0.38% | 1.58% |
2021 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% |
2020 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
Комиссия
Комиссия sgov составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг sgov составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.26 | 479.39 | 480.39 | 490.95 | 7,793.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sgov за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.71% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Активы портфеля: | ||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.71% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.36 | $0.31 | $0.35 | $0.34 | $1.36 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.46 | $0.41 | $0.45 | $0.43 | $0.44 | $0.44 | $0.45 | $0.44 | $0.43 | $0.42 | $0.75 | $5.12 |
2023 | $0.00 | $0.39 | $0.28 | $0.36 | $0.39 | $0.43 | $0.42 | $0.44 | $0.43 | $0.41 | $0.43 | $0.90 | $4.88 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.12 | $0.17 | $0.16 | $0.24 | $0.61 | $1.45 |
2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sgov показал максимальную просадку в 0.03%, зарегистрированную 23 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 23 авг. 2022 г. | 1 | 23 авг. 2022 г. | 2 | 25 авг. 2022 г. | 3 |
-0.02% | 28 авг. 2020 г. | 3 | 1 сент. 2020 г. | 23 | 5 окт. 2020 г. | 26 |
-0.02% | 3 мар. 2021 г. | 1 | 3 мар. 2021 г. | 23 | 6 апр. 2021 г. | 24 |
-0.02% | 17 авг. 2021 г. | 1 | 17 авг. 2021 г. | 3 | 20 авг. 2021 г. | 4 |
-0.02% | 22 окт. 2021 г. | 2 | 25 окт. 2021 г. | 6 | 2 нояб. 2021 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sgov составляет 0.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SGOV | Portfolio | |
---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
SGOV | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Portfolio | 0.00 | 1.00 | 1.00 |