PortfoliosLab logo
sgov
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGOV 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sgov и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.20%
86.95%
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
sgov1.49%0.36%2.18%4.86%N/AN/A
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.49%0.36%2.18%4.86%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sgov, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%0.33%0.33%0.36%0.09%1.49%
20240.44%0.45%0.42%0.44%0.48%0.40%0.45%0.47%0.42%0.41%0.39%0.39%5.28%
20230.32%0.36%0.43%0.34%0.42%0.47%0.41%0.49%0.43%0.44%0.46%0.44%5.12%
20220.00%0.01%0.03%0.03%0.04%0.08%0.05%0.22%0.24%0.20%0.30%0.38%1.58%
20210.00%-0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.04%
20200.00%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.05%

Комиссия

Комиссия sgov составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг sgov составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности sgov, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа sgov, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино sgov, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега sgov, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара sgov, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина sgov, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
21.26479.39480.39490.957,793.55

sgov на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 21.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00December2025FebruaryMarchAprilMay
21.26
0.48
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sgov за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%.


TTM20242023202220212020
Портфель4.71%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.71%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.36$0.31$0.35$0.34$1.36
2024$0.00$0.46$0.41$0.45$0.43$0.44$0.44$0.45$0.44$0.43$0.42$0.75$5.12
2023$0.00$0.39$0.28$0.36$0.39$0.43$0.42$0.44$0.43$0.41$0.43$0.90$4.88
2022$0.00$0.00$0.01$0.02$0.02$0.04$0.07$0.12$0.17$0.16$0.24$0.61$1.45
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.82%
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sgov показал максимальную просадку в 0.03%, зарегистрированную 23 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.03%23 авг. 2022 г.123 авг. 2022 г.225 авг. 2022 г.3
-0.02%28 авг. 2020 г.31 сент. 2020 г.235 окт. 2020 г.26
-0.02%3 мар. 2021 г.13 мар. 2021 г.236 апр. 2021 г.24
-0.02%17 авг. 2021 г.117 авг. 2021 г.320 авг. 2021 г.4
-0.02%22 окт. 2021 г.225 окт. 2021 г.62 нояб. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sgov составляет 0.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.07%
11.21%
sgov
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSGOVPortfolio
^GSPC1.000.000.00
SGOV0.001.001.00
Portfolio0.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.