sgov
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в sgov и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 11.29% | N/A |
sgov | 0.46% | 2.53% | 3.62% | 4.60% | 1.58% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.46% | 2.53% | 3.62% | 4.60% | 1.58% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sgov за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
sgov | 4.13% | 1.50% | 0.03% | 0.05% |
Активы портфеля: | ||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.13% | 1.50% | 0.03% | 0.05% |
Комиссия
Комиссия sgov составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 7.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sgov с января 2010 показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 1 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | 1 сент. 2023 г. | 1 | 1 сент. 2023 г. | — | — | — |
-0.03% | 23 авг. 2022 г. | 1 | 23 авг. 2022 г. | 2 | 25 авг. 2022 г. | 3 |
-0.02% | 28 авг. 2020 г. | 3 | 1 сент. 2020 г. | 23 | 5 окт. 2020 г. | 26 |
-0.02% | 12 июл. 2022 г. | 2 | 13 июл. 2022 г. | 1 | 14 июл. 2022 г. | 3 |
-0.02% | 12 окт. 2022 г. | 1 | 12 окт. 2022 г. | 1 | 13 окт. 2022 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность sgov составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.