Dividend-simple
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 66.7% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 33.3% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend-simple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 1.35% | N/A |
| Dividend-simple | -0.51% | 2.82% | -0.11% | 12.35% | 1.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.48% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 1.81% | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.47% | 3.42% | 5.86% | 20.11% | 0.07% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHY | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.75 |
| SCHY | 0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend-simple за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend-simple | 3.69% | 3.56% | 2.58% | 2.31% | 2.26% | 2.40% | 2.12% | 2.39% | 2.54% | 2.31% | 2.23% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.72% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Dividend-simple составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend-simple с января 2010 показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.85% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -4.72% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 24 | 3 нояб. 2021 г. | 56 |
| -4.41% | 15 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 10 | 15 дек. 2021 г. | 22 |
| -3.86% | 7 июн. 2021 г. | 10 | 18 июн. 2021 г. | 36 | 10 авг. 2021 г. | 46 |
| -2.64% | 11 мая 2021 г. | 2 | 12 мая 2021 г. | 14 | 2 июн. 2021 г. | 16 |
График волатильности
Текущая волатильность Dividend-simple составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.