Dividend-simple
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 66.70% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 33.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend-simple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Dividend-simple | 11.18% | 2.34% | 7.52% | 18.08% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.41% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.32% | 2.35% | 9.66% | 15.20% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend-simple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.26% | 1.12% | 3.36% | -3.92% | 2.62% | -0.77% | 6.17% | 2.90% | 11.18% | ||||
| 2023 | 3.52% | -3.52% | 0.36% | 0.54% | -4.20% | 4.82% | 3.82% | -2.35% | -3.76% | -3.38% | 6.61% | 5.96% | 7.77% |
| 2022 | -1.64% | -1.52% | 2.05% | -4.42% | 2.88% | -7.83% | 2.99% | -3.50% | -7.38% | 9.04% | 8.06% | -2.55% | -5.31% |
| 2021 | -0.68% | 3.67% | -0.92% | 0.92% | 1.40% | -3.97% | 3.61% | -2.51% | 6.97% | 8.31% |
Комиссия
Комиссия Dividend-simple составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend-simple среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.36 | 1.93 | 1.24 | 1.27 | 6.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend-simple за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend-simple | 3.25% | 3.65% | 3.48% | 2.43% | 2.11% | 1.99% | 2.04% | 1.75% | 1.93% | 1.98% | 1.75% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.58% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend-simple показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend-simple составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.85% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 490 |
| -5.36% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -4.72% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 24 | 3 нояб. 2021 г. | 56 |
| -4.41% | 15 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 10 | 15 дек. 2021 г. | 22 |
| -4.24% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 18 | 12 июл. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend-simple составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHY | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.73 |
| SCHY | 0.73 | 1.00 |