PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend-simple
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 66.7%SCHY 33.3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

66.70%

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities

33.30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend-simple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
16.87%
28.87%
Dividend-simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Dividend-simple5.73%2.77%6.01%8.65%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
7.96%2.96%7.58%11.22%11.83%11.14%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
1.26%2.38%2.80%3.51%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend-simple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%1.12%3.36%-3.92%2.62%-0.77%5.73%
20233.52%-3.52%0.36%0.54%-4.20%4.82%3.82%-2.35%-3.76%-3.38%6.61%5.96%7.77%
2022-1.64%-1.52%2.05%-4.42%2.88%-7.83%2.99%-3.50%-7.38%9.04%8.06%-2.55%-5.31%
2021-0.68%3.67%-0.92%0.92%1.40%-3.97%3.61%-2.51%6.97%8.31%

Комиссия

Комиссия Dividend-simple составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend-simple среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend-simple, с текущим значением в 1616
Dividend-simple
Ранг коэф-та Шарпа Dividend-simple, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend-simple, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend-simple, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend-simple, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend-simple, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend-simple
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend-simple, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend-simple, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend-simple, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend-simple, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend-simple, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.991.501.170.843.09
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.360.581.070.330.91

Коэффициент Шарпа

Dividend-simple на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.84
1.66
Dividend-simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend-simple за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend-simple3.97%3.65%3.48%2.43%2.11%1.99%2.04%1.75%1.93%1.98%1.75%1.64%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.51%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.90%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.63%
-4.24%
Dividend-simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend-simple показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend-simple составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.85%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.490
-5.36%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33
-4.72%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.243 нояб. 2021 г.56
-4.41%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.1015 дек. 2021 г.22
-4.24%20 мая 2024 г.1914 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend-simple составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.78%
3.80%
Dividend-simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHY
SCHD1.000.73
SCHY0.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.