ETF Long Term 3 Funds
Moat, VGT and DDWM
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ETF Long Term 3 Funds на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 23.08% с начала года и доходность в 16.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 11.22% |
| ETF Long Term 3 Funds | 0.53% | 11.11% | 23.08% | 26.56% | 12.98% | 16.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.40% | 10.21% | 19.90% | 25.95% | 12.09% | 15.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.98% | 13.58% | 32.29% | 29.37% | 17.10% | 21.60% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 3.75% | 7.53% | 11.01% | 20.45% | 5.23% | 7.58% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DDWM | VGT | MOAT | |
|---|---|---|---|
| DDWM | 1.00 | 0.66 | 0.73 |
| VGT | 0.66 | 1.00 | 0.78 |
| MOAT | 0.73 | 0.78 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Long Term 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Long Term 3 Funds | 1.53% | 1.75% | 1.50% | 1.72% | 1.84% | 2.35% | 1.54% | 2.10% | 1.49% | 1.09% | 0.83% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.04% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 4.09% | 4.40% | 4.01% | 3.93% | 4.21% | 5.29% | 3.32% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ETF Long Term 3 Funds составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.99 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | ||||
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 1.35 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Long Term 3 Funds с января 2010 показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.82% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -18.36% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 112 |
| -9.69% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 96 |
| -9.55% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF Long Term 3 Funds составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.