ETF Long Term 3 Funds
Moat, VGT and DDWM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2016 г., начальной даты DDWM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| ETF Long Term 3 Funds | 10.81% | 2.92% | 5.26% | 20.84% | 16.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 9.76% | 4.53% | 6.03% | 18.67% | 14.70% | 12.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.48% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 11.23% | 4.69% | 7.08% | 17.75% | 8.57% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Long Term 3 Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02% | 4.20% | 2.88% | -4.46% | 4.49% | 2.96% | 2.12% | 2.85% | 10.81% | ||||
| 2023 | 10.09% | -1.34% | 6.06% | 0.87% | 2.57% | 6.11% | 3.37% | -2.95% | -4.97% | -2.96% | 10.19% | 5.87% | 36.51% |
| 2022 | -3.98% | -2.57% | 2.32% | -8.18% | -0.29% | -8.07% | 10.00% | -4.86% | -9.98% | 6.78% | 7.49% | -5.79% | -17.93% |
| 2021 | -0.53% | 3.44% | 3.76% | 4.04% | 0.76% | 3.24% | 2.24% | 2.17% | -4.60% | 5.25% | -0.71% | 3.91% | 25.04% |
| 2020 | 0.50% | -7.36% | -12.05% | 12.42% | 5.82% | 3.23% | 3.36% | 7.63% | -3.87% | -3.59% | 13.28% | 4.17% | 22.36% |
| 2019 | 8.29% | 4.88% | 1.89% | 5.00% | -7.65% | 7.30% | 2.45% | -2.37% | 2.78% | 3.59% | 4.24% | 2.83% | 37.44% |
| 2018 | 6.85% | -3.54% | -2.85% | 1.13% | 2.84% | 0.56% | 3.32% | 3.94% | 0.86% | -6.98% | 1.41% | -8.25% | -1.84% |
| 2017 | 3.10% | 4.36% | 1.33% | 2.03% | 2.42% | 0.07% | 2.39% | 1.01% | 1.56% | 3.44% | 2.17% | 0.91% | 27.73% |
| 2016 | -0.38% | 1.38% | 7.09% | 0.60% | 3.16% | -2.10% | 6.12% | 1.54% | 0.59% | -1.20% | 2.33% | 1.59% | 22.31% |
Комиссия
Комиссия ETF Long Term 3 Funds составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Long Term 3 Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.38 | 1.98 | 1.25 | 1.21 | 5.31 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 1.59 | 2.18 | 1.27 | 2.31 | 8.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Long Term 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Long Term 3 Funds | 1.35% | 1.49% | 1.72% | 1.43% | 1.62% | 1.69% | 2.11% | 1.35% | 1.79% | 1.37% | 0.98% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.78% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 3.78% | 4.46% | 4.28% | 3.73% | 3.52% | 3.63% | 4.40% | 2.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Long Term 3 Funds показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Long Term 3 Funds составляет 4.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.82% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -18.36% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 112 |
| -12.12% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -9.69% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Long Term 3 Funds составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DDWM | VGT | MOAT | |
|---|---|---|---|
| DDWM | 1.00 | 0.64 | 0.72 |
| VGT | 0.64 | 1.00 | 0.76 |
| MOAT | 0.72 | 0.76 | 1.00 |