PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ETF Long Term 3 Funds

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Moat, VGT and DDWM

Распределение активов


MOAT 40%VGT 40%DDWM 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities40%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
Foreign Large Cap Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.03%
10.86%
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF Long Term 3 Funds на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 23.08% с начала года и доходность в 16.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%11.22%
ETF Long Term 3 Funds0.53%11.11%23.08%26.56%12.98%16.60%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.40%10.21%19.90%25.95%12.09%15.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.98%13.58%32.29%29.37%17.10%21.60%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
3.75%7.53%11.01%20.45%5.23%7.58%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DDWMVGTMOAT
DDWM1.000.660.73
VGT0.661.000.78
MOAT0.730.781.00

Коэффициент Шарпа

ETF Long Term 3 Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.15

Коэффициент Шарпа ETF Long Term 3 Funds находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.15
0.74
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Long Term 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETF Long Term 3 Funds1.53%1.75%1.50%1.72%1.84%2.35%1.54%2.10%1.49%1.09%0.83%0.82%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.04%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
4.09%4.40%4.01%3.93%4.21%5.29%3.32%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF Long Term 3 Funds составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.99
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.07
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
1.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.86%
-8.22%
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Long Term 3 Funds с января 2010 показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.82%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.366
-18.36%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.112
-9.69%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96
-9.55%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.52

График волатильности

Текущая волатильность ETF Long Term 3 Funds составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.01%
3.47%
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля