PortfoliosLab logo
ETF Long Term 3 Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2016 г., начальной даты DDWM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
ETF Long Term 3 Funds-3.01%10.93%-4.32%8.07%16.10%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-5.65%9.49%-8.73%0.48%13.51%12.32%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%12.05%-8.30%11.24%18.63%19.33%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
11.92%11.48%12.08%13.72%14.19%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Long Term 3 Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.73%-2.18%-5.13%0.24%2.49%-3.01%
2024-0.02%4.20%2.88%-4.46%4.49%2.96%2.12%2.85%1.59%-2.09%4.56%-1.72%18.28%
202310.09%-1.34%6.06%0.87%2.57%6.11%3.37%-2.95%-4.97%-2.96%10.19%5.87%36.52%
2022-3.98%-2.57%2.32%-8.18%-0.29%-8.07%10.00%-4.86%-9.98%6.78%7.49%-5.79%-17.93%
2021-0.53%3.44%3.76%4.04%0.76%3.24%2.24%2.17%-4.60%5.25%-0.71%3.91%25.04%
20200.50%-7.36%-12.05%12.42%5.82%3.23%3.36%7.63%-3.87%-3.59%13.28%4.17%22.36%
20198.29%4.88%1.89%5.00%-7.65%7.30%2.45%-2.37%2.78%3.59%4.24%2.83%37.45%
20186.85%-3.54%-2.85%1.13%2.84%0.56%3.32%3.94%0.86%-6.98%1.41%-8.25%-1.84%
20173.10%4.36%1.33%2.03%2.42%0.07%2.39%1.01%1.56%3.44%2.17%0.91%27.73%
2016-0.38%1.38%7.09%0.60%3.16%-2.10%6.12%1.54%0.59%-1.20%2.33%1.59%22.31%

Комиссия

Комиссия ETF Long Term 3 Funds составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Long Term 3 Funds составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.040.271.040.090.31
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.731.100.431.39
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
0.921.371.211.194.98

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Long Term 3 Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Long Term 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.40%1.50%1.49%1.72%1.43%1.62%1.69%2.11%1.35%1.79%1.37%0.98%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
2.99%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Long Term 3 Funds показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Long Term 3 Funds составляет 6.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.82%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.366
-20.39%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-18.36%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.112
-12.12%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDDWMVGTMOATPortfolio
^GSPC1.000.750.900.880.96
DDWM0.751.000.630.710.78
VGT0.900.631.000.750.94
MOAT0.880.710.751.000.91
Portfolio0.960.780.940.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2016 г.