PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF Long Term 3 Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT 40%VGT 40%DDWM 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
Foreign Large Cap Equities

20%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

40%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Long Term 3 Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
302.19%
185.92%
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2016 г., начальной даты DDWM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
ETF Long Term 3 Funds11.32%0.97%10.05%17.60%16.06%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
3.98%1.40%4.62%7.95%13.44%12.51%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
18.79%-0.72%13.84%28.71%22.05%20.53%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
11.04%3.49%12.97%14.95%8.10%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Long Term 3 Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.02%4.20%2.88%-4.46%4.49%2.96%11.32%
202310.09%-1.34%6.06%0.87%2.57%6.11%3.37%-2.95%-4.97%-2.96%10.19%5.87%36.51%
2022-3.98%-2.57%2.32%-8.18%-0.29%-8.07%10.00%-4.86%-9.98%6.78%7.49%-5.79%-17.93%
2021-0.53%3.44%3.76%4.04%0.76%3.24%2.24%2.17%-4.60%5.25%-0.71%3.91%25.04%
20200.50%-7.36%-12.05%12.42%5.82%3.23%3.36%7.63%-3.87%-3.59%13.28%4.17%22.36%
20198.29%4.88%1.89%5.00%-7.65%7.30%2.45%-2.37%2.78%3.59%4.24%2.83%37.44%
20186.85%-3.54%-2.85%1.13%2.84%0.56%3.32%3.94%0.86%-6.98%1.41%-8.25%-1.84%
20173.10%4.36%1.33%2.03%2.42%0.07%2.39%1.01%1.56%3.44%2.17%0.91%27.73%
2016-0.38%1.38%7.09%0.60%3.16%-2.10%6.12%1.54%0.59%-1.20%2.33%1.59%22.31%

Комиссия

Комиссия ETF Long Term 3 Funds составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии DDWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Long Term 3 Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 3333
ETF Long Term 3 Funds
Ранг коэф-та Шарпа ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF Long Term 3 Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Long Term 3 Funds, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.620.941.110.521.50
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.592.151.272.216.81
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
1.532.201.262.116.29

Коэффициент Шарпа

ETF Long Term 3 Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.42
1.99
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Long Term 3 Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Long Term 3 Funds1.35%1.49%1.72%1.43%1.62%1.69%2.11%1.35%1.79%1.37%0.98%0.74%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.83%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
3.79%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.86%
-1.97%
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Long Term 3 Funds показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Long Term 3 Funds составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.82%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.366
-18.36%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.112
-12.12%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-9.69%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Long Term 3 Funds составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.81%
2.94%
ETF Long Term 3 Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DDWMVGTMOAT
DDWM1.000.640.72
VGT0.641.000.76
MOAT0.720.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2016 г.