PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Fidelity 4

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


FXAIX 70%FZILX 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities70%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.77%
10.86%
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Fidelity 4 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 13.84% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%8.94%
Fidelity 40.83%10.00%13.84%18.39%8.35%8.62%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.49%12.36%16.04%18.10%10.40%10.85%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
1.62%4.51%8.66%18.50%3.41%3.30%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FXAIXFZILX
FXAIX1.000.80
FZILX0.801.00

Коэффициент Шарпа

Fidelity 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.92

Коэффициент Шарпа Fidelity 4 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.92
0.74
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Fidelity 41.82%2.01%1.68%1.68%2.44%2.28%1.53%2.00%2.30%2.20%1.58%1.91%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.54%1.71%1.25%1.66%2.18%2.95%2.19%2.85%3.29%3.15%2.26%2.74%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.50%2.71%2.68%1.73%3.04%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Fidelity 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.02%
0.00%2.15%
0.00%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.85
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.93

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.46%
-8.22%
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity 4 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.58%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.43%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-17.92%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-8.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.19%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.62

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 4 составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.22%
3.47%
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля