Fidelity 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZILX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Fidelity 4 | 20.63% | 2.34% | 15.70% | 36.91% | 13.46% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 24.32% | 2.93% | 17.84% | 40.84% | 16.22% | 13.84% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 12.20% | 0.89% | 10.70% | 27.85% | 6.95% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 4.66% | 3.24% | -3.61% | 4.69% | 2.31% | 1.65% | 2.50% | 2.16% | 20.63% | |||
| 2023 | 6.96% | -2.95% | 3.42% | 1.63% | -0.67% | 6.00% | 3.36% | -2.42% | -4.35% | -2.54% | 8.97% | 4.72% | 23.26% |
| 2022 | -4.45% | -3.07% | 2.52% | -8.10% | 0.62% | -8.37% | 7.60% | -4.07% | -9.45% | 6.82% | 7.93% | -4.68% | -17.37% |
| 2021 | -0.71% | 2.54% | 3.53% | 4.58% | 1.37% | 1.51% | 1.26% | 2.70% | -4.27% | 5.71% | -1.76% | 4.29% | 22.31% |
| 2020 | -1.00% | -7.80% | -13.25% | 11.24% | 4.74% | 2.65% | 5.05% | 6.38% | -3.28% | -2.56% | 11.66% | 4.39% | 16.25% |
| 2019 | 7.83% | 2.76% | 1.73% | 3.64% | -6.03% | 6.69% | 0.47% | -1.78% | 2.14% | 2.53% | 2.86% | 3.34% | 28.68% |
| 2018 | 1.23% | 0.55% | -7.23% | 1.82% | -7.73% | -11.29% |
Комиссия
Комиссия Fidelity 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.05 | 4.04 | 1.56 | 3.27 | 20.11 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.88 | 2.68 | 1.35 | 1.43 | 12.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 4 | 1.66% | 1.91% | 2.00% | 1.64% | 1.61% | 2.29% | 2.10% | 1.38% | 1.76% | 1.98% | 1.84% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.66% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity 4 показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity 4 составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.58% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.43% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.92% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -8.16% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -8.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity 4 составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FZILX | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | 0.79 |
| FZILX | 0.79 | 1.00 |