Fidelity 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZILX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Fidelity 4 | 0.85% | 8.56% | -1.35% | 10.26% | 14.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.38% | 7.51% | -5.01% | 9.78% | 15.87% | 12.44% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 10.86% | 11.05% | 6.99% | 10.19% | 10.87% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | -0.27% | -3.85% | 0.46% | 1.50% | 0.85% | |||||||
| 2024 | 0.71% | 4.66% | 3.24% | -3.61% | 4.69% | 2.31% | 1.65% | 2.50% | 2.16% | -2.03% | 4.09% | -2.43% | 18.97% |
| 2023 | 6.96% | -2.95% | 3.42% | 1.63% | -0.67% | 6.00% | 3.36% | -2.42% | -4.35% | -2.54% | 8.97% | 4.72% | 23.26% |
| 2022 | -4.45% | -3.07% | 2.52% | -8.10% | 0.62% | -8.37% | 7.60% | -4.07% | -9.45% | 6.82% | 7.93% | -4.68% | -17.37% |
| 2021 | -0.71% | 2.54% | 3.53% | 4.58% | 1.37% | 1.51% | 1.26% | 2.70% | -4.27% | 5.71% | -1.76% | 4.29% | 22.31% |
| 2020 | -1.00% | -7.80% | -13.25% | 11.24% | 4.74% | 2.65% | 5.05% | 6.38% | -3.28% | -2.56% | 11.66% | 4.38% | 16.25% |
| 2019 | 7.83% | 2.76% | 1.74% | 3.64% | -6.03% | 6.69% | 0.47% | -1.78% | 2.14% | 2.53% | 2.86% | 3.34% | 28.68% |
| 2018 | 1.23% | 0.55% | -7.23% | 1.82% | -7.73% | -11.29% |
Комиссия
Комиссия Fidelity 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity 4 составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.52 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.18 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.65 | 1.04 | 1.14 | 0.81 | 2.52 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.77% | 1.91% | 2.00% | 1.64% | 1.61% | 2.29% | 2.10% | 1.38% | 1.76% | 1.98% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.32% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.71% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity 4 показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity 4 составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.58% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.43% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 491 |
| -17.92% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -16.52% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.16% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FZILX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 0.98 |
| FZILX | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
| FXAIX | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 1.00 |