Fidelity 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Fidelity 4 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 13.84% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 8.94% |
| Fidelity 4 | 0.83% | 10.00% | 13.84% | 18.39% | 8.35% | 8.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.49% | 12.36% | 16.04% | 18.10% | 10.40% | 10.85% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.62% | 4.51% | 8.66% | 18.50% | 3.41% | 3.30% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FZILX | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | 0.80 |
| FZILX | 0.80 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 4 | 1.82% | 2.01% | 1.68% | 1.68% | 2.44% | 2.28% | 1.53% | 2.00% | 2.30% | 2.20% | 1.58% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.54% | 1.71% | 1.25% | 1.66% | 2.18% | 2.95% | 2.19% | 2.85% | 3.29% | 3.15% | 2.26% | 2.74% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.50% | 2.71% | 2.68% | 1.73% | 3.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Fidelity 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.85 | ||||
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.93 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity 4 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.58% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.43% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.92% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -8.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.19% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 47 | 21 окт. 2019 г. | 62 |
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity 4 составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.