PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity 4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXAIX 70%FZILX 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

70%

FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
87.71%
93.81%
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZILX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Fidelity 413.54%1.17%13.05%19.35%12.15%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
16.29%0.82%14.28%23.18%14.68%12.89%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
7.23%1.98%10.11%10.69%6.15%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%4.66%3.24%-3.61%4.69%2.31%13.54%
20236.96%-2.95%3.42%1.63%-0.67%6.00%3.36%-2.42%-4.35%-2.54%8.97%4.72%23.26%
2022-4.45%-3.07%2.52%-8.10%0.62%-8.37%7.60%-4.07%-9.45%6.82%7.93%-4.68%-17.37%
2021-0.71%2.54%3.53%4.58%1.37%1.51%1.26%2.70%-4.27%5.71%-1.76%4.29%22.31%
2020-1.00%-7.80%-13.25%11.24%4.74%2.65%5.05%6.38%-3.28%-2.56%11.66%4.39%16.25%
20197.83%2.76%1.74%3.64%-6.03%6.69%0.47%-1.78%2.14%2.53%2.86%3.34%28.68%
20181.23%0.55%-7.23%1.82%-7.73%-11.29%

Комиссия

Комиссия Fidelity 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity 4, с текущим значением в 5656
Fidelity 4
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity 4, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity 4, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity 4, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity 4, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity 4, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fidelity 4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity 4, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity 4, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity 4, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity 4, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity 4, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.992.801.351.937.79
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.821.261.160.572.41

Коэффициент Шарпа

Fidelity 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.71
1.82
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity 41.73%1.91%2.00%1.64%1.61%2.29%2.10%1.38%1.76%1.98%1.84%1.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.28%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.78%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.69%
-2.86%
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity 4 показал максимальную просадку в 33.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity 4 составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.58%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.43%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-17.92%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-8.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.19%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 4 составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.52%
2.76%
Fidelity 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXAIXFZILX
FXAIX1.000.79
FZILX0.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.