PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MJ Outlook

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


MJ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
Small Cap Blend Equities, Cannabis100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ Outlook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.30%
9.04%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MJ Outlook на 22 сент. 2023 г. показал доходность в -11.85% с начала года и доходность в -19.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%11.22%
MJ Outlook25.19%7.60%-11.85%-26.06%-35.57%-19.59%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
25.19%7.60%-11.85%-26.06%-35.57%-19.59%

Коэффициент Шарпа

MJ Outlook на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.48

Коэффициент Шарпа MJ Outlook находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.48
0.70
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJ Outlook за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.


TTM2022202120202019201820172016
MJ Outlook3.40%4.19%2.03%4.92%5.93%2.61%3.17%20.04%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
3.40%4.19%2.03%4.92%5.93%2.61%3.17%20.04%

Комиссия

Комиссия MJ Outlook составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
-0.48

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-89.75%
-9.73%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MJ Outlook с января 2010 показал максимальную просадку в 92.11%, зарегистрированную 28 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.11%21 сент. 2018 г.124128 авг. 2023 г.
-34.88%24 янв. 2018 г.14114 авг. 2018 г.2418 сент. 2018 г.165
-17.01%26 окт. 2016 г.191 дек. 2016 г.6420 мар. 2017 г.83
-14.29%4 дек. 2015 г.1127 янв. 2016 г.43 мар. 2016 г.15
-12.6%9 янв. 2018 г.412 янв. 2018 г.623 янв. 2018 г.10

График волатильности

Текущая волатильность MJ Outlook составляет 27.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
27.45%
3.66%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля