PortfoliosLab logo
MJ Outlook
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MJ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
Small Cap Blend Equities, Cannabis
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ Outlook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-91.74%
176.34%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2015 г., начальной даты MJ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
MJ Outlook-26.08%22.35%-39.57%-55.72%-30.55%N/A
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
-26.08%22.35%-39.57%-55.72%-30.55%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ Outlook, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.80%-11.18%-13.29%10.62%-7.88%-26.08%
202411.76%-5.82%23.09%15.55%-22.57%-6.82%9.94%-12.60%5.65%-5.44%-17.89%-11.89%-24.98%
20237.51%-11.35%-13.30%-5.68%-9.34%0.33%10.37%6.67%3.76%-21.10%7.99%4.00%-23.27%
2022-9.39%-4.18%7.80%-21.41%-11.53%-19.48%2.07%-0.68%-21.89%21.79%3.58%-25.24%-60.87%
202132.75%18.43%1.51%-6.64%0.94%-4.61%-12.73%-6.96%-13.53%-6.39%-10.47%-7.54%-21.94%
2020-3.39%-15.90%-17.18%5.79%14.10%-4.52%0.54%-2.40%-17.47%2.98%47.67%-8.75%-12.84%
201940.98%5.49%-1.62%-1.95%-13.15%2.34%-11.36%-14.49%-12.50%-6.60%-10.99%1.13%-28.91%
20187.77%-9.40%-7.16%-2.78%3.87%-1.15%-8.37%24.28%19.78%-22.55%-5.35%-13.66%-21.88%
20177.05%6.19%4.15%2.13%0.20%1.14%5.71%-0.36%1.68%-6.15%0.51%10.99%37.40%
2016-10.23%9.71%16.52%6.70%-7.90%5.92%6.87%-0.28%-2.37%4.48%-12.63%-11.80%0.05%
2015-4.52%-4.52%

Комиссия

Комиссия MJ Outlook составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MJ Outlook составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MJ Outlook, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ Outlook, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ Outlook, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ Outlook, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ Outlook, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ Outlook, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
-1.17-2.000.76-0.59-1.49

MJ Outlook на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.17
0.48
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJ Outlook за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.34%.


TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель15.34%13.84%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
15.34%13.84%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.29$3.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.67$1.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.79$2.11
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.89$2.57
2020$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$3.36$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$1.20$7.92
2019$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$3.36$0.00$0.00$3.84$10.80
2018$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$4.68$6.66
2017$0.07$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.48$0.60$0.00$0.00$6.42$0.07$7.74
2016$0.20$0.04$0.45$0.08$0.07$0.05$0.04$0.06$0.03$2.90$3.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.25%
-7.82%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MJ Outlook показал максимальную просадку в 96.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MJ Outlook составляет 95.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.12%21 сент. 2018 г.16458 апр. 2025 г.
-34.96%24 янв. 2018 г.14114 авг. 2018 г.2418 сент. 2018 г.165
-24.8%26 окт. 2016 г.3330 дек. 2016 г.14811 сент. 2017 г.181
-14.29%4 дек. 2015 г.1127 янв. 2016 г.43 мар. 2016 г.15
-12.6%9 янв. 2018 г.412 янв. 2018 г.623 янв. 2018 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MJ Outlook составляет 17.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.68%
11.21%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCMJPortfolio
^GSPC1.000.460.46
MJ0.461.001.00
Portfolio0.461.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2015 г.