PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MJ Outlook
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


MJ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
Small Cap Blend Equities, Cannabis

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ Outlook и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.47%
15.60%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2015 г., начальной даты MJ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
MJ Outlook10.59%-14.15%21.48%19.61%-33.29%N/A
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
10.59%-14.15%21.48%19.61%-33.29%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ Outlook, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.77%-5.82%24.76%15.55%-22.57%10.59%
20237.51%-11.35%-13.30%-5.68%-9.34%0.32%10.37%6.67%4.48%-21.10%7.99%5.61%-21.54%
2022-9.39%-4.18%7.80%-21.41%-11.53%-18.63%2.07%-0.68%-21.34%21.79%3.58%-25.24%-60.18%
202132.75%18.43%1.59%-6.64%0.94%-4.35%-12.73%-6.96%-13.53%-6.39%-10.47%-7.54%-21.67%
2020-3.39%-15.90%-17.18%5.79%14.10%-4.52%0.54%-2.40%-16.26%2.98%47.67%-8.75%-11.57%
201940.98%5.49%-1.62%-1.95%-13.15%2.88%-11.36%-14.49%-12.50%-6.60%-10.99%1.13%-28.54%
20187.77%-9.40%-7.04%-2.78%3.87%-1.14%-8.37%24.28%19.78%-22.55%-5.35%-13.66%-21.78%
20177.32%6.37%4.15%2.13%0.20%1.30%5.84%-0.36%1.68%-6.15%0.50%11.22%38.62%
2016-10.23%9.71%17.29%6.84%-6.51%6.19%7.09%-0.14%-2.26%4.66%-12.55%-1.04%16.00%
2015-4.52%-4.52%

Комиссия

Комиссия MJ Outlook составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MJ Outlook среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MJ Outlook, с текущим значением в 66
MJ Outlook
Ранг коэф-та Шарпа MJ Outlook, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ Outlook, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ Outlook, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ Outlook, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ Outlook, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ Outlook
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ Outlook, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ Outlook, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ Outlook, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ Outlook, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ Outlook, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
0.341.031.120.220.94

Коэффициент Шарпа

MJ Outlook на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.34
2.17
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJ Outlook за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.


TTM20232022202120202019201820172016
MJ Outlook4.02%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.02%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-89.91%
0
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MJ Outlook показал максимальную просадку в 92.53%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MJ Outlook составляет 89.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.53%21 сент. 2018 г.128530 окт. 2023 г.
-34.88%24 янв. 2018 г.14114 авг. 2018 г.2418 сент. 2018 г.165
-17.01%26 окт. 2016 г.191 дек. 2016 г.6420 мар. 2017 г.83
-14.29%4 дек. 2015 г.1127 янв. 2016 г.43 мар. 2016 г.15
-12.6%9 янв. 2018 г.412 янв. 2018 г.623 янв. 2018 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MJ Outlook составляет 10.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.09%
2.33%
MJ Outlook
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля