PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Retirement

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BNDW 20%VT 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities80%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.90%
8.61%
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Retirement на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 8.76% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%8.40%
Retirement -1.71%5.03%8.76%13.05%5.54%5.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.97%6.92%10.64%16.13%6.50%6.94%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-0.74%-2.38%1.33%1.03%0.24%0.14%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDWVT
BNDW1.000.03
VT0.031.00

Коэффициент Шарпа

Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.88

Коэффициент Шарпа Retirement находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.88
0.81
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Retirement 2.19%2.20%2.04%1.73%2.66%2.61%1.91%2.21%2.33%2.36%2.05%2.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
2.51%2.05%2.67%1.66%3.29%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Retirement составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.34%
-9.93%
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement с января 2010 показал максимальную просадку в 27.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.97%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-6.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-5.02%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.60

График волатильности

Текущая волатильность Retirement составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72%
3.41%
Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля