Fisher Recommended ETF Strategy
Mike Freeman at Fisher recommended these 2 funds for my accounts that do not have enough cash for them to manage.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX
Доходность по периодам
Fisher Recommended ETF Strategy на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.21% с начала года и доходность в 12.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Fisher Recommended ETF Strategy | -0.21% | 8.52% | -2.27% | 11.51% | 16.13% | 12.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.38% | 7.77% | -5.11% | 11.24% | 16.65% | 13.75% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 12.76% | 11.55% | 9.00% | 10.99% | 13.49% | 6.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fisher Recommended ETF Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27% | -0.71% | -4.57% | 0.22% | 1.76% | -0.21% | |||||||
| 2024 | 0.99% | 4.93% | 3.26% | -3.95% | 4.65% | 3.17% | 1.71% | 2.46% | 2.36% | -1.62% | 5.30% | -2.81% | 21.86% |
| 2023 | 7.05% | -2.57% | 3.20% | 1.57% | -0.23% | 7.10% | 3.41% | -2.17% | -3.91% | -2.56% | 9.21% | 6.15% | 28.27% |
| 2022 | -5.25% | -2.81% | 2.95% | -8.57% | 0.18% | -8.23% | 8.35% | -4.27% | -9.30% | 7.45% | 6.90% | -5.06% | -18.25% |
| 2021 | -0.79% | 2.76% | 3.60% | 4.91% | 1.15% | 2.50% | 1.90% | 2.56% | -4.38% | 6.18% | -1.89% | 4.11% | 24.50% |
| 2020 | -0.45% | -7.82% | -13.32% | 11.61% | 5.15% | 2.57% | 5.18% | 6.85% | -3.28% | -2.59% | 12.07% | 4.64% | 18.86% |
| 2019 | 7.90% | 3.21% | 2.24% | 3.79% | -6.11% | 7.77% | 0.77% | -1.79% | 2.91% | 2.35% | 3.27% | 2.89% | 32.45% |
| 2018 | 5.40% | -4.02% | -1.90% | 0.54% | 1.63% | 0.24% | 3.36% | 2.24% | 0.58% | -7.30% | 1.62% | -7.35% | -5.72% |
| 2017 | 2.32% | 3.26% | 0.76% | 1.28% | 1.78% | 0.68% | 2.18% | 0.21% | 2.15% | 2.20% | 2.56% | 2.12% | 23.72% |
| 2016 | -5.38% | -0.71% | 7.00% | 0.81% | 1.33% | 0.58% | 3.85% | 0.28% | 0.93% | -1.93% | 2.72% | 3.70% | 13.40% |
| 2015 | -2.12% | 5.62% | -0.54% | 1.42% | 0.94% | -1.28% | 1.79% | -6.15% | -3.08% | 7.85% | 0.15% | -1.90% | 1.95% |
| 2014 | -3.52% | 4.67% | 0.51% | 0.80% | 2.20% | 2.81% | -1.63% | 3.28% | -2.13% | 1.81% | 2.27% | 0.30% | 11.63% |
Комиссия
Комиссия Fisher Recommended ETF Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fisher Recommended ETF Strategy составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.41 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.65 | 1.08 | 1.15 | 0.87 | 2.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fisher Recommended ETF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.63% | 1.71% | 1.87% | 1.61% | 1.73% | 2.05% | 2.34% | 1.83% | 2.06% | 2.08% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.27% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.89% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fisher Recommended ETF Strategy показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fisher Recommended ETF Strategy составляет 5.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.72% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 486 |
| -20.07% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -18.17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 132 |
| -17.45% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHF | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 0.99 | 0.98 |
| SCHF | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| SCHX | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |