PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fisher Recommended ETF Strategy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHX 80%SCHF 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities
20%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Recommended ETF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
488.01%
450.13%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX

Доходность по периодам

Fisher Recommended ETF Strategy на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 18.22% с начала года и доходность в 11.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Fisher Recommended ETF Strategy19.25%4.11%9.95%33.01%14.50%11.81%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
21.34%4.71%10.88%35.24%15.99%13.27%
SCHF
Schwab International Equity ETF
11.02%1.78%6.14%24.17%8.42%5.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fisher Recommended ETF Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%4.93%3.26%-3.95%4.65%2.45%1.71%2.46%1.86%19.25%
20237.05%-2.56%3.20%1.57%-0.23%6.23%3.41%-2.17%-4.48%-2.56%9.21%5.02%25.13%
2022-5.25%-2.81%2.95%-8.57%0.18%-8.39%8.35%-4.27%-9.30%7.45%6.90%-5.06%-18.40%
2021-0.79%2.76%3.60%4.91%1.15%1.81%1.90%2.56%-4.38%6.18%-1.89%4.08%23.63%
2020-0.45%-7.82%-13.32%11.60%5.15%2.57%5.18%6.85%-3.28%-2.59%12.07%4.32%18.50%
20197.90%3.21%1.54%3.79%-6.11%6.81%0.77%-1.79%2.13%2.35%3.27%2.89%29.39%
20185.40%-4.02%-1.90%0.54%1.63%0.24%3.36%2.24%0.58%-7.30%1.62%-8.13%-6.52%
20172.32%3.26%0.76%1.28%1.78%0.68%2.18%0.21%2.15%2.20%2.56%1.34%22.78%
2016-5.38%-0.71%7.44%0.81%1.33%-0.22%3.85%0.28%0.36%-1.93%2.71%2.08%10.55%
2015-2.12%5.62%-1.22%1.42%0.94%-2.15%1.79%-6.15%-3.08%7.85%0.15%-1.90%0.36%
2014-3.52%4.67%0.51%0.81%2.20%2.04%-1.63%3.29%-2.13%1.81%2.27%-1.00%9.36%
20134.84%0.73%3.25%2.44%1.13%-1.76%5.44%-2.71%4.24%4.13%2.27%2.67%29.75%

Комиссия

Комиссия Fisher Recommended ETF Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fisher Recommended ETF Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 6666
Fisher Recommended ETF Strategy
Ранг коэф-та Шарпа Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fisher Recommended ETF Strategy
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 17.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.913.881.532.8217.82
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.032.841.351.7112.69

Коэффициент Шарпа

Fisher Recommended ETF Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.82
2.80
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fisher Recommended ETF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fisher Recommended ETF Strategy1.51%1.71%1.87%1.61%1.73%2.05%2.34%1.83%2.43%2.08%1.99%1.76%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.23%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.62%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.32%
-0.20%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fisher Recommended ETF Strategy показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fisher Recommended ETF Strategy составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.85%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-20.72%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-18.85%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-15.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fisher Recommended ETF Strategy составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.44%
3.37%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHFSCHX
SCHF1.000.83
SCHX0.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2009 г.