Fisher Recommended ETF Strategy
Mike Freeman at Fisher recommended these 2 funds for my accounts that do not have enough cash for them to manage.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Recommended ETF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX
Доходность по периодам
Fisher Recommended ETF Strategy на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 20.90% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Fisher Recommended ETF Strategy | 22.13% | 0.00% | 8.48% | 22.87% | 14.59% | 13.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 26.93% | 0.37% | 10.64% | 27.57% | 16.59% | 15.53% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.76% | -1.69% | -0.47% | 4.83% | 6.44% | 6.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fisher Recommended ETF Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.99% | 4.93% | 3.26% | -3.95% | 4.65% | 3.17% | 1.71% | 2.46% | 1.86% | -1.62% | 5.30% | 22.13% | |
| 2023 | 7.05% | -2.57% | 3.84% | 1.57% | -0.23% | 7.10% | 3.41% | -2.17% | -4.48% | -2.56% | 9.21% | 5.45% | 27.45% |
| 2022 | -5.25% | -2.81% | 3.41% | -8.57% | 0.18% | -8.23% | 8.35% | -4.27% | -8.68% | 7.45% | 6.90% | -4.37% | -16.72% |
| 2021 | -0.79% | 2.76% | 4.11% | 4.91% | 1.15% | 2.50% | 1.90% | 2.56% | -3.88% | 6.18% | -1.89% | 4.70% | 26.49% |
| 2020 | -0.45% | -7.82% | -12.49% | 11.60% | 5.15% | 2.57% | 5.18% | 6.85% | -3.28% | -2.59% | 12.07% | 4.64% | 20.00% |
| 2019 | 7.90% | 3.21% | 2.24% | 3.79% | -6.11% | 7.77% | 0.77% | -1.79% | 2.13% | 2.35% | 3.27% | 3.94% | 32.79% |
| 2018 | 5.40% | -4.02% | -1.90% | 0.54% | 1.63% | 0.99% | 3.36% | 2.24% | 1.31% | -7.30% | 1.62% | -7.35% | -4.33% |
| 2017 | 2.32% | 3.26% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 1.42% | 2.18% | 0.21% | 2.92% | 2.20% | 2.56% | 2.12% | 26.42% |
| 2016 | -5.38% | -0.71% | 7.00% | 0.81% | 1.33% | 0.58% | 3.85% | 0.28% | 0.93% | -1.93% | 2.72% | 2.59% | 12.18% |
| 2015 | -2.12% | 5.62% | -0.54% | 1.42% | 0.94% | -2.15% | 1.79% | -6.15% | -2.25% | 7.85% | 0.15% | -1.05% | 2.80% |
| 2014 | -3.52% | 4.67% | 1.26% | 0.80% | 2.20% | 2.04% | -1.63% | 3.28% | -2.13% | 1.81% | 2.27% | -0.46% | 10.78% |
| 2013 | 4.84% | 0.73% | 3.25% | 2.44% | 1.13% | -1.76% | 5.44% | -2.71% | 4.24% | 4.13% | 2.27% | 3.92% | 31.33% |
Комиссия
Комиссия Fisher Recommended ETF Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fisher Recommended ETF Strategy составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.28 | 3.01 | 1.42 | 3.38 | 14.85 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.51 | 0.77 | 1.09 | 0.69 | 1.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fisher Recommended ETF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 3.43% | 3.10% | 3.25% | 3.65% | 4.97% | 4.79% | 5.02% | 3.13% | 4.99% | 4.68% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 3.54% | 2.47% | 3.01% | 3.52% | 5.47% | 4.46% | 5.10% | 3.26% | 5.11% | 4.40% | 2.58% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.28% | 2.97% | 5.61% | 4.19% | 4.16% | 2.95% | 6.12% | 4.70% | 2.58% | 4.51% | 5.80% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fisher Recommended ETF Strategy показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Fisher Recommended ETF Strategy составляет 3.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.87% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 191 | 19 июл. 2023 г. | 386 |
| -19.49% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -17.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -15.09% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fisher Recommended ETF Strategy составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHF | SCHX | |
|---|---|---|
| SCHF | 1.00 | 0.83 |
| SCHX | 0.83 | 1.00 |