PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fisher Recommended ETF Strategy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHX 80%SCHF 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities
20%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Recommended ETF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.48%
8.53%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX

Доходность по периодам

Fisher Recommended ETF Strategy на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 20.90% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Fisher Recommended ETF Strategy22.13%0.00%8.48%22.87%14.59%13.70%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
26.93%0.37%10.64%27.57%16.59%15.53%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.76%-1.69%-0.47%4.83%6.44%6.33%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fisher Recommended ETF Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%4.93%3.26%-3.95%4.65%3.17%1.71%2.46%1.86%-1.62%5.30%22.13%
20237.05%-2.57%3.84%1.57%-0.23%7.10%3.41%-2.17%-4.48%-2.56%9.21%5.45%27.45%
2022-5.25%-2.81%3.41%-8.57%0.18%-8.23%8.35%-4.27%-8.68%7.45%6.90%-4.37%-16.72%
2021-0.79%2.76%4.11%4.91%1.15%2.50%1.90%2.56%-3.88%6.18%-1.89%4.70%26.49%
2020-0.45%-7.82%-12.49%11.60%5.15%2.57%5.18%6.85%-3.28%-2.59%12.07%4.64%20.00%
20197.90%3.21%2.24%3.79%-6.11%7.77%0.77%-1.79%2.13%2.35%3.27%3.94%32.79%
20185.40%-4.02%-1.90%0.54%1.63%0.99%3.36%2.24%1.31%-7.30%1.62%-7.35%-4.33%
20172.32%3.26%1.45%1.28%1.78%1.42%2.18%0.21%2.92%2.20%2.56%2.12%26.42%
2016-5.38%-0.71%7.00%0.81%1.33%0.58%3.85%0.28%0.93%-1.93%2.72%2.59%12.18%
2015-2.12%5.62%-0.54%1.42%0.94%-2.15%1.79%-6.15%-2.25%7.85%0.15%-1.05%2.80%
2014-3.52%4.67%1.26%0.80%2.20%2.04%-1.63%3.28%-2.13%1.81%2.27%-0.46%10.78%
20134.84%0.73%3.25%2.44%1.13%-1.76%5.44%-2.71%4.24%4.13%2.27%3.92%31.33%

Комиссия

Комиссия Fisher Recommended ETF Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fisher Recommended ETF Strategy составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.002.10
Коэффициент Сортино Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.692.80
Коэффициент Омега Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.371.39
Коэффициент Кальмара Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.923.09
Коэффициент Мартина Fisher Recommended ETF Strategy, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.7813.49
Fisher Recommended ETF Strategy
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.283.011.423.3814.85
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.510.771.090.691.97

Fisher Recommended ETF Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
2.10
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fisher Recommended ETF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.09%3.43%3.10%3.25%3.65%4.97%4.79%5.02%3.13%4.99%4.68%2.51%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.79%3.54%2.47%3.01%3.52%5.47%4.46%5.10%3.26%5.11%4.40%2.58%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.28%2.97%5.61%4.19%4.16%2.95%6.12%4.70%2.58%4.51%5.80%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.11%
-2.62%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fisher Recommended ETF Strategy показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Fisher Recommended ETF Strategy составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.87%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19119 июл. 2023 г.386
-19.49%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-17.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.124
-15.09%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fisher Recommended ETF Strategy составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.75%
3.79%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHFSCHX
SCHF1.000.83
SCHX0.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2009 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab