Fisher Recommended ETF Strategy
Mike Freeman at Fisher recommended these 2 funds for my accounts that do not have enough cash for them to manage.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Recommended ETF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX
Доходность по периодам
Fisher Recommended ETF Strategy на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 18.22% с начала года и доходность в 11.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.57% | 4.18% | 10.51% | 35.06% | 14.29% | 11.53% |
| Fisher Recommended ETF Strategy | 19.25% | 4.11% | 9.95% | 33.01% | 14.50% | 11.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 21.34% | 4.71% | 10.88% | 35.24% | 15.99% | 13.27% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 11.02% | 1.78% | 6.14% | 24.17% | 8.42% | 5.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fisher Recommended ETF Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.99% | 4.93% | 3.26% | -3.95% | 4.65% | 2.45% | 1.71% | 2.46% | 1.86% | 19.25% | |||
| 2023 | 7.05% | -2.56% | 3.20% | 1.57% | -0.23% | 6.23% | 3.41% | -2.17% | -4.48% | -2.56% | 9.21% | 5.02% | 25.13% |
| 2022 | -5.25% | -2.81% | 2.95% | -8.57% | 0.18% | -8.39% | 8.35% | -4.27% | -9.30% | 7.45% | 6.90% | -5.06% | -18.40% |
| 2021 | -0.79% | 2.76% | 3.60% | 4.91% | 1.15% | 1.81% | 1.90% | 2.56% | -4.38% | 6.18% | -1.89% | 4.08% | 23.63% |
| 2020 | -0.45% | -7.82% | -13.32% | 11.60% | 5.15% | 2.57% | 5.18% | 6.85% | -3.28% | -2.59% | 12.07% | 4.32% | 18.50% |
| 2019 | 7.90% | 3.21% | 1.54% | 3.79% | -6.11% | 6.81% | 0.77% | -1.79% | 2.13% | 2.35% | 3.27% | 2.89% | 29.39% |
| 2018 | 5.40% | -4.02% | -1.90% | 0.54% | 1.63% | 0.24% | 3.36% | 2.24% | 0.58% | -7.30% | 1.62% | -8.13% | -6.52% |
| 2017 | 2.32% | 3.26% | 0.76% | 1.28% | 1.78% | 0.68% | 2.18% | 0.21% | 2.15% | 2.20% | 2.56% | 1.34% | 22.78% |
| 2016 | -5.38% | -0.71% | 7.44% | 0.81% | 1.33% | -0.22% | 3.85% | 0.28% | 0.36% | -1.93% | 2.71% | 2.08% | 10.55% |
| 2015 | -2.12% | 5.62% | -1.22% | 1.42% | 0.94% | -2.15% | 1.79% | -6.15% | -3.08% | 7.85% | 0.15% | -1.90% | 0.36% |
| 2014 | -3.52% | 4.67% | 0.51% | 0.81% | 2.20% | 2.04% | -1.63% | 3.29% | -2.13% | 1.81% | 2.27% | -1.00% | 9.36% |
| 2013 | 4.84% | 0.73% | 3.25% | 2.44% | 1.13% | -1.76% | 5.44% | -2.71% | 4.24% | 4.13% | 2.27% | 2.67% | 29.75% |
Комиссия
Комиссия Fisher Recommended ETF Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fisher Recommended ETF Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.91 | 3.88 | 1.53 | 2.82 | 17.82 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.03 | 2.84 | 1.35 | 1.71 | 12.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fisher Recommended ETF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Recommended ETF Strategy | 1.51% | 1.71% | 1.87% | 1.61% | 1.73% | 2.05% | 2.34% | 1.83% | 2.43% | 2.08% | 1.99% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.62% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fisher Recommended ETF Strategy показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fisher Recommended ETF Strategy составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.85% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -20.72% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.85% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.81% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fisher Recommended ETF Strategy составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHF | SCHX | |
|---|---|---|
| SCHF | 1.00 | 0.83 |
| SCHX | 0.83 | 1.00 |