PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Fisher Recommended ETF Strategy

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Mike Freeman at Fisher recommended these 2 funds for my accounts that do not have enough cash for them to manage.

Распределение активов


SCHX 80%SCHF 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities80%
SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Recommended ETF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.70%
10.86%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Fisher Recommended ETF Strategy на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.96% с начала года и доходность в 10.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Fisher Recommended ETF Strategy0.80%11.12%14.96%18.75%8.91%10.39%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
0.56%12.59%16.17%17.80%10.14%11.91%
SCHF
Schwab International Equity ETF
1.77%5.25%10.05%21.86%3.85%4.21%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHFSCHX
SCHF1.000.84
SCHX0.841.00

Коэффициент Шарпа

Fisher Recommended ETF Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.90

Коэффициент Шарпа Fisher Recommended ETF Strategy находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.90
0.74
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fisher Recommended ETF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Fisher Recommended ETF Strategy1.78%1.89%1.66%1.81%2.20%2.57%2.05%2.76%2.43%2.39%2.15%2.83%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.49%1.66%1.25%1.71%1.94%2.35%1.88%2.69%2.35%2.07%1.98%2.66%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.91%2.84%3.32%2.23%3.23%3.46%2.74%3.07%2.76%3.63%2.85%3.51%

Комиссия

Комиссия Fisher Recommended ETF Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
0.82
SCHF
Schwab International Equity ETF
1.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.78%
-8.22%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fisher Recommended ETF Strategy с января 2010 показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.85%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-20.72%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-18.85%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-15.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289

График волатильности

Текущая волатильность Fisher Recommended ETF Strategy составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.57%
3.47%
Fisher Recommended ETF Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля