PortfoliosLab logo
ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ACWI 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACWI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
230.20%
330.65%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2008 г., начальной даты ACWI

Доходность по периодам

ACWI на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.25% с начала года и доходность в 8.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
ACWI1.25%14.85%-1.32%10.65%13.44%8.89%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.25%14.85%-1.32%10.65%13.44%8.89%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-0.30%-3.67%0.52%1.69%1.25%
20240.28%4.51%3.26%-3.55%4.58%2.04%1.54%2.50%2.20%-2.09%4.03%-2.66%17.45%
20237.50%-3.32%3.33%1.57%-1.05%5.78%3.60%-2.91%-4.28%-2.54%8.89%4.81%22.27%
2022-4.55%-3.06%1.94%-8.07%0.45%-8.11%7.07%-4.36%-9.39%6.35%8.34%-4.61%-18.39%
2021-0.31%2.29%2.85%4.25%1.47%1.26%0.91%2.17%-4.23%5.39%-2.31%3.89%18.66%
2020-1.44%-7.49%-13.41%9.83%5.09%2.94%5.36%6.03%-2.95%-2.23%11.76%4.69%16.34%
20198.04%2.47%1.58%3.42%-6.07%6.49%0.07%-2.21%2.25%2.74%2.34%3.44%26.59%
20185.70%-4.48%-1.50%0.40%0.47%-0.59%3.07%0.70%0.61%-7.43%1.59%-7.21%-9.12%
20172.91%2.51%1.35%1.61%2.21%0.79%2.73%0.40%1.88%2.15%2.02%1.45%24.33%
2016-5.30%-1.25%7.39%1.34%0.33%-0.05%3.77%0.34%0.94%-1.91%1.04%1.96%8.40%
2015-1.32%5.51%-1.46%2.87%-0.00%-2.58%0.82%-6.81%-3.44%7.66%-0.53%-2.11%-2.21%
2014-4.63%5.20%0.57%1.19%2.01%1.82%-1.44%2.58%-3.32%1.21%1.38%-2.36%3.83%

Комиссия

Комиссия ACWI составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACWI составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.600.961.140.642.81

ACWI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.48
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACWI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.68%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.68%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$2.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$1.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.43
2014$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.16%
-7.82%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACWI показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка ACWI составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56%19 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.9831 февр. 2013 г.1187
-33.53%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.42%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.32225 янв. 2024 г.517
-19.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.43%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACWI составляет 10.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.01%
11.21%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCACWIPortfolio
^GSPC1.000.940.94
ACWI0.941.001.00
Portfolio0.941.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2008 г.