ACWI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACWI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ACWI на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| ACWI | -1.29% | 6.99% | 10.99% | 18.96% | 6.63% | 7.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 6.99% | 10.99% | 18.96% | 6.63% | 7.71% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACWI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | 1.75% | 1.81% | 1.76% | 1.50% | 2.48% | 2.45% | 2.16% | 2.48% | 2.97% | 2.69% | 2.30% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.75% | 1.81% | 1.76% | 1.50% | 2.48% | 2.45% | 2.16% | 2.48% | 2.97% | 2.69% | 2.30% | 2.78% |
Комиссия
Комиссия ACWI составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.95 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACWI с января 2010 показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 983 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56% | 19 мая 2008 г. | 204 | 9 мар. 2009 г. | 983 | 1 февр. 2013 г. | 1187 |
| -33.52% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.42% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -19.43% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 409 |
График волатильности
Текущая волатильность ACWI составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.