PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ACWI

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ACWI 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACWI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.61%
8.61%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ACWI на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
ACWI-1.29%6.99%10.99%18.96%6.63%7.71%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%6.99%10.99%18.96%6.63%7.71%

Коэффициент Шарпа

ACWI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.95

Коэффициент Шарпа ACWI находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.95
0.81
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACWI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ACWI1.75%1.81%1.76%1.50%2.48%2.45%2.16%2.48%2.97%2.69%2.30%2.78%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.75%1.81%1.76%1.50%2.48%2.45%2.16%2.48%2.97%2.69%2.30%2.78%

Комиссия

Комиссия ACWI составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.32%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.95

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.89%
-9.93%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACWI с января 2010 показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 983 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56%19 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.9831 февр. 2013 г.1187
-33.52%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.42%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.43%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409

График волатильности

Текущая волатильность ACWI составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.28%
3.41%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля