ACWI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACWI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2008 г., начальной даты ACWI
Доходность по периодам
ACWI на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.00% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ACWI | 10.43% | -0.90% | 9.24% | 15.57% | 10.29% | 8.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.43% | -0.90% | 9.24% | 15.57% | 10.29% | 8.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 4.51% | 3.26% | -3.55% | 4.58% | 2.04% | 10.43% | ||||||
| 2023 | 7.50% | -3.32% | 3.33% | 1.57% | -1.05% | 5.78% | 3.60% | -2.91% | -4.28% | -2.54% | 8.89% | 4.81% | 22.27% |
| 2022 | -4.55% | -3.06% | 1.94% | -8.07% | 0.45% | -8.11% | 7.07% | -4.36% | -9.39% | 6.35% | 8.34% | -4.61% | -18.39% |
| 2021 | -0.31% | 2.29% | 2.85% | 4.25% | 1.47% | 1.26% | 0.91% | 2.17% | -4.23% | 5.39% | -2.31% | 3.89% | 18.66% |
| 2020 | -1.44% | -7.49% | -13.41% | 9.83% | 5.09% | 2.94% | 5.36% | 6.03% | -2.95% | -2.23% | 11.76% | 4.69% | 16.34% |
| 2019 | 8.04% | 2.47% | 1.58% | 3.42% | -6.07% | 6.49% | 0.07% | -2.21% | 2.25% | 2.74% | 2.34% | 3.44% | 26.59% |
| 2018 | 5.70% | -4.48% | -1.50% | 0.40% | 0.47% | -0.59% | 3.07% | 0.70% | 0.61% | -7.43% | 1.59% | -7.21% | -9.13% |
| 2017 | 2.91% | 2.51% | 1.35% | 1.61% | 2.21% | 0.79% | 2.73% | 0.40% | 1.88% | 2.15% | 2.02% | 1.45% | 24.33% |
| 2016 | -5.30% | -1.25% | 7.39% | 1.34% | 0.33% | -0.05% | 3.77% | 0.34% | 0.94% | -1.91% | 1.03% | 1.96% | 8.39% |
| 2015 | -1.32% | 5.51% | -1.46% | 2.87% | 0.00% | -2.58% | 0.82% | -6.81% | -3.44% | 7.66% | -0.53% | -2.11% | -2.21% |
| 2014 | -4.63% | 5.20% | 0.57% | 1.19% | 2.01% | 1.82% | -1.44% | 2.58% | -3.32% | 1.21% | 1.38% | -2.36% | 3.83% |
| 2013 | 3.76% | -0.10% | 1.83% | 2.84% | -0.38% | -2.61% | 4.58% | -2.29% | 5.54% | 3.95% | 1.55% | 2.07% | 22.37% |
Комиссия
Комиссия ACWI составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ACWI среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.34 | 1.93 | 1.23 | 1.04 | 4.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACWI за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACWI показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка ACWI составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56% | 19 мая 2008 г. | 204 | 9 мар. 2009 г. | 983 | 1 февр. 2013 г. | 1187 |
| -33.53% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.42% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 517 |
| -19.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -19.43% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 409 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ACWI составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.