S&P 500

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

S&P 500

Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
^GSPC S&P 500		100%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1970 г., начальной даты ^GSPC

Доходность по периодам

S&P 500 на 4 мая 2024 г. показал доходность в 7.50% с начала года и доходность в 10.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	7.50%	-1.61%	17.65%	26.26%	11.73%	10.64%
S&P 500	7.50%	-0.38%	17.65%	23.97%	11.84%	10.59%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500	7.50%	-0.38%	17.65%	23.97%	11.84%	10.59%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	1.59%	5.17%	3.10%	-4.16%
2023										-2.20%	8.92%	4.42%

Комиссия

Комиссия S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S&P 500

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500	2.17	3.11	1.38	1.65	8.41

Коэффициент Шарпа

S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.49 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

S&P 500 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

S&P 500 показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.

Текущая просадка S&P 500 составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.78%	10 окт. 2007 г.	355	9 мар. 2009 г.	1021	28 мар. 2013 г.	1376
-49.15%	27 мар. 2000 г.	637	9 окт. 2002 г.	1166	30 мая 2007 г.	1803
-48.2%	12 янв. 1973 г.	436	3 окт. 1974 г.	1462	17 июл. 1980 г.	1898
-33.92%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	103	18 авг. 2020 г.	126
-33.51%	26 авг. 1987 г.	71	4 дек. 1987 г.	414	26 июл. 1989 г.	485

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля