S&P 500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
S&P 500 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.66% с начала года и доходность в 9.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| S&P 500 | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.74 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1021 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.78% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1021 | 28 мар. 2013 г. | 1376 |
| -49.15% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1166 | 30 мая 2007 г. | 1803 |
| -48.2% | 12 янв. 1973 г. | 436 | 3 окт. 1974 г. | 1462 | 17 июл. 1980 г. | 1898 |
| -33.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -33.51% | 26 авг. 1987 г. | 71 | 4 дек. 1987 г. | 414 | 26 июл. 1989 г. | 485 |
График волатильности
Текущая волатильность S&P 500 составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.