SIMPLIFIE
GLOBAL AGGREGATE BOND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 25% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | Global Equities | 50% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SIMPLIFIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2017 г., начальной даты AGGU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.57% | 4.18% | 10.51% | 35.06% | 14.29% | 11.53% |
| SIMPLIFIE | 13.97% | 5.47% | 8.91% | 25.45% | 8.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 17.62% | 12.42% | 13.91% | 27.38% | 5.19% | 3.49% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 17.39% | 5.18% | 8.70% | 32.14% | 12.95% | N/A |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3.67% | -0.52% | 4.43% | 10.82% | 0.09% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIMPLIFIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53% | 2.67% | 2.61% | -2.12% | 2.35% | 2.60% | 1.31% | 1.45% | 2.70% | 13.97% | |||
| 2023 | 5.94% | -3.59% | 2.84% | 0.98% | -1.08% | 4.09% | 3.12% | -2.72% | -3.37% | -2.64% | 7.19% | 4.51% | 15.46% |
| 2022 | -3.74% | -2.29% | 0.52% | -6.07% | -0.78% | -5.79% | 4.16% | -2.71% | -7.67% | 2.08% | 7.14% | -2.30% | -17.01% |
| 2021 | 0.45% | 0.85% | 1.60% | 2.43% | 1.26% | 1.12% | -0.42% | 1.53% | -3.04% | 2.71% | -1.49% | 2.25% | 9.47% |
| 2020 | -1.44% | -5.48% | -9.80% | 7.29% | 2.88% | 3.31% | 4.43% | 4.25% | -1.74% | -1.23% | 8.43% | 4.20% | 14.37% |
| 2019 | 6.81% | 1.30% | 1.35% | 2.29% | -4.11% | 4.79% | 0.02% | -1.77% | 1.62% | 2.19% | 1.57% | 3.41% | 20.79% |
| 2018 | 4.17% | -3.39% | -1.14% | 0.27% | -0.45% | -0.88% | 2.19% | -0.52% | 0.21% | -5.89% | 1.50% | -4.15% | -8.18% |
| 2017 | -0.34% | 1.90% | 1.54% |
Комиссия
Комиссия SIMPLIFIE составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SIMPLIFIE среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.76 | 2.55 | 1.32 | 0.80 | 9.65 |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 2.57 | 3.61 | 1.49 | 2.23 | 15.60 |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.24 | 3.57 | 1.43 | 0.73 | 12.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SIMPLIFIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFIE | 0.55% | 0.66% | 0.62% | 0.50% | 0.36% | 0.69% | 0.56% | 0.47% | 0.47% | 0.62% | 0.55% | 0.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.21% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SIMPLIFIE показал максимальную просадку в 25.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка SIMPLIFIE составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.22% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 140 |
| -24.32% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 405 | 9 мая 2024 г. | 645 |
| -14.03% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 27 дек. 2018 г. | 214 | 28 окт. 2019 г. | 450 |
| -5.68% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.12% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SIMPLIFIE составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGGU.L | CW8G.L | EEM | |
|---|---|---|---|
| AGGU.L | 1.00 | -0.01 | -0.03 |
| CW8G.L | -0.01 | 1.00 | 0.56 |
| EEM | -0.03 | 0.56 | 1.00 |