SIMPLIFIE
GLOBAL AGGREGATE BOND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 25% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | Global Equities | 50% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SIMPLIFIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SIMPLIFIE на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.85% с начала года и доходность в 3.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 7.98% | 8.93% |
| SIMPLIFIE | -0.70% | 4.00% | 6.85% | 13.31% | 4.11% | 3.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.03% | 0.26% | 2.30% | 9.40% | 0.09% | -1.43% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | -0.61% | 8.98% | 12.02% | 21.52% | 7.24% | 7.59% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | -0.57% | -2.02% | 1.25% | 1.35% | 0.36% | 0.24% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AGGU.L | CW8G.L | EEM | |
|---|---|---|---|
| AGGU.L | 1.00 | -0.04 | -0.06 |
| CW8G.L | -0.04 | 1.00 | 0.55 |
| EEM | -0.06 | 0.55 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SIMPLIFIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFIE | 0.58% | 0.63% | 0.51% | 0.38% | 0.74% | 0.61% | 0.53% | 0.54% | 0.72% | 0.66% | 0.62% | 0.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.33% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия SIMPLIFIE составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.33 | ||||
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 0.66 | ||||
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.10 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SIMPLIFIE с января 2010 показал максимальную просадку в 25.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.22% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 140 |
| -24.33% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.03% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 27 дек. 2018 г. | 214 | 28 окт. 2019 г. | 450 |
| -5.13% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -4.91% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 29 | 16 апр. 2021 г. | 43 |
График волатильности
Текущая волатильность SIMPLIFIE составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.