PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SIMPLIFIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGGU.L 25%CW8G.L 50%EEM 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Bonds
25%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
Global Equities
50%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SIMPLIFIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.92%
10.54%
SIMPLIFIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2017 г., начальной даты AGGU.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
SIMPLIFIE13.97%5.47%8.91%25.45%8.06%N/A
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
17.62%12.42%13.91%27.38%5.19%3.49%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
17.39%5.18%8.70%32.14%12.95%N/A
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
3.67%-0.52%4.43%10.82%0.09%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIMPLIFIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.53%2.67%2.61%-2.12%2.35%2.60%1.31%1.45%2.70%13.97%
20235.94%-3.59%2.84%0.98%-1.08%4.09%3.12%-2.72%-3.37%-2.64%7.19%4.51%15.46%
2022-3.74%-2.29%0.52%-6.07%-0.78%-5.79%4.16%-2.71%-7.67%2.08%7.14%-2.30%-17.01%
20210.45%0.85%1.60%2.43%1.26%1.12%-0.42%1.53%-3.04%2.71%-1.49%2.25%9.47%
2020-1.44%-5.48%-9.80%7.29%2.88%3.31%4.43%4.25%-1.74%-1.23%8.43%4.20%14.37%
20196.81%1.30%1.35%2.29%-4.11%4.79%0.02%-1.77%1.62%2.19%1.57%3.41%20.79%
20184.17%-3.39%-1.14%0.27%-0.45%-0.88%2.19%-0.52%0.21%-5.89%1.50%-4.15%-8.18%
2017-0.34%1.90%1.54%

Комиссия

Комиссия SIMPLIFIE составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии CW8G.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии AGGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SIMPLIFIE среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SIMPLIFIE, с текущим значением в 5454
SIMPLIFIE
Ранг коэф-та Шарпа SIMPLIFIE, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMPLIFIE, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMPLIFIE, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMPLIFIE, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMPLIFIE, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMPLIFIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIMPLIFIE, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SIMPLIFIE, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SIMPLIFIE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SIMPLIFIE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SIMPLIFIE, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.762.551.320.809.65
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
2.573.611.492.2315.60
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
2.243.571.430.7312.63

Коэффициент Шарпа

SIMPLIFIE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.22 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.66
2.80
SIMPLIFIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SIMPLIFIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIMPLIFIE0.55%0.66%0.62%0.50%0.36%0.69%0.56%0.47%0.47%0.62%0.55%0.51%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.21%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.37%
-0.20%
SIMPLIFIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SIMPLIFIE показал максимальную просадку в 25.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка SIMPLIFIE составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.22%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.140
-24.32%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.4059 мая 2024 г.645
-14.03%29 янв. 2018 г.23627 дек. 2018 г.21428 окт. 2019 г.450
-5.68%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.28
-5.12%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SIMPLIFIE составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04%
3.37%
SIMPLIFIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGU.LCW8G.LEEM
AGGU.L1.00-0.01-0.03
CW8G.L-0.011.000.56
EEM-0.030.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2017 г.