PortfoliosLab logo
Crypto
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETH-USD 50%BTC-USD 50%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
50%
ETH-USD
Ethereum
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
267,432.43%
171.05%
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Crypto-22.24%25.26%-7.34%3.24%61.15%N/A
ETH-USD
Ethereum
-45.64%23.02%-37.44%-39.08%53.68%N/A
BTC-USD
Bitcoin
3.86%27.22%27.83%58.58%58.89%82.12%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.33%-24.45%-9.00%6.22%2.07%-22.24%
20240.40%45.05%12.88%-16.22%18.02%-7.93%-1.36%-15.14%5.85%3.71%42.02%-6.55%82.52%
202336.20%0.61%18.34%2.89%-3.57%7.45%-4.04%-11.31%2.75%18.62%10.71%11.62%121.63%
2022-21.97%10.52%8.66%-16.99%-22.30%-41.17%37.62%-10.40%-9.80%11.96%-16.96%-5.73%-65.34%
202145.82%19.03%33.00%21.74%-15.23%-14.20%15.01%24.41%-10.12%41.44%0.56%-19.73%200.10%
202034.47%7.43%-33.38%44.96%10.34%-2.65%38.28%15.70%-13.47%17.56%50.03%34.09%390.71%
2019-13.62%18.97%5.00%22.48%62.62%17.77%-15.79%-11.95%-6.43%6.53%-17.41%-9.92%39.20%
20189.32%-15.04%-45.31%50.68%-16.04%-18.42%8.32%-20.72%-10.16%-9.94%-39.36%4.17%-76.99%
201717.43%36.22%136.12%41.15%135.10%21.45%-7.45%72.64%-13.33%25.37%53.36%49.90%5,975.37%
201666.91%135.03%72.90%-7.17%35.23%7.78%-6.00%-4.85%9.67%-0.98%-5.53%15.90%875.90%
2015-34.36%-12.61%28.34%7.41%10.96%-12.27%

Комиссия

Комиссия Crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Crypto составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Crypto, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Crypto, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crypto, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crypto, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crypto, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crypto, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETH-USD
Ethereum
-0.56-0.450.950.03-1.22
BTC-USD
Bitcoin
1.102.711.281.889.39

Crypto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
0.44
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Crypto не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.21%
-8.35%
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto показал максимальную просадку в 87.90%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка Crypto составляет 33.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.9%14 янв. 2018 г.33615 дек. 2018 г.74327 дек. 2020 г.1079
-76.38%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.74321 нояб. 2024 г.1109
-54.19%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9220 окт. 2021 г.162
-51.28%8 авг. 2015 г.7420 окт. 2015 г.8917 янв. 2016 г.163
-48.51%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.2712 авг. 2017 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crypto составляет 16.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.94%
11.43%
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBTC-USDETH-USDPortfolio
^GSPC1.000.190.210.21
BTC-USD0.191.000.640.83
ETH-USD0.210.641.000.93
Portfolio0.210.830.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.