PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Crypto
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 54.11%ETH-USD 45.89%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

54.11%

ETH-USD
Ethereum

45.89%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
56.39%
15.10%
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Crypto54.78%8.61%56.39%128.40%59.93%N/A
BTC-USD
Bitcoin
56.18%1.19%56.28%150.73%47.91%59.72%
ETH-USD
Ethereum
52.55%18.17%56.28%102.73%66.26%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%44.94%13.19%-16.12%17.42%54.78%
202336.50%0.56%18.74%2.88%-3.85%7.82%-4.04%-11.31%2.85%19.44%10.54%11.65%124.30%
2022-21.61%10.71%8.35%-16.95%-21.76%-40.94%35.99%-10.66%-9.34%11.42%-16.91%-5.56%-65.24%
202143.07%20.19%32.73%20.03%-16.61%-13.79%15.37%23.48%-9.97%41.32%-0.12%-19.60%186.70%
202033.92%6.10%-32.72%44.05%10.20%-2.39%36.73%14.69%-13.07%18.55%49.50%34.94%382.83%
2019-13.21%18.39%5.63%22.70%62.32%18.51%-15.09%-11.20%-7.17%7.03%-17.48%-9.46%43.38%
20186.22%-14.09%-44.47%49.18%-16.25%-18.09%9.34%-19.81%-9.52%-8.66%-39.73%3.19%-76.63%
201716.04%35.16%127.24%39.84%130.07%20.72%-5.52%71.72%-12.80%27.32%53.83%48.73%5,604.41%
201660.27%129.95%71.46%-5.93%33.63%9.35%-6.11%-5.10%9.37%0.33%-4.41%17.25%851.72%
2015-32.99%-10.87%28.71%8.43%11.25%-7.28%

Комиссия

Комиссия Crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Crypto среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Crypto, с текущим значением в 8787
Crypto
Ранг коэф-та Шарпа Crypto, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crypto, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crypto, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crypto, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crypto, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Crypto
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Crypto, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Crypto, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Crypto, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Crypto, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Crypto, с текущим значением в 25.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0025.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.704.381.482.5934.48
ETH-USD
Ethereum
3.243.541.381.7216.53

Коэффициент Шарпа

Crypto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.25
2.14
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Crypto не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.75%
-0.04%
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto показал максимальную просадку в 87.25%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка Crypto составляет 12.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.25%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.74326 дек. 2020 г.1078
-76.36%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-53.9%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9119 окт. 2021 г.161
-47.91%8 авг. 2015 г.7420 окт. 2015 г.5615 дек. 2015 г.130
-47.29%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.2611 авг. 2017 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crypto составляет 14.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.85%
2.26%
Crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USD
BTC-USD1.000.63
ETH-USD0.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.