PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


BIV 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BIV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
86.46%
277.29%
BIV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BIV

Доходность по периодам

BIV на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 0.11% с начала года и доходность в 1.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
BIV0.11%1.60%0.38%3.41%0.21%1.81%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.11%1.60%0.38%3.41%0.21%1.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.04%-1.61%0.87%-2.52%1.86%0.11%
20233.39%-2.98%3.40%0.77%-1.24%-0.76%-0.06%-0.53%-2.53%-1.50%4.67%3.66%6.07%
2022-2.11%-0.87%-3.38%-3.92%0.84%-1.59%3.05%-3.49%-4.31%-0.71%3.68%-0.89%-13.21%
2021-0.73%-1.84%-1.61%0.94%0.55%0.74%1.45%-0.26%-1.28%-0.52%0.33%-0.14%-2.40%
20202.51%1.92%-1.55%2.42%1.38%1.10%1.30%-0.43%0.00%-0.68%1.18%0.20%9.67%
20191.61%-0.09%2.20%0.11%2.13%1.53%0.08%3.10%-0.72%0.35%-0.24%-0.11%10.34%
2018-1.54%-1.02%0.53%-1.04%0.76%0.02%0.06%0.76%-0.68%-0.49%0.50%2.00%-0.18%
20170.33%0.74%0.00%1.16%0.83%-0.23%0.64%1.07%-0.89%0.01%-0.27%0.24%3.65%
20161.83%1.12%1.30%0.30%-0.20%2.63%0.51%-0.52%0.16%-0.96%-3.30%-0.45%2.33%
20153.08%-1.41%0.60%-0.26%-0.44%-1.35%0.93%-0.19%1.09%0.06%-0.40%-0.60%1.03%
20142.20%0.78%-0.47%1.00%1.41%-0.02%-0.31%1.50%-0.98%1.12%0.86%0.52%7.85%
2013-1.12%1.00%0.35%1.42%-2.79%-2.74%0.45%-1.10%1.45%1.31%-0.54%-1.21%-3.58%

Комиссия

Комиссия BIV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIV среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 55
BIV
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.480.741.080.181.33

Коэффициент Шарпа

BIV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.48
2.24
BIV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BIV за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIV3.45%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.45%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-10.11%
-0.41%
BIV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BIV показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BIV составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.95%7 авг. 2020 г.55620 окт. 2022 г.
-13.63%16 сент. 2008 г.1910 окт. 2008 г.4616 дек. 2008 г.65
-9.16%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4522 мая 2020 г.54
-7.66%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.23613 авг. 2014 г.324
-6.14%11 июл. 2016 г.11927 дек. 2016 г.5507 мар. 2019 г.669

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BIV составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.79%
2.38%
BIV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля