PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

BND

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.50%
8.61%
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

BND на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.08% с начала года и доходность в 1.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
BND-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.32%1.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.32%1.18%

Коэффициент Шарпа

BND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.07

Коэффициент Шарпа BND находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.07
0.81
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BND3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%

Комиссия

Комиссия BND составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.31%
-9.93%
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BND с января 2010 показал максимальную просадку в 18.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.84%7 авг. 2020 г.55620 окт. 2022 г.
-9.31%16 сент. 2008 г.1910 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.64
-8.67%9 мар. 2020 г.412 мар. 2020 г.4921 мая 2020 г.53
-5.18%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.75%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292

График волатильности

Текущая волатильность BND составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.43%
3.41%
BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля