Portfolio 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 48% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 52% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio 3 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 5.50% с начала года и доходность в 4.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Portfolio 3 | -1.27% | 1.80% | 5.15% | 9.58% | 4.00% | 4.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.20% | 6.62% | 10.75% | 18.97% | 6.63% | 7.75% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -1.37% | -3.32% | -0.76% | -0.07% | 0.18% | 1.14% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AGG | VT | |
|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.12 |
| VT | -0.12 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio 3 | 2.57% | 2.33% | 1.87% | 2.00% | 2.71% | 3.04% | 2.52% | 2.79% | 2.93% | 2.96% | 2.74% | 3.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.10% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.07% | 2.44% | 1.85% | 2.28% | 2.93% | 3.30% | 2.67% | 2.82% | 2.95% | 2.96% | 2.94% | 3.81% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.98 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.05 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 3 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.67% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 326 |
| -21.49% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.53% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -10.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -10.24% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 3 составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.