Portfolio 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 48% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 52% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Portfolio 3 на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.71% с начала года и доходность в 5.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Portfolio 3 | 1.71% | 7.54% | -0.19% | 7.92% | 6.62% | 5.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.30% | 14.99% | -1.52% | 10.22% | 13.48% | 8.82% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.10% | 0.29% | 1.25% | 5.38% | -0.81% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 3 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | 0.84% | -1.84% | 0.50% | 0.40% | 1.71% | |||||||
| 2024 | -0.07% | 1.63% | 2.12% | -3.05% | 3.19% | 1.25% | 2.19% | 1.91% | 1.78% | -2.34% | 2.69% | -2.35% | 9.05% |
| 2023 | 5.57% | -2.94% | 2.75% | 1.02% | -1.18% | 2.86% | 1.94% | -1.81% | -3.46% | -2.27% | 6.87% | 4.47% | 13.97% |
| 2022 | -3.34% | -1.98% | -0.42% | -6.02% | 0.63% | -4.90% | 4.84% | -3.58% | -6.98% | 2.69% | 6.21% | -2.82% | -15.43% |
| 2021 | -0.48% | 0.67% | 0.98% | 2.50% | 0.93% | 1.02% | 0.86% | 1.08% | -2.59% | 2.66% | -1.26% | 1.83% | 8.37% |
| 2020 | 0.16% | -2.93% | -7.54% | 6.20% | 3.12% | 1.97% | 3.40% | 2.80% | -1.66% | -1.33% | 6.99% | 2.72% | 13.77% |
| 2019 | 4.60% | 1.46% | 1.53% | 1.71% | -2.27% | 3.79% | 0.09% | 0.24% | 0.86% | 1.55% | 1.33% | 1.81% | 17.86% |
| 2018 | 2.31% | -2.85% | -0.36% | -0.23% | 0.61% | -0.27% | 1.48% | 0.72% | -0.25% | -4.37% | 1.25% | -2.64% | -4.69% |
| 2017 | 1.66% | 1.72% | 0.76% | 1.28% | 1.34% | 0.32% | 1.54% | 0.67% | 0.83% | 1.15% | 0.93% | 1.07% | 14.10% |
| 2016 | -2.43% | -0.11% | 4.38% | 0.65% | 0.35% | 0.83% | 2.43% | 0.08% | 0.43% | -1.42% | -0.62% | 1.08% | 5.62% |
| 2015 | 0.14% | 2.59% | -0.46% | 1.16% | -0.03% | -1.68% | 0.68% | -3.61% | -1.41% | 3.85% | -0.22% | -1.25% | -0.45% |
| 2014 | -1.58% | 2.83% | 0.18% | 0.78% | 1.63% | 1.13% | -1.03% | 1.92% | -2.03% | 1.00% | 0.97% | -0.96% | 4.82% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 3 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.58 | 0.93 | 1.13 | 0.62 | 2.71 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.01 | 1.46 | 1.17 | 0.44 | 2.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.83% | 2.81% | 2.59% | 2.29% | 1.80% | 1.89% | 2.50% | 2.74% | 2.21% | 2.39% | 2.45% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 3 показал максимальную просадку в 27.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 3 составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.67% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 326 |
| -21.49% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -19.53% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -10.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -10.24% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 3 составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | 0.95 | 0.90 |
| AGG | -0.11 | 1.00 | -0.08 | 0.14 |
| VT | 0.95 | -0.08 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.90 | 0.14 | 0.96 | 1.00 |