PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Portfolio 3

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


AGG 48%VT 52%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market48%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities52%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.11%
7.69%
Portfolio 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio 3 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 5.50% с начала года и доходность в 4.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Portfolio 3 -1.27%1.80%5.15%9.58%4.00%4.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.20%6.62%10.75%18.97%6.63%7.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.37%-3.32%-0.76%-0.07%0.18%1.14%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AGGVT
AGG1.00-0.12
VT-0.121.00

Коэффициент Шарпа

Portfolio 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.71

Коэффициент Шарпа Portfolio 3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.77
0.89
Portfolio 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio 3 2.57%2.33%1.87%2.00%2.71%3.04%2.52%2.79%2.93%2.96%2.74%3.35%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.10%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.07%2.44%1.85%2.28%2.93%3.30%2.67%2.82%2.95%2.96%2.94%3.81%

Комиссия

Комиссия Portfolio 3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.98
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.05

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.74%
-9.57%
Portfolio 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 3 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 153 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.67%1 июл. 2008 г.1739 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.326
-21.49%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-19.53%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-10.52%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-10.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.298

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 3 составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.14%
3.36%
Portfolio 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля