PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VGT

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VGT 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.38%
10.86%
VGT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VGT на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 32.29% с начала года и доходность в 19.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
VGT-0.98%13.58%32.29%29.37%17.10%19.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.98%13.58%32.29%29.37%17.10%19.26%

Коэффициент Шарпа

VGT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.07

Коэффициент Шарпа VGT находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.07
0.74
VGT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VGT0.73%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%

Комиссия

Комиссия VGT составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.58%
-8.22%
VGT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VGT с января 2010 показал максимальную просадку в 54.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 535 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.63%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.802
-35.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-31.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-23.67%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-21.01%3 февр. 2004 г.12712 авг. 2004 г.31517 нояб. 2005 г.442

График волатильности

Текущая волатильность VGT составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.62%
3.47%
VGT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля