PortfoliosLab logo
VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
100%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT

Доходность по периодам

VGT на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.02% с начала года и доходность в 19.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
VGT-8.02%12.05%-8.30%11.24%18.63%19.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%12.05%-8.30%11.24%18.63%19.33%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.83%-2.94%-9.26%1.30%3.96%-8.02%
20242.05%4.83%1.51%-5.65%8.06%8.00%-1.49%1.05%2.35%-0.72%6.86%0.05%29.30%
20239.70%0.50%9.70%-0.29%8.46%6.23%2.86%-2.18%-6.54%-1.71%13.30%4.93%52.66%
2022-7.84%-4.35%3.28%-11.83%-1.66%-9.40%13.37%-5.65%-11.79%7.43%5.37%-7.97%-29.70%
2021-0.70%1.48%0.74%5.15%-1.24%7.28%3.37%3.51%-5.74%8.19%3.12%2.52%30.45%
20203.81%-7.29%-9.73%14.20%7.86%7.04%5.94%11.14%-4.87%-4.32%12.53%5.71%46.04%
20197.99%7.33%4.07%6.37%-8.88%8.77%3.54%-2.19%1.32%3.75%5.59%3.97%48.62%
20187.55%0.10%-3.38%-0.02%7.05%-0.61%2.62%8.94%0.20%-8.48%-1.47%-8.34%2.46%
20174.31%4.94%2.25%2.34%4.41%-2.54%4.13%3.11%0.79%7.40%1.09%0.10%37.08%
2016-5.87%-0.97%8.92%-4.67%5.34%-2.32%7.57%2.34%2.45%-0.54%0.53%1.31%13.77%
2015-3.51%8.33%-2.46%1.29%2.49%-3.93%2.27%-5.80%-1.33%10.46%1.19%-2.75%5.05%
2014-2.35%4.86%-0.17%-0.87%3.44%3.13%0.52%4.26%-1.33%1.91%4.99%-1.31%18.02%

Комиссия

Комиссия VGT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGT составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.731.100.431.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VGT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73
2024$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.78$3.72
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.79$3.12
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.87$2.91
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.82$2.92
2020$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.69$2.91
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.65$2.72
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.64$2.15
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$1.63
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$1.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.40$1.39
2014$1.17$1.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

VGT показал максимальную просадку в 54.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка VGT составляет 11.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.63%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.802
-35.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-31.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-27.23%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-23.67%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVGTPortfolio
^GSPC1.000.870.87
VGT0.871.001.00
Portfolio0.871.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2004 г.