S&P500 + Small Value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Actively Managed | 80% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P500 + Small Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| S&P500 + Small Value | -11.39% | -6.96% | -10.62% | 0.84% | 17.12% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -10.22% | -6.77% | -9.48% | 3.06% | 16.21% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -16.04% | -7.76% | -15.18% | -7.61% | 21.59% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P500 + Small Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | -2.70% | -5.74% | -6.34% | -11.39% | ||||||||
| 2024 | -0.29% | 4.49% | 4.54% | -4.94% | 4.80% | 0.47% | 4.48% | 0.16% | 1.46% | -0.74% | 8.34% | -5.17% | 18.01% |
| 2023 | 7.59% | -2.18% | -1.58% | 0.03% | -1.83% | 8.19% | 5.24% | -2.51% | -4.07% | -3.55% | 8.60% | 7.53% | 22.00% |
| 2022 | -4.56% | -0.64% | 2.55% | -7.49% | 2.26% | -10.19% | 9.50% | -2.89% | -9.29% | 11.46% | 5.58% | -6.22% | -12.05% |
| 2021 | 1.37% | 6.59% | 5.05% | 4.13% | 2.03% | 0.63% | -0.01% | 2.72% | -3.00% | 5.81% | -1.58% | 4.21% | 31.21% |
| 2020 | -2.28% | -9.61% | -18.58% | 14.70% | 5.49% | 2.38% | 4.52% | 7.45% | -3.64% | -0.20% | 13.70% | 5.44% | 15.35% |
| 2019 | -0.03% | 1.94% | 3.55% | 3.10% | 8.80% |
Комиссия
Комиссия S&P500 + Small Value составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг S&P500 + Small Value составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.19 | 0.40 | 1.06 | 0.18 | 0.76 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.22 | -0.15 | 0.98 | -0.19 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P500 + Small Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.56% | 1.34% | 1.46% | 1.62% | 1.12% | 1.19% | 0.36% |
| Активы портфеля: | |||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.46% | 1.27% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.97% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P500 + Small Value показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка S&P500 + Small Value составляет 18.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.84% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -21.47% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -21.41% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.14% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -9.2% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность S&P500 + Small Value составляет 14.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| AVUS | AVUV | |
|---|---|---|
| AVUS | 1.00 | 0.87 |
| AVUV | 0.87 | 1.00 |