S&P500 + Small Value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Actively Managed | 80% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P500 + Small Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 10.33% | N/A |
| S&P500 + Small Value | 0.02% | 10.99% | 10.06% | 15.01% | 12.71% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.35% | 10.95% | 11.12% | 15.42% | 12.16% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -1.30% | 11.12% | 5.78% | 13.19% | 13.45% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AVUS | AVUV | |
|---|---|---|
| AVUS | 1.00 | 0.88 |
| AVUV | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P500 + Small Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 + Small Value | 1.20% | 1.64% | 1.15% | 1.24% | 0.38% |
| Активы портфеля: | |||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.15% | 1.61% | 1.11% | 1.23% | 0.37% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.42% | 1.76% | 1.31% | 1.26% | 0.40% |
Комиссия
Комиссия S&P500 + Small Value составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.68 | ||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.43 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P500 + Small Value с января 2010 показал максимальную просадку в 38.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.86% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -21.48% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -9.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.85% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.38% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 33 |
График волатильности
Текущая волатильность S&P500 + Small Value составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.