S&P500 + Small Value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Actively Managed | 80% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P500 + Small Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| S&P500 + Small Value | 18.31% | -2.12% | 8.89% | 18.81% | 14.19% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 20.71% | -1.55% | 8.65% | 21.26% | 13.92% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.81% | -4.40% | 9.81% | 9.14% | 14.00% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P500 + Small Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 4.54% | 4.52% | -4.94% | 4.79% | 0.52% | 4.49% | 0.15% | 1.45% | -0.74% | 8.33% | 18.31% | |
| 2023 | 7.55% | -2.20% | -1.44% | 0.04% | -1.81% | 8.16% | 5.21% | -2.50% | -4.07% | -3.53% | 8.60% | 7.47% | 22.03% |
| 2022 | -4.56% | -0.63% | 2.55% | -7.50% | 2.25% | -10.17% | 9.49% | -2.89% | -9.28% | 11.41% | 5.58% | -6.21% | -12.08% |
| 2021 | 1.44% | 6.72% | 5.11% | 4.15% | 2.00% | 0.66% | 0.00% | 2.72% | -3.01% | 5.82% | -1.58% | 4.21% | 31.57% |
| 2020 | -2.29% | -9.62% | -18.54% | 15.00% | 5.46% | 2.43% | 4.45% | 7.49% | -3.68% | 0.00% | 13.90% | 5.54% | 16.18% |
| 2019 | -0.03% | 1.94% | 3.55% | 3.10% | 8.80% |
Комиссия
Комиссия S&P500 + Small Value составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг S&P500 + Small Value составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.74 | 2.37 | 1.32 | 2.61 | 10.33 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.51 | 0.88 | 1.11 | 0.96 | 2.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P500 + Small Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 1.46% | 1.62% | 1.12% | 1.19% | 0.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P500 + Small Value показал максимальную просадку в 38.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка S&P500 + Small Value составляет 5.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.86% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -21.48% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -11.12% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -9.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -8.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность S&P500 + Small Value составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVUS | AVUV | |
|---|---|---|
| AVUS | 1.00 | 0.87 |
| AVUV | 0.87 | 1.00 |