ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SIBN.ME Gazprom Neft | Energy | 11.11% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | Financial Services | 11.11% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | Consumer Defensive | 11.11% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | Consumer Cyclical | 11.11% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | Real Estate | 11.11% |
VTBR.ME VTB Bank | Financial Services | 11.11% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 11.11% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | Communication Services | 11.11% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 11.11% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 22.59% с начала года и доходность в 10.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.19% | 11.54% | 11.48% | 11.31% | 10.91% |
| ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие | -7.54% | 9.10% | 20.88% | 2.89% | 9.34% | 10.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | -1.58% | 22.77% | 18.25% | 43.19% | 19.47% | 19.43% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 0.82% | 63.58% | 120.95% | 106.38% | 37.22% | 23.37% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | -5.90% | 20.02% | 24.17% | -13.43% | 7.35% | 13.28% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | -15.35% | -17.70% | -10.82% | -35.24% | -17.16% | -1.11% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | -12.46% | -8.53% | -4.89% | -27.91% | 13.90% | 13.53% |
VTBR.ME VTB Bank | -9.00% | 10.82% | 17.22% | -6.16% | -14.55% | -10.95% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -12.63% | -7.70% | -7.78% | -31.55% | 3.57% | -10.60% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | -8.75% | -12.08% | -6.68% | -23.85% | 1.20% | -0.29% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | -4.45% | 10.82% | 55.58% | 55.29% | 8.68% | 18.08% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AGRO.ME | MVID.ME | PIKK.ME | MGNT.ME | BSPB.ME | SIBN.ME | VTBR.ME | RTKMP.ME | SBERP.ME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO.ME | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| MVID.ME | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.51 |
| PIKK.ME | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.53 |
| MGNT.ME | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| BSPB.ME | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.58 |
| SIBN.ME | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
| VTBR.ME | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.62 | 0.70 |
| RTKMP.ME | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.65 |
| SBERP.ME | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие | 7.32% | 4.43% | 9.28% | 6.75% | 7.73% | 8.84% | 6.12% | 4.95% | 5.83% | 12.67% | 6.07% | 7.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | 15.32% | 19.89% | 12.02% | 11.37% | 9.73% | 13.03% | 15.37% | 0.52% | 10.17% | 14.74% | 20.78% | 12.93% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 13.23% | 11.81% | 5.60% | 6.88% | 7.51% | 4.61% | 2.45% | 2.06% | 6.21% | 0.64% | 0.37% | 0.31% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 5.35% | 7.25% | 4.08% | 11.07% | 9.81% | 6.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 0.00% | 0.00% | 16.68% | 4.83% | 7.69% | 0.00% | 0.00% | 6.55% | 13.66% | 57.68% | 9.50% | 31.94% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 7.97% | 6.45% | 14.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
VTBR.ME VTB Bank | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.10% | 2.53% | 11.02% | 2.90% | 1.88% | 1.78% | 2.13% | 3.65% | 2.14% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 3.05% | 0.00% | 15.25% | 6.23% | 6.16% | 10.42% | 4.10% | 5.71% | 2.98% | 5.08% | 1.74% | 1.51% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 24.47% | 8.20% | 7.07% | 6.67% | 12.91% | 11.40% | 14.31% | 15.56% | 10.61% | 16.47% | 11.51% | 11.49% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 9.85% | 0.00% | 7.58% | 9.37% | 9.31% | 10.40% | 4.90% | 2.47% | 0.98% | 14.25% | 7.04% | 7.08% |
Комиссия
Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SIBN.ME Gazprom Neft | 4.04 | ||||
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 5.19 | ||||
AGRO.ME Ros Agro PLC | 1.43 | ||||
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 0.18 | ||||
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0.50 | ||||
VTBR.ME VTB Bank | 1.19 | ||||
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 0.65 | ||||
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 1.51 | ||||
SBERP.ME Sberbank of Russia | 4.63 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие с января 2010 показал максимальную просадку в 64.06%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.06% | 27 окт. 2021 г. | 93 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -46.66% | 22 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 204 | 8 янв. 2021 г. | 243 |
| -35.06% | 2 дек. 2014 г. | 11 | 16 дек. 2014 г. | 73 | 6 апр. 2015 г. | 84 |
| -28.47% | 26 мая 2015 г. | 64 | 24 авг. 2015 г. | 143 | 17 мар. 2016 г. | 207 |
| -23.92% | 27 февр. 2018 г. | 139 | 10 сент. 2018 г. | 197 | 20 июн. 2019 г. | 336 |
График волатильности
Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.