PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

SIBN.ME 11.11%BSPB.ME 11.11%AGRO.ME 11.11%MVID.ME 11.11%PIKK.ME 11.11%VTBR.ME 11.11%MGNT.ME 11.11%RTKMP.ME 11.11%SBERP.ME 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGRO.ME
Ros Agro PLC		Consumer Defensive
11.11%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company		Financial Services
11.11%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit		Consumer Defensive
11.11%
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video		Consumer Cyclical
11.11%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder		Real Estate
11.11%
RTKMP.ME
Rostelecom PAO		Communication Services
11.11%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
11.11%
SIBN.ME
Gazprom Neft		Energy
11.11%
VTBR.ME
VTB Bank		Financial Services
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-24.44%
17.04%
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2014 г., начальной даты AGRO.ME

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие-11.24%-9.78%-24.44%-9.79%7.40%N/A
Активы портфеля:
SIBN.ME
Gazprom Neft		-24.54%-17.22%-16.66%-15.36%11.53%26.11%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company		70.93%-4.78%15.89%56.48%56.09%39.79%
AGRO.ME
Ros Agro PLC		-7.76%-0.47%-16.43%-13.87%10.16%N/A
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video		-39.55%-3.28%-49.77%-44.89%-26.06%0.94%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder		-13.77%-6.05%-29.82%-17.87%7.17%20.92%
VTBR.ME
VTB Bank		-31.73%-9.28%-32.11%-36.38%-23.56%-8.00%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit		-31.36%-18.71%-42.06%-12.24%6.91%-1.79%
RTKMP.ME
Rostelecom PAO		4.28%-16.11%-23.66%5.09%3.79%10.97%
SBERP.ME
Sberbank of Russia		-13.60%-8.72%-21.32%-6.64%1.02%22.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.60%3.18%0.40%3.65%-3.99%8.01%-8.70%-14.30%3.81%-11.24%
20237.80%-4.49%7.62%6.50%4.19%-2.64%8.89%4.22%-4.56%9.38%3.79%-2.07%44.15%
2022-11.82%-49.65%44.16%4.41%14.27%18.46%-6.12%10.29%-20.15%13.33%0.59%-16.78%-29.06%
2021-0.07%7.70%3.22%4.82%8.57%1.78%1.93%5.77%3.83%5.17%-10.53%-1.69%33.24%
20201.10%-11.94%-25.73%10.39%7.62%4.06%2.82%6.00%-0.31%-4.80%18.14%5.06%4.93%
201912.84%-2.22%-0.34%5.65%-0.02%8.18%1.93%-6.04%3.38%0.14%2.75%9.15%39.73%
20185.55%1.40%-2.32%-7.80%2.01%-1.63%-0.71%-8.64%4.06%-1.51%-0.63%-3.84%-14.07%
20172.20%-1.73%0.34%-0.57%-0.39%-3.52%0.63%8.45%2.11%-4.21%-1.57%0.49%1.69%
2016-6.38%4.97%14.21%4.21%-2.18%5.20%2.55%2.00%6.29%-0.60%0.67%11.23%48.92%
2015-12.65%26.34%1.31%20.26%0.40%-2.11%-9.08%0.73%-3.36%10.74%4.07%-2.74%31.10%
2014-17.67%-17.67%

Комиссия

Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SIBN.ME
Gazprom Neft		-0.51-0.540.93-0.48-0.98
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company		1.251.981.232.215.68
AGRO.ME
Ros Agro PLC		-0.38-0.360.96-0.49-0.99
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video		-1.05-1.520.81-0.52-1.81
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder		-0.53-0.590.93-0.26-1.13
VTBR.ME
VTB Bank		-1.17-1.710.80-0.41-1.98
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit		-0.46-0.430.95-0.24-0.77
RTKMP.ME
Rostelecom PAO		0.070.361.040.090.23
SBERP.ME
Sberbank of Russia		-0.34-0.320.96-0.21-0.65

Коэффициент Шарпа

ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.44
2.89
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие7.06%10.48%4.30%8.40%5.52%5.93%5.56%3.81%3.18%3.57%7.37%2.73%
Активы портфеля:
SIBN.ME
Gazprom Neft		12.05%10.38%18.67%9.18%7.83%6.21%7.80%8.47%0.26%5.05%6.93%9.12%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company		12.29%32.19%11.81%5.60%6.43%6.59%3.66%1.93%1.57%4.64%0.45%0.26%
AGRO.ME
Ros Agro PLC		11.80%0.00%0.00%12.36%4.60%5.87%3.14%8.19%6.78%3.93%0.00%0.00%
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video		0.00%0.00%0.00%16.68%4.21%6.43%0.00%0.00%5.16%10.06%36.47%4.62%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder		0.00%0.00%0.00%4.09%7.60%5.67%12.07%0.00%0.00%0.00%2.22%0.00%
VTBR.ME
VTB Bank		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit		9.90%7.45%0.00%14.43%5.37%4.87%7.77%2.89%3.93%1.97%3.29%1.10%
RTKMP.ME
Rostelecom PAO		17.51%35.17%8.20%6.57%5.84%10.68%8.36%9.63%9.43%5.87%8.49%5.49%
SBERP.ME
Sberbank of Russia		0.00%9.17%0.00%6.72%7.77%7.01%7.22%3.17%1.52%0.59%8.49%4.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.33%
0
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие показал максимальную просадку в 71.05%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

Текущая просадка ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 27.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.05%27 окт. 2021 г.939 мар. 2022 г.5085 мар. 2024 г.601
-46.66%22 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.2048 янв. 2021 г.243
-35.04%2 дек. 2014 г.1116 дек. 2014 г.736 апр. 2015 г.84
-28.55%26 мая 2015 г.6424 авг. 2015 г.14317 мар. 2016 г.207
-28.33%28 июн. 2024 г.8118 окт. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 8.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.00%
2.56%
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGRO.MEMVID.MEPIKK.MEMGNT.MEBSPB.MESIBN.MEVTBR.MERTKMP.MESBERP.ME
AGRO.ME1.000.380.380.420.410.430.450.480.46
MVID.ME0.381.000.460.460.490.480.490.530.52
PIKK.ME0.380.461.000.460.480.470.520.550.54
MGNT.ME0.420.460.461.000.500.530.550.570.58
BSPB.ME0.410.490.480.501.000.530.560.600.60
SIBN.ME0.430.480.470.530.531.000.610.630.64
VTBR.ME0.450.490.520.550.560.611.000.640.71
RTKMP.ME0.480.530.550.570.600.630.641.000.67
SBERP.ME0.460.520.540.580.600.640.710.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2014 г.