PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SIBN.ME 11.11%BSPB.ME 11.11%AGRO.ME 11.11%MVID.ME 11.11%PIKK.ME 11.11%VTBR.ME 11.11%MGNT.ME 11.11%RTKMP.ME 11.11%SBERP.ME 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGRO.ME
Ros Agro PLC
Consumer Defensive

11.11%

BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
Financial Services

11.11%

MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
Consumer Defensive

11.11%

MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
Consumer Cyclical

11.11%

PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
Real Estate

11.11%

RTKMP.ME
Rostelecom PAO
Communication Services

11.11%

SBERP.ME
Sberbank of Russia

11.11%

SIBN.ME
Gazprom Neft
Energy

11.11%

VTBR.ME
VTB Bank
Financial Services

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
169,731.34%
168.09%
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2014 г., начальной даты AGRO.ME

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие59,120.95%51,892.82%53,921.66%67,972.72%288.55%N/A
SIBN.ME
Gazprom Neft
-9.99%1.48%-16.64%45.56%16.81%28.15%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
72.63%1.61%34.88%131.05%56.74%37.35%
AGRO.ME
Ros Agro PLC
8.27%4.69%2.82%31.59%11.73%N/A
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
-10.32%-14.09%-22.70%-26.97%-20.82%1.66%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
30.93%-6.47%24.91%17.97%13.30%31.89%
VTBR.ME
VTB Bank
430,837.50%503,765.38%395,770.93%432,821.04%337.97%121.65%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
-4.80%-4.35%-9.76%17.49%10.03%1.25%
RTKMP.ME
Rostelecom PAO
33.60%6.24%23.46%34.87%9.82%13.87%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
8.94%-5.65%6.86%22.78%6.62%22.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.60%3.18%0.40%2.84%-4.54%7.95%59,120.95%
20237.80%-4.49%7.62%6.50%4.19%-2.64%8.89%4.22%-4.56%9.38%3.79%-2.07%44.15%
2022-11.82%-49.65%44.16%4.41%14.27%18.46%-6.12%10.29%-20.15%13.33%0.59%-16.78%-29.06%
2021-0.08%7.71%3.21%4.84%8.57%1.78%2.26%5.78%3.81%5.17%-10.53%-1.69%33.67%
20201.10%-11.93%-25.75%10.40%7.61%4.07%2.81%6.01%-0.32%-4.56%18.15%5.06%5.20%
201912.84%-2.23%-0.35%5.65%-0.02%8.52%1.94%-6.04%3.38%0.15%2.76%9.13%40.14%
20185.55%1.43%-2.34%-7.79%2.01%-0.84%-0.73%-8.63%4.05%-1.49%-0.64%-3.83%-13.36%
20172.20%-1.74%0.35%-0.57%-0.18%-3.53%0.65%8.43%2.12%-4.22%-1.58%0.48%1.87%
2016-6.39%4.98%14.21%4.22%-2.18%5.19%2.74%2.01%6.29%-0.60%0.66%11.23%49.22%
2015-12.66%26.35%1.32%20.27%0.39%-2.12%-8.94%0.73%-3.37%10.74%4.06%-2.73%31.28%
2014-17.68%-17.68%

Комиссия

Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 8686
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Ранг коэф-та Шарпа ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 3239.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003,239.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 374.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.80374.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 2573.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002,573.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с текущим значением в 16502.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016,502.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SIBN.ME
Gazprom Neft
1.432.091.261.753.84
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
2.403.461.404.6314.75
AGRO.ME
Ros Agro PLC
0.871.621.170.963.23
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
-0.83-1.100.87-0.37-1.99
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
0.561.051.120.271.68
VTBR.ME
VTB Bank
0.8722,324.702,586.294,823.6827,073.71
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
0.570.961.120.282.01
RTKMP.ME
Rostelecom PAO
1.101.871.221.414.98
SBERP.ME
Sberbank of Russia
0.961.491.190.554.30

Коэффициент Шарпа

ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.31
1.82
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие7.30%10.48%4.30%8.72%5.74%6.19%6.69%4.08%3.36%3.73%7.56%3.05%
SIBN.ME
Gazprom Neft
11.18%10.38%18.67%9.18%7.83%6.21%7.80%8.47%0.26%5.05%6.93%9.12%
BSPB.ME
"Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company
17.24%32.19%11.81%5.60%6.43%6.59%3.66%1.93%1.57%4.64%0.45%0.26%
AGRO.ME
Ros Agro PLC
6.30%0.00%0.00%12.36%4.60%5.87%3.14%8.19%6.78%3.93%0.00%0.00%
MVID.ME
Public Joint Stock Company M.video
0.00%0.00%0.00%16.68%4.21%6.43%0.00%0.00%5.16%10.06%36.47%4.62%
PIKK.ME
Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder
0.00%0.00%0.00%4.09%7.60%5.67%12.07%0.00%0.00%0.00%2.22%0.00%
VTBR.ME
VTB Bank
0.00%0.00%0.00%2.90%2.04%2.40%10.18%2.47%1.58%1.47%1.73%2.88%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
7.90%7.45%0.00%14.43%5.37%4.87%7.77%2.89%3.93%1.97%3.29%1.10%
RTKMP.ME
Rostelecom PAO
23.05%35.17%8.20%6.57%5.84%10.68%8.36%9.63%9.43%5.87%8.49%5.49%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
0.00%9.17%0.00%6.72%7.77%7.01%7.22%3.17%1.52%0.59%8.49%4.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-2.86%
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие показал максимальную просадку в 71.05%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.05%27 окт. 2021 г.939 мар. 2022 г.5085 мар. 2024 г.601
-46.66%22 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.2048 янв. 2021 г.243
-35.06%2 дек. 2014 г.1116 дек. 2014 г.736 апр. 2015 г.84
-28.44%26 мая 2015 г.6424 авг. 2015 г.14317 мар. 2016 г.207
-23.92%27 февр. 2018 г.13910 сент. 2018 г.19720 июн. 2019 г.336

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 623.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
623.12%
2.76%
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGRO.MEMVID.MEPIKK.MEMGNT.MEBSPB.MESIBN.MEVTBR.MERTKMP.MESBERP.ME
AGRO.ME1.000.380.380.410.410.420.450.480.45
MVID.ME0.381.000.460.450.490.480.480.530.51
PIKK.ME0.380.461.000.450.480.460.520.550.53
MGNT.ME0.410.450.451.000.490.530.540.560.57
BSPB.ME0.410.490.480.491.000.530.550.590.59
SIBN.ME0.420.480.460.530.531.000.600.630.63
VTBR.ME0.450.480.520.540.550.601.000.630.70
RTKMP.ME0.480.530.550.560.590.630.631.000.66
SBERP.ME0.450.510.530.570.590.630.700.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2014 г.