ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGRO.ME Ros Agro PLC | Consumer Defensive | 11.11% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | Financial Services | 11.11% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 11.11% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | Consumer Cyclical | 11.11% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | Real Estate | 11.11% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | Communication Services | 11.11% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 11.11% | |
SIBN.ME Gazprom Neft | Energy | 11.11% |
VTBR.ME VTB Bank | Financial Services | 11.11% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2014 г., начальной даты AGRO.ME
Доходность по периодам
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие на 10 мая 2025 г. показал доходность в 34.07% с начала года и доходность в 9.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие | 34.07% | 3.95% | 20.53% | -15.40% | 13.92% | 9.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | 9.64% | 0.53% | 11.35% | -16.77% | 20.00% | 18.29% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 36.23% | -1.97% | 28.33% | 35.32% | 74.74% | 30.52% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | 32.97% | 0.83% | 5.85% | -19.41% | 15.40% | 10.66% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 47.34% | -6.85% | 24.29% | -37.39% | -21.04% | -7.42% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 28.42% | 12.54% | 13.88% | -36.91% | 4.77% | 7.25% |
VTBR.ME VTB Bank | 62.98% | 36.45% | 45.32% | -5.64% | -13.12% | -15.82% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 12.63% | -5.30% | 5.98% | -41.16% | 6.98% | -8.79% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 29.88% | 0.56% | 3.06% | -23.15% | 4.07% | 5.05% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 42.71% | 3.90% | 39.30% | 7.40% | 14.40% | 19.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.94% | 14.51% | 2.79% | -0.95% | -2.49% | 34.07% | |||||||
| 2024 | 9.60% | 3.18% | 0.40% | 3.65% | -3.99% | 8.01% | -8.70% | -14.30% | 3.81% | -20.37% | -13.37% | 8.62% | -25.72% |
| 2023 | 7.80% | -4.49% | 7.62% | 6.50% | 4.19% | -2.64% | 8.89% | 4.22% | -4.56% | 9.38% | 3.79% | -2.07% | 44.15% |
| 2022 | -11.82% | -49.65% | 44.16% | 4.41% | 14.27% | 18.46% | -6.12% | 10.29% | -20.15% | 13.33% | 0.59% | -16.78% | -29.06% |
| 2021 | -0.07% | 7.70% | 3.22% | 4.82% | 8.57% | 1.78% | 1.93% | 5.77% | 3.83% | 5.17% | -10.53% | -1.69% | 33.24% |
| 2020 | 1.10% | -11.94% | -25.73% | 10.39% | 7.62% | 4.06% | 2.82% | 6.00% | -0.31% | -4.80% | 18.14% | 5.06% | 4.93% |
| 2019 | 12.84% | -2.22% | -0.34% | 5.65% | -0.02% | 8.18% | 1.93% | -6.04% | 3.38% | 0.14% | 2.75% | 9.15% | 39.73% |
| 2018 | 5.55% | 1.40% | -2.32% | -7.80% | 2.01% | -1.63% | -0.71% | -8.64% | 4.06% | -1.51% | -0.63% | -3.84% | -14.07% |
| 2017 | 2.20% | -1.73% | 0.34% | -0.57% | -0.39% | -3.52% | 0.63% | 8.45% | 2.11% | -4.21% | -1.57% | 0.49% | 1.69% |
| 2016 | -6.38% | 4.97% | 14.21% | 4.21% | -2.18% | 5.20% | 2.55% | 2.00% | 6.29% | -0.60% | 0.67% | 11.23% | 48.92% |
| 2015 | -12.65% | 26.34% | 1.31% | 20.26% | 0.40% | -2.11% | -9.08% | 0.73% | -3.36% | 10.74% | 4.07% | -2.74% | 31.10% |
| 2014 | -17.67% | -17.67% |
Комиссия
Комиссия ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SIBN.ME Gazprom Neft | -0.43 | -0.38 | 0.96 | -0.33 | -0.83 |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 0.93 | 1.31 | 1.15 | 0.79 | 2.13 |
AGRO.ME Ros Agro PLC | -0.54 | -0.43 | 0.95 | -0.39 | -0.69 |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | -0.62 | -0.76 | 0.91 | -0.43 | -0.94 |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | -0.61 | -0.70 | 0.92 | -0.45 | -0.98 |
VTBR.ME VTB Bank | -0.13 | 0.15 | 1.02 | -0.07 | -0.24 |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -0.88 | -1.27 | 0.86 | -0.56 | -1.08 |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | -0.52 | -0.49 | 0.95 | -0.42 | -0.82 |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 0.18 | 0.46 | 1.05 | 0.07 | 0.16 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 4.25% | 10.48% | 4.30% | 8.40% | 5.52% | 5.93% | 5.56% | 3.81% | 3.18% | 3.57% | 7.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SIBN.ME Gazprom Neft | 3.75% | 3.10% | 10.38% | 18.67% | 9.18% | 7.83% | 6.21% | 7.80% | 8.47% | 0.26% | 5.05% | 6.93% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | 4.74% | 8.89% | 32.19% | 11.81% | 5.60% | 6.43% | 6.59% | 3.66% | 1.93% | 1.57% | 4.64% | 0.45% |
AGRO.ME Ros Agro PLC | 4.84% | 13.16% | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 4.60% | 5.87% | 3.14% | 8.19% | 6.78% | 3.93% | 0.00% |
MVID.ME Public Joint Stock Company M.video | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.68% | 4.21% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 5.16% | 10.06% | 36.47% |
PIKK.ME Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 7.60% | 5.67% | 12.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22% |
VTBR.ME VTB Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 2.78% | 2.36% | 7.45% | 0.00% | 14.43% | 5.37% | 4.87% | 7.77% | 2.89% | 3.93% | 1.97% | 3.29% |
RTKMP.ME Rostelecom PAO | 10.97% | 10.71% | 35.17% | 8.20% | 6.57% | 5.84% | 10.68% | 8.36% | 9.63% | 9.43% | 5.87% | 8.49% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 0.00% | 0.00% | 9.17% | 0.00% | 6.72% | 7.77% | 7.01% | 7.22% | 3.17% | 1.52% | 0.59% | 8.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие показал максимальную просадку в 71.05%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.
Текущая просадка ПОРТФЕЛЬ 4.Худшие составляет 19.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.05% | 27 окт. 2021 г. | 93 | 9 мар. 2022 г. | 508 | 5 мар. 2024 г. | 601 |
| -51.23% | 28 июн. 2024 г. | 109 | 27 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -46.66% | 22 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 204 | 8 янв. 2021 г. | 243 |
| -35.04% | 2 дек. 2014 г. | 11 | 16 дек. 2014 г. | 73 | 6 апр. 2015 г. | 84 |
| -28.55% | 26 мая 2015 г. | 64 | 24 авг. 2015 г. | 143 | 17 мар. 2016 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGRO.ME | MVID.ME | PIKK.ME | MGNT.ME | BSPB.ME | SIBN.ME | VTBR.ME | RTKMP.ME | SBERP.ME | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| AGRO.ME | 0.18 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.62 |
| MVID.ME | 0.17 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.69 |
| PIKK.ME | 0.17 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.70 |
| MGNT.ME | 0.22 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.74 |
| BSPB.ME | 0.20 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.76 |
| SIBN.ME | 0.24 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.76 |
| VTBR.ME | 0.24 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.66 | 0.72 | 0.81 |
| RTKMP.ME | 0.23 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.68 | 0.81 |
| SBERP.ME | 0.26 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.27 | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |