Moat-etf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat-etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2015 г., начальной даты SPYD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Moat-etf | -2.34% | 11.21% | -5.03% | 10.15% | 15.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -1.61% | 8.58% | -5.85% | 8.97% | 14.38% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moat-etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | 0.48% | -3.20% | -3.13% | 1.27% | -2.34% | |||||||
| 2024 | -0.02% | 3.06% | 4.47% | -3.70% | 4.48% | 1.58% | 4.23% | 3.48% | 2.18% | -0.95% | 5.32% | -4.88% | 20.32% |
| 2023 | 6.34% | -3.69% | -0.16% | 1.02% | -3.73% | 6.65% | 4.01% | -2.89% | -4.71% | -3.23% | 9.23% | 6.39% | 14.79% |
| 2022 | -1.69% | -1.53% | 4.07% | -5.80% | 2.37% | -8.92% | 6.48% | -3.49% | -10.04% | 9.09% | 6.25% | -4.83% | -9.77% |
| 2021 | 0.48% | 6.25% | 5.49% | 4.87% | 2.09% | -0.27% | 0.48% | 2.66% | -3.49% | 5.04% | -1.66% | 5.97% | 31.02% |
| 2020 | -1.71% | -9.12% | -19.47% | 12.93% | 2.82% | 1.12% | 3.27% | 4.36% | -3.35% | -0.88% | 13.78% | 3.98% | 3.16% |
| 2019 | 8.04% | 2.88% | 1.47% | 3.04% | -6.73% | 7.18% | 0.58% | -3.28% | 4.22% | 1.50% | 2.63% | 2.82% | 26.16% |
| 2018 | 3.67% | -4.53% | -1.28% | 0.86% | 1.97% | 1.55% | 2.59% | 2.14% | -0.04% | -4.89% | 2.70% | -8.63% | -4.61% |
| 2017 | 1.25% | 3.35% | -0.62% | 0.28% | 0.78% | 1.00% | 1.58% | -0.51% | 2.61% | 1.42% | 3.76% | 1.11% | 17.13% |
| 2016 | -3.05% | 1.53% | 7.82% | 0.89% | 0.87% | 2.03% | 3.45% | -0.14% | 0.28% | -2.08% | 4.38% | 1.33% | 18.25% |
| 2015 | 0.24% | -0.47% | -1.11% | -1.34% |
Комиссия
Комиссия Moat-etf составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Moat-etf составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0.58 | 0.93 | 1.13 | 0.59 | 1.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moat-etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.76% | 3.03% | 3.33% | 2.44% | 3.24% | 3.09% | 3.40% | 3.22% | 3.19% | 1.60% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.53% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moat-etf показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Moat-etf составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.77% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -20.17% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 431 |
| -16.47% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -10.59% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 32 | 7 мар. 2016 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moat-etf составляет 9.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPYD | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 0.90 |
| SPYD | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.93 |
| SPY | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 1.00 |