PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Moat-etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 50%SPYD 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat-etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
153.01%
166.66%
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2015 г., начальной даты SPYD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
Moat-etf9.89%1.20%10.44%21.30%10.82%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
15.44%3.24%15.84%26.66%14.98%12.80%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.48%-0.83%5.15%16.09%6.04%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moat-etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.02%3.06%4.47%-3.70%4.48%9.89%
20236.34%-3.69%-0.16%1.02%-3.73%6.65%4.01%-2.89%-4.71%-3.23%9.23%6.39%14.79%
2022-1.69%-1.53%4.07%-5.80%2.37%-8.92%6.48%-3.49%-10.04%9.08%6.25%-4.83%-9.77%
20210.48%6.25%5.49%4.87%2.09%-0.27%0.48%2.66%-3.49%5.04%-1.66%5.97%31.02%
2020-1.71%-9.12%-19.47%12.93%2.82%1.12%3.27%4.36%-3.35%-0.88%13.78%3.98%3.16%
20198.04%2.88%1.47%3.04%-6.73%7.18%0.58%-3.28%4.22%1.50%2.63%2.82%26.16%
20183.67%-4.53%-1.28%0.86%1.98%1.55%2.59%2.14%-0.04%-4.89%2.70%-8.63%-4.61%
20171.25%3.35%-0.62%0.28%0.78%1.00%1.58%-0.51%2.61%1.42%3.76%1.11%17.13%
2016-3.05%1.53%7.82%0.89%0.87%2.03%3.45%-0.14%0.28%-2.08%4.38%1.33%18.25%
20150.24%-0.47%-1.11%-1.34%

Комиссия

Комиссия Moat-etf составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moat-etf среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Moat-etf, с текущим значением в 4141
Moat-etf
Ранг коэф-та Шарпа Moat-etf, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Moat-etf, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Moat-etf, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Moat-etf, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Moat-etf, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Moat-etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moat-etf, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moat-etf, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moat-etf, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moat-etf, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moat-etf, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.363.321.422.279.17
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.951.471.170.642.88

Коэффициент Шарпа

Moat-etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
2.19
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moat-etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Moat-etf2.13%3.03%3.33%2.44%3.24%3.09%3.40%3.22%3.19%1.60%0.93%0.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.93%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
3.32%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.25%
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moat-etf показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.77%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-20.17%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.431
-16.29%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-10.59%4 нояб. 2015 г.5220 янв. 2016 г.327 мар. 2016 г.84
-9.86%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moat-etf составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67%
2.37%
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPYSPYD
SPY1.000.72
SPYD0.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2015 г.