Moat-etf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat-etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Moat-etf на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 3.42% с начала года и доходность в 9.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.91% |
| Moat-etf | -0.94% | 6.59% | 3.42% | 6.92% | 7.07% | 9.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -1.20% | 10.52% | 14.05% | 16.11% | 9.96% | 11.86% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -0.70% | 2.75% | -6.66% | -2.15% | 3.50% | 6.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SPY | SPYD | |
|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.73 |
| SPYD | 0.73 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moat-etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moat-etf | 3.28% | 3.43% | 2.62% | 3.59% | 3.57% | 4.08% | 4.02% | 4.12% | 2.00% | 1.09% | 1.08% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.51% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.05% | 5.19% | 4.01% | 5.60% | 5.29% | 5.95% | 6.06% | 5.96% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Moat-etf составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.81 | ||||
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -0.19 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moat-etf с января 2010 показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.77% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -20.17% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -10.59% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 32 | 7 мар. 2016 г. | 84 |
| -9.86% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
График волатильности
Текущая волатильность Moat-etf составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.