PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Moat-etf

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


SPY 50%SPYD 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat-etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.49%
9.04%
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Moat-etf на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 3.42% с начала года и доходность в 9.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.91%
Moat-etf-0.94%6.59%3.42%6.92%7.07%9.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.20%10.52%14.05%16.11%9.96%11.86%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
-0.70%2.75%-6.66%-2.15%3.50%6.99%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SPYSPYD
SPY1.000.73
SPYD0.731.00

Коэффициент Шарпа

Moat-etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.30

Коэффициент Шарпа Moat-etf находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.30
0.70
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moat-etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Moat-etf3.28%3.43%2.62%3.59%3.57%4.08%4.02%4.12%2.00%1.09%1.08%1.33%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.51%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
5.05%5.19%4.01%5.60%5.29%5.95%6.06%5.96%1.62%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Moat-etf составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.81
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
-0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.89%
-9.73%
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moat-etf с января 2010 показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.77%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-20.17%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.
-16.29%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-10.59%4 нояб. 2015 г.5220 янв. 2016 г.327 мар. 2016 г.84
-9.86%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131

График волатильности

Текущая волатильность Moat-etf составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.66%
Moat-etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля