Moat-etf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat-etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2015 г., начальной даты SPYD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Moat-etf | 21.28% | -2.96% | 9.92% | 21.89% | 11.27% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.72% | 0.20% | 10.28% | 27.17% | 14.87% | 13.04% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 15.48% | -6.17% | 9.12% | 16.22% | 6.94% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moat-etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02% | 3.06% | 4.47% | -3.70% | 4.48% | 1.58% | 4.23% | 3.48% | 2.18% | -0.95% | 5.32% | 21.28% | |
| 2023 | 6.34% | -3.69% | -0.16% | 1.02% | -3.73% | 6.65% | 4.01% | -2.89% | -4.71% | -3.23% | 9.23% | 6.39% | 14.79% |
| 2022 | -1.69% | -1.53% | 4.07% | -5.80% | 2.37% | -8.92% | 6.48% | -3.49% | -10.04% | 9.09% | 6.25% | -4.83% | -9.77% |
| 2021 | 0.48% | 6.25% | 5.49% | 4.87% | 2.09% | -0.27% | 0.48% | 2.66% | -3.49% | 5.04% | -1.66% | 5.97% | 31.02% |
| 2020 | -1.71% | -9.12% | -19.47% | 12.93% | 2.82% | 1.12% | 3.27% | 4.36% | -3.35% | -0.88% | 13.78% | 3.98% | 3.16% |
| 2019 | 8.04% | 2.88% | 1.47% | 3.04% | -6.73% | 7.18% | 0.58% | -3.28% | 4.22% | 1.50% | 2.63% | 2.82% | 26.16% |
| 2018 | 3.67% | -4.53% | -1.28% | 0.86% | 1.98% | 1.55% | 2.59% | 2.14% | -0.04% | -4.89% | 2.70% | -8.63% | -4.61% |
| 2017 | 1.25% | 3.35% | -0.62% | 0.28% | 0.78% | 1.00% | 1.58% | -0.51% | 2.61% | 1.42% | 3.76% | 1.11% | 17.13% |
| 2016 | -3.05% | 1.53% | 7.82% | 0.89% | 0.87% | 2.03% | 3.45% | -0.14% | 0.28% | -2.08% | 4.38% | 1.33% | 18.25% |
| 2015 | 0.24% | -0.47% | -1.11% | -1.34% |
Комиссия
Комиссия Moat-etf составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Moat-etf составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.26 | 14.40 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.31 | 1.84 | 1.23 | 1.67 | 7.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moat-etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 3.03% | 3.33% | 2.44% | 3.24% | 3.09% | 3.40% | 3.22% | 3.19% | 1.60% | 0.93% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moat-etf показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Moat-etf составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.77% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -20.17% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 431 |
| -16.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -10.59% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 32 | 7 мар. 2016 г. | 84 |
| -9.86% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moat-etf составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | SPYD | |
|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.71 |
| SPYD | 0.71 | 1.00 |