PortfoliosLab logo
Новый
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Новый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
541.52%
83.06%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Новый-16.54%36.77%-11.48%18.19%37.61%N/A
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-25.93%67.17%-17.38%30.52%44.81%N/A
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-12.01%47.46%-3.10%36.92%43.62%N/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-3.28%23.18%2.82%26.49%28.21%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-25.08%51.95%-27.94%2.48%26.97%29.75%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Новый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.41%-11.93%-18.85%5.24%5.26%-16.54%
20244.25%14.23%2.84%-5.12%11.57%16.43%-5.45%-2.70%4.13%1.43%10.80%9.17%77.42%
202332.91%1.47%25.14%-1.29%29.27%12.75%8.26%-4.61%-11.11%-5.13%24.88%11.49%194.42%
2022-16.17%-11.90%5.66%-31.74%-5.07%-13.42%21.42%-10.24%-21.66%-6.97%15.26%-18.93%-67.51%
20212.44%7.97%-5.65%12.10%-4.28%16.65%1.02%7.68%-10.66%19.76%-0.82%-3.85%45.00%
202012.77%-6.89%-26.13%35.89%13.57%14.00%22.64%39.97%-13.85%-3.52%17.48%15.93%165.21%
20194.83%12.34%17.76%

Комиссия

Комиссия Новый составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Новый составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Новый, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Новый, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Новый, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Новый, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Новый, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Новый, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.331.051.140.451.07
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.581.161.150.741.97
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.831.251.160.942.73
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.030.571.080.040.11
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58

Новый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.48
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Новый за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.44%0.32%0.25%0.11%0.00%0.00%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.01%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.33%
-7.82%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Новый показал максимальную просадку в 72.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка Новый составляет 25.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.96%5 нояб. 2021 г.2513 нояб. 2022 г.3157 февр. 2024 г.566
-56.48%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.742 июл. 2020 г.94
-45.4%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-30.88%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.834 дек. 2024 г.103
-26.53%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.637 дек. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Новый составляет 27.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.44%
11.21%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGOOGLFNGSTQQQFNGUFNGOPortfolio
^GSPC1.000.720.790.910.790.790.84
GOOGL0.721.000.720.780.720.720.79
FNGS0.790.721.000.910.990.990.98
TQQQ0.910.780.911.000.910.910.96
FNGU0.790.720.990.911.000.990.98
FNGO0.790.720.990.910.991.000.98
Portfolio0.840.790.980.960.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 нояб. 2019 г.