PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Новый
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Новый

Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Распределение активов

FNGU 20%FNGO 20%FNGS 20%TQQQ 20%GOOGL 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged

20%

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities

20%

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged

20%

GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Новый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
456.96%
69.57%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
Новый28.56%3.65%45.07%110.60%N/AN/A
Активы портфеля:
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		47.69%2.15%75.36%209.71%52.91%N/A
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		33.19%2.23%50.45%129.17%49.41%N/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		18.07%1.64%25.74%59.71%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		20.10%3.32%42.42%111.06%32.70%37.89%
GOOGL
Alphabet Inc.		21.94%7.99%27.48%46.20%23.59%20.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Новый, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.25%14.23%2.84%-5.22%28.56%
202332.91%1.47%25.14%-1.29%29.27%12.75%8.26%-4.61%-11.11%-5.13%24.88%11.49%194.42%
2022-16.17%-11.90%5.66%-31.74%-5.07%-13.42%21.42%-10.24%-21.66%-6.97%15.26%-18.93%-67.51%
20212.44%7.97%-5.64%12.10%-4.28%16.65%1.02%7.68%-10.66%19.76%-0.82%-3.85%45.00%
202012.77%-6.89%-26.13%35.89%13.57%14.00%22.64%39.97%-13.85%-3.52%17.48%15.93%165.21%
20194.83%12.34%17.76%

Комиссия

Комиссия Новый составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Новый среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Новый, с текущим значением в 7272
Новый
Ранг коэф-та Шарпа Новый, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Новый, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Новый, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Новый, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Новый, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Новый
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Новый, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Новый, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Новый, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Новый, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Новый, с текущим значением в 13.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		3.113.091.392.8113.67
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		2.813.101.392.5312.74
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		2.593.271.413.0312.41
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.362.761.341.7110.19
GOOGL
Alphabet Inc.		1.592.141.302.029.35

Коэффициент Шарпа

Новый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.71
2.35
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Новый за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Новый0.23%0.25%0.11%0.00%0.00%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.01%
Активы портфеля:
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Новый показал максимальную просадку в 72.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.96%5 нояб. 2021 г.2513 нояб. 2022 г.3157 февр. 2024 г.566
-56.48%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.742 июл. 2020 г.94
-26.53%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.637 дек. 2020 г.66
-25.89%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.92
-16.86%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Новый составляет 12.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.68%
3.35%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GOOGLTQQQFNGSFNGUFNGO
GOOGL1.000.790.730.730.73
TQQQ0.791.000.910.910.91
FNGS0.730.911.000.990.99
FNGU0.730.910.991.000.99
FNGO0.730.910.990.991.00