PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Новый

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


FNGU 20%FNGO 20%FNGS 20%TQQQ 20%GOOGL 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
Leveraged Equities, Leveraged20%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
Leveraged Equities, Leveraged20%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged20%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Новый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
43.56%
8.62%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%9.06%N/A
Новый-4.19%40.22%121.32%82.56%35.90%N/A
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-8.19%61.27%243.23%134.68%36.92%N/A
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-4.96%43.19%147.56%98.93%40.91%N/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-2.24%23.52%64.67%52.59%27.85%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-6.02%38.90%108.51%70.15%19.18%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
0.28%23.53%47.63%31.91%19.88%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GOOGLTQQQFNGSFNGUFNGO
GOOGL1.000.820.740.750.75
TQQQ0.821.000.910.910.91
FNGS0.740.911.000.990.99
FNGU0.750.910.991.000.99
FNGO0.750.910.990.991.00

Коэффициент Шарпа

Новый на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.25

Коэффициент Шарпа Новый находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.25
0.81
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Новый за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM202220212020201920182017201620152014
Новый0.29%0.11%0.00%0.00%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.01%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.44%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Новый составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.58%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
1.15
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
1.32
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
1.45
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.82
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.66%
-9.93%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Новый с января 2010 показал максимальную просадку в 72.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.96%5 нояб. 2021 г.2513 нояб. 2022 г.
-56.48%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.742 июл. 2020 г.94
-26.53%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.637 дек. 2020 г.66
-25.89%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.92
-16.86%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность Новый составляет 11.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.04%
3.41%
Новый
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля