Новый
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | Large Cap Growth Equities | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Новый и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 9.06% | N/A |
Новый | -4.19% | 40.22% | 121.32% | 82.56% | 35.90% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -8.19% | 61.27% | 243.23% | 134.68% | 36.92% | N/A |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -4.96% | 43.19% | 147.56% | 98.93% | 40.91% | N/A |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -2.24% | 23.52% | 64.67% | 52.59% | 27.85% | N/A |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -6.02% | 38.90% | 108.51% | 70.15% | 19.18% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.28% | 23.53% | 47.63% | 31.91% | 19.88% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
GOOGL | TQQQ | FNGS | FNGU | FNGO | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL | 1.00 | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
TQQQ | 0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
FNGS | 0.74 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
FNGU | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
FNGO | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Новый за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новый | 0.29% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.44% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Новый составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 1.15 | ||||
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 1.32 | ||||
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 1.45 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.82 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Новый с января 2010 показал максимальную просадку в 72.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-72.96% | 5 нояб. 2021 г. | 251 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-56.48% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 74 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-26.53% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 63 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
-25.89% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 92 |
-16.86% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность Новый составляет 11.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.