PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Tsla

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


TSLA 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tsla и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
35.62%
4.84%
Tsla
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Tsla на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 104.25% с начала года и доходность в 35.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Tsla2.69%30.65%104.25%3.80%68.37%35.59%
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%30.65%104.25%3.80%68.37%35.59%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.85%-20.80%24.11%28.36%2.16%-3.50%-3.05%

Коэффициент Шарпа

Tsla на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.10

Коэффициент Шарпа Tsla находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.10
1.04
Tsla
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Tsla не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Tsla составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-38.63%
-10.59%
Tsla
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tsla с января 2010 показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.63%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.
-60.63%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-53.51%19 сент. 2017 г.4283 июн. 2019 г.13918 дек. 2019 г.567
-49.77%5 сент. 2014 г.36110 февр. 2016 г.2883 апр. 2017 г.649
-38.46%26 нояб. 2010 г.6123 февр. 2011 г.26412 мар. 2012 г.325

График волатильности

Текущая волатильность Tsla составляет 14.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.13%
3.15%
Tsla
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля