PortfoliosLab logo
加密货币
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETH-USD 90%BTC-USD 10%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
10%
ETH-USD
Ethereum
90%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%5.53%-5.60%8.37%14.61%10.35%
加密货币-18.50%60.28%-13.94%-3.38%70.07%N/A
BTC-USD
Bitcoin
12.06%25.53%30.10%72.22%64.12%83.91%
ETH-USD
Ethereum
-22.51%64.78%-19.08%-11.31%68.69%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 加密货币, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.05%-30.53%-16.33%-0.06%40.24%-18.50%
20240.12%46.14%9.90%-17.18%23.45%-8.55%-4.97%-20.74%4.10%-1.95%46.19%-9.36%53.17%
202333.29%1.10%14.45%2.99%-0.83%4.00%-3.99%-11.34%1.79%10.68%12.51%11.25%96.61%
2022-26.00%9.00%11.62%-16.84%-27.55%-44.23%53.54%-8.11%-13.70%17.14%-17.49%-7.27%-66.99%
202171.68%9.63%34.98%40.07%-4.35%-16.04%12.19%33.20%-12.12%42.57%6.53%-20.35%353.99%
202038.09%19.18%-38.20%53.31%11.08%-2.13%49.80%24.02%-16.62%9.43%57.11%22.85%454.62%
2019-18.50%25.86%3.79%16.17%64.76%10.38%-22.99%-19.12%1.78%3.12%-17.15%-14.00%4.78%
201839.98%-22.18%-52.20%65.31%-14.19%-20.71%-2.10%-31.68%-15.79%-14.18%-41.97%14.85%-81.13%
201731.14%45.41%203.72%54.45%181.16%26.85%-26.18%84.06%-19.44%6.26%47.87%64.44%8,923.34%
2016131.09%169.09%79.45%-19.54%53.95%-7.60%-4.97%-2.35%12.58%-13.67%-18.17%-1.24%831.06%
2015-47.67%-36.78%24.91%-2.36%7.81%-56.50%

Комиссия

Комиссия 加密货币 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 加密货币 составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 加密货币, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 加密货币, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 加密货币, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 加密货币, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 加密货币, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 加密货币, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.423.081.322.4611.56
ETH-USD
Ethereum
-0.150.661.070.010.13

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

加密货币 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.92
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


加密货币 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

加密货币 показал максимальную просадку в 92.97%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 755 торговых сессий.

Текущая просадка 加密货币 составляет 43.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.97%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.7557 янв. 2021 г.1090
-78.88%8 авг. 2015 г.7420 окт. 2015 г.9725 янв. 2016 г.171
-78.57%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.
-61.11%17 июн. 2016 г.1725 дек. 2016 г.872 мар. 2017 г.259
-58.6%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4631 авг. 2017 г.80

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBTC-USDETH-USDPortfolio
^GSPC1.000.190.210.21
BTC-USD0.191.000.640.68
ETH-USD0.210.641.001.00
Portfolio0.210.681.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.