PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

加密货币

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

这个是加密货币投资方案

Распределение активов


ETH-USD 90%BTC-USD 10%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ETH-USD
Ethereum
90%
BTC-USD
Bitcoin
10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 加密货币 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.75%
8.79%
加密货币
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

加密货币 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 35.78% с начала года и доходность в 76.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%5.56%6.41%
加密货币-3.47%-8.10%35.78%21.73%30.44%76.68%
BTC-USD
Bitcoin
1.59%-3.33%60.63%37.73%21.19%47.21%
ETH-USD
Ethereum
-4.02%-8.63%33.13%19.95%30.68%71.51%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTC-USDETH-USD
BTC-USD1.000.62
ETH-USD0.621.00

Коэффициент Шарпа

加密货币 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.32

Коэффициент Шарпа 加密货币 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.32
0.73
加密货币
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


加密货币 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия 加密货币 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BTC-USD
Bitcoin
0.91
ETH-USD
Ethereum
0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-66.11%
-9.93%
加密货币
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

加密货币 с января 2010 показал максимальную просадку в 92.98%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 755 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.98%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.7557 янв. 2021 г.1090
-78.88%8 авг. 2015 г.7420 окт. 2015 г.9725 янв. 2016 г.171
-78.61%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.
-61.11%17 июн. 2016 г.1725 дек. 2016 г.872 мар. 2017 г.259
-58.6%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4631 авг. 2017 г.80

График волатильности

Текущая волатильность 加密货币 составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.41%
2.69%
加密货币
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля