Fidelity Recommended
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Recommended и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IXUS
Доходность по периодам
Fidelity Recommended на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 13.00% с начала года и доходность в 7.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| Fidelity Recommended | 13.15% | 0.85% | 11.22% | 25.77% | 8.49% | 7.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.35% | -2.31% | 5.49% | 11.38% | -0.09% | 1.49% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 23.25% | 2.99% | 17.45% | 40.53% | 15.52% | 13.02% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 11.94% | 1.06% | 10.46% | 27.73% | 6.80% | 5.55% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.18% | 0.31% | 2.65% | 5.34% | 2.22% | 1.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Recommended, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 2.43% | 2.36% | -3.00% | 3.28% | 1.70% | 1.77% | 1.88% | 1.74% | 13.15% | |||
| 2023 | 5.38% | -2.40% | 2.57% | 1.00% | -0.61% | 3.68% | 2.19% | -1.63% | -3.41% | -2.10% | 6.90% | 4.22% | 16.27% |
| 2022 | -3.69% | -2.01% | 0.60% | -6.20% | 0.34% | -5.35% | 5.52% | -3.36% | -6.90% | 3.73% | 5.57% | -3.28% | -14.94% |
| 2021 | -0.49% | 1.23% | 1.72% | 3.04% | 0.70% | 1.32% | 1.13% | 1.49% | -2.94% | 3.48% | -1.15% | 2.20% | 12.18% |
| 2020 | 0.15% | -4.16% | -8.25% | 7.49% | 3.43% | 1.81% | 3.66% | 3.78% | -2.05% | -1.56% | 7.47% | 2.86% | 14.30% |
| 2019 | 5.27% | 1.79% | 1.52% | 2.17% | -3.17% | 4.24% | 0.55% | -0.40% | 1.01% | 1.50% | 1.88% | 1.93% | 19.61% |
| 2018 | 2.92% | -2.77% | -0.83% | -0.08% | 1.18% | 0.04% | 1.88% | 1.39% | -0.01% | -4.66% | 1.28% | -4.03% | -3.92% |
| 2017 | 1.62% | 2.10% | 0.44% | 1.08% | 1.16% | 0.49% | 1.52% | 0.46% | 1.13% | 1.32% | 1.46% | 0.97% | 14.63% |
| 2016 | -3.03% | 0.05% | 4.48% | 0.67% | 0.65% | 0.56% | 2.55% | 0.06% | 0.38% | -1.45% | 0.74% | 1.18% | 6.89% |
| 2015 | -0.74% | 3.15% | -0.57% | 0.74% | 0.40% | -1.60% | 0.97% | -3.87% | -1.52% | 4.57% | -0.13% | -1.26% | -0.12% |
| 2014 | -1.72% | 2.93% | 0.30% | 0.60% | 1.66% | 1.26% | -1.08% | 2.33% | -1.78% | 1.34% | 1.32% | -0.48% | 6.75% |
| 2013 | 2.55% | 0.49% | 1.97% | 1.57% | 0.06% | -1.74% | 3.32% | -1.96% | 3.15% | 2.73% | 1.41% | 1.08% | 15.46% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Recommended составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Recommended среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.93 | 2.83 | 1.34 | 0.68 | 8.02 |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 3.09 | 4.08 | 1.57 | 2.84 | 20.18 |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.06 | 2.90 | 1.37 | 1.39 | 13.73 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.67 | 136.86 | 55.97 | 197.03 | 2,014.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Recommended за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Recommended | 2.60% | 2.46% | 1.90% | 1.47% | 1.58% | 2.30% | 2.39% | 1.86% | 1.95% | 2.04% | 1.91% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.88% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.08% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% | 1.62% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.89% | 3.13% | 2.48% | 3.11% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.57% | 2.80% | 2.95% | 2.07% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.14% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Recommended показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Recommended составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.49% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -10.75% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -9.55% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
| -6.28% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Recommended составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | AGG | IXUS | IYY | |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.20 | -0.01 | -0.02 |
| AGG | 0.20 | 1.00 | 0.03 | -0.02 |
| IXUS | -0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.81 |
| IYY | -0.02 | -0.02 | 0.81 | 1.00 |