Fidelity Recommended
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Recommended и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Fidelity Recommended на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 8.65% с начала года и доходность в 6.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Fidelity Recommended | 0.60% | 5.30% | 8.65% | 10.63% | 5.54% | 6.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.33% | -3.19% | 0.29% | -0.40% | 0.41% | 1.29% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.53% | 12.18% | 15.72% | 17.23% | 9.62% | 11.43% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 1.40% | 4.25% | 8.22% | 17.48% | 3.02% | 3.72% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.41% | 2.29% | 3.40% | 4.36% | 1.60% | 1.02% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SHV | AGG | IXUS | IYY | |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.18 | -0.03 | -0.04 |
| AGG | 0.18 | 1.00 | -0.01 | -0.06 |
| IXUS | -0.03 | -0.01 | 1.00 | 0.81 |
| IYY | -0.04 | -0.06 | 0.81 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Recommended за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Recommended | 2.27% | 1.93% | 1.52% | 1.67% | 2.47% | 2.63% | 2.09% | 2.25% | 2.40% | 2.30% | 2.14% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.04% | 2.44% | 1.85% | 2.28% | 2.93% | 3.30% | 2.67% | 2.82% | 2.95% | 2.96% | 2.94% | 3.81% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.34% | 1.49% | 1.06% | 1.36% | 1.88% | 2.11% | 1.76% | 2.01% | 2.22% | 1.91% | 1.90% | 2.37% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.39% | 2.52% | 3.24% | 1.98% | 3.38% | 3.39% | 2.79% | 3.07% | 3.43% | 3.70% | 2.68% | 0.44% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 1.43% | 0.00% | 0.77% | 2.30% | 1.78% | 0.79% | 0.37% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Recommended составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.07 | ||||
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.79 | ||||
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.85 | ||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 13.22 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Recommended с января 2010 показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.49% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.75% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -9.55% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
| -6.28% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Recommended составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.