Fidelity Recommended
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IXUS
Доходность по периодам
Fidelity Recommended на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.83% с начала года и доходность в 7.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Fidelity Recommended | 0.83% | 5.50% | -0.70% | 8.14% | 8.64% | 7.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.20% | 0.97% | 1.18% | 5.50% | -0.73% | 1.52% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.54% | 7.91% | -5.25% | 9.48% | 15.32% | 11.81% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 10.75% | 11.47% | 7.11% | 10.14% | 10.76% | 5.15% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.47% | 0.34% | 2.11% | 4.80% | 2.48% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Recommended, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | 0.17% | -2.50% | 0.25% | 0.89% | 0.83% | |||||||
| 2024 | 0.31% | 2.43% | 2.36% | -3.00% | 3.28% | 1.70% | 1.77% | 1.88% | 1.74% | -1.71% | 3.31% | -2.15% | 12.30% |
| 2023 | 5.38% | -2.40% | 2.57% | 1.00% | -0.61% | 3.68% | 2.19% | -1.63% | -3.41% | -2.10% | 6.90% | 4.22% | 16.27% |
| 2022 | -3.69% | -2.01% | 0.60% | -6.20% | 0.34% | -5.35% | 5.52% | -3.36% | -6.90% | 3.73% | 5.57% | -3.28% | -14.94% |
| 2021 | -0.49% | 1.23% | 1.72% | 3.04% | 0.70% | 1.32% | 1.13% | 1.49% | -2.94% | 3.48% | -1.15% | 2.20% | 12.18% |
| 2020 | 0.15% | -4.16% | -8.25% | 7.49% | 3.43% | 1.81% | 3.66% | 3.78% | -2.05% | -1.56% | 7.47% | 2.86% | 14.30% |
| 2019 | 5.27% | 1.79% | 1.52% | 2.17% | -3.17% | 4.24% | 0.55% | -0.40% | 1.01% | 1.50% | 1.88% | 1.93% | 19.61% |
| 2018 | 2.92% | -2.77% | -0.83% | -0.08% | 1.18% | 0.04% | 1.88% | 1.39% | -0.01% | -4.66% | 1.28% | -4.03% | -3.92% |
| 2017 | 1.62% | 2.10% | 0.44% | 1.08% | 1.16% | 0.49% | 1.52% | 0.46% | 1.13% | 1.32% | 1.46% | 0.97% | 14.63% |
| 2016 | -3.03% | 0.05% | 4.48% | 0.67% | 0.65% | 0.56% | 2.55% | 0.07% | 0.38% | -1.45% | 0.74% | 1.18% | 6.89% |
| 2015 | -0.74% | 3.15% | -0.57% | 0.74% | 0.40% | -1.60% | 0.97% | -3.87% | -1.52% | 4.57% | -0.13% | -1.26% | -0.12% |
| 2014 | -1.72% | 2.93% | 0.31% | 0.60% | 1.66% | 1.26% | -1.08% | 2.33% | -1.78% | 1.34% | 1.32% | -0.48% | 6.75% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Recommended составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity Recommended составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.99 | 1.43 | 1.17 | 0.43 | 2.50 |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.50 | 0.85 | 1.13 | 0.53 | 2.03 |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.79 | 2.52 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.92 | 281.66 | 132.54 | 538.62 | 4,578.70 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Recommended за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.57% | 2.60% | 2.46% | 1.90% | 1.47% | 1.58% | 2.30% | 2.39% | 1.86% | 1.95% | 2.05% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.11% | 1.05% | 1.29% | 1.49% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.00% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Recommended показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Recommended составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.49% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -10.75% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.26% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.55% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | AGG | IXUS | IYY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | -0.02 | 0.80 | 0.99 | 0.96 |
| SHV | -0.03 | 1.00 | 0.19 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| AGG | -0.02 | 0.19 | 1.00 | 0.04 | -0.02 | 0.13 |
| IXUS | 0.80 | -0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.80 | 0.88 |
| IYY | 0.99 | -0.02 | -0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.01 | 0.13 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |