PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Fidelity Recommended

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


AGG 30%SHV 10%IYY 45%IXUS 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market30%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds10%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
Large Cap Growth Equities45%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Recommended и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.06%
10.86%
Fidelity Recommended
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Fidelity Recommended на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 8.65% с начала года и доходность в 6.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Fidelity Recommended0.60%5.30%8.65%10.63%5.54%6.45%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.33%-3.19%0.29%-0.40%0.41%1.29%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
0.53%12.18%15.72%17.23%9.62%11.43%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
1.40%4.25%8.22%17.48%3.02%3.72%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.41%2.29%3.40%4.36%1.60%1.02%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SHVAGGIXUSIYY
SHV1.000.18-0.03-0.04
AGG0.181.00-0.01-0.06
IXUS-0.03-0.011.000.81
IYY-0.04-0.060.811.00

Коэффициент Шарпа

Fidelity Recommended на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.78

Коэффициент Шарпа Fidelity Recommended находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.78
0.74
Fidelity Recommended
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Recommended за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Fidelity Recommended2.27%1.93%1.52%1.67%2.47%2.63%2.09%2.25%2.40%2.30%2.14%2.28%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.04%2.44%1.85%2.28%2.93%3.30%2.67%2.82%2.95%2.96%2.94%3.81%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.34%1.49%1.06%1.36%1.88%2.11%1.76%2.01%2.22%1.91%1.90%2.37%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
2.39%2.52%3.24%1.98%3.38%3.39%2.79%3.07%3.43%3.70%2.68%0.44%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
3.93%1.43%0.00%0.77%2.30%1.78%0.79%0.37%0.03%0.00%0.00%0.01%

Комиссия

Комиссия Fidelity Recommended составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.07
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
0.79
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
0.85
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
13.22

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.93%
-8.22%
Fidelity Recommended
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Recommended с января 2010 показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-20.49%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-10.75%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.120
-9.55%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.264
-6.28%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Recommended составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.28%
3.47%
Fidelity Recommended
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля