Port 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GE General Electric Company | Industrials | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Port 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1970 г., начальной даты GE
Доходность по периодам
Port 1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 84.65% с начала года и доходность в 5.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Port 1 | 84.65% | 9.48% | 34.55% | 108.85% | 32.62% | 5.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
GE General Electric Company | 84.65% | 9.48% | 34.55% | 108.85% | 32.62% | 5.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Port 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.75% | 18.48% | 11.88% | 15.72% | 2.05% | -3.74% | 7.25% | 2.60% | 84.65% | ||||
| 2023 | 23.04% | 5.26% | 12.96% | 3.53% | 2.59% | 8.19% | 4.07% | 0.19% | -3.35% | -1.74% | 12.12% | 4.85% | 95.71% |
| 2022 | 0.01% | 1.09% | -4.11% | -18.52% | 5.02% | -18.58% | 16.08% | -0.64% | -15.60% | 25.68% | 10.49% | -2.44% | -10.92% |
| 2021 | -1.11% | 17.42% | 4.78% | -0.08% | 7.16% | -4.19% | -3.79% | 1.75% | -2.18% | 1.79% | -9.42% | -0.46% | 9.68% |
| 2020 | 11.56% | -12.61% | -26.95% | -14.36% | -3.38% | 4.11% | -11.13% | 4.45% | -1.57% | 19.10% | 37.20% | 6.19% | -2.73% |
| 2019 | 34.21% | 6.35% | -3.75% | 1.80% | -7.18% | 11.34% | -0.48% | -21.05% | 8.48% | 11.63% | 12.93% | -0.89% | 53.94% |
| 2018 | -7.34% | -12.02% | -4.46% | 4.38% | 0.07% | -2.48% | 0.15% | -5.06% | -11.92% | -10.54% | -25.74% | 1.07% | -55.39% |
| 2017 | -6.01% | 1.17% | -0.03% | -2.72% | -5.55% | -0.52% | -5.18% | -4.14% | -0.52% | -16.63% | -9.28% | -3.93% | -42.92% |
| 2016 | -6.58% | 0.94% | 9.09% | -3.27% | -1.69% | 4.92% | -1.08% | 0.32% | -4.45% | -1.76% | 5.70% | 3.50% | 4.61% |
| 2015 | -5.46% | 9.79% | -4.54% | 9.15% | 0.70% | -1.74% | -1.77% | -4.90% | 2.52% | 14.67% | 3.53% | 4.82% | 27.52% |
| 2014 | -10.35% | 2.24% | 1.65% | 3.86% | -0.37% | -1.10% | -4.30% | 3.30% | -0.55% | 0.74% | 2.63% | -3.71% | -6.67% |
| 2013 | 6.15% | 5.07% | -0.43% | -3.59% | 4.62% | 0.24% | 5.09% | -5.05% | 4.04% | 9.42% | 1.99% | 5.99% | 37.85% |
Комиссия
Комиссия Port 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Port 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 3.65 | 4.43 | 1.59 | 2.26 | 35.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Port 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port 1 | 0.37% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.37% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Port 1 показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3809 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.53% | 29 авг. 2000 г. | 2140 | 5 мар. 2009 г. | 3809 | 23 апр. 2024 г. | 5949 |
| -57.87% | 4 янв. 1973 г. | 428 | 13 сент. 1974 г. | 1473 | 14 июл. 1980 г. | 1901 |
| -39.9% | 21 авг. 1987 г. | 183 | 11 мая 1988 г. | 392 | 28 нояб. 1989 г. | 575 |
| -32.1% | 20 июл. 1990 г. | 70 | 26 окт. 1990 г. | 116 | 15 апр. 1991 г. | 186 |
| -25.72% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 50 | 18 дек. 1998 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Port 1 составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.