3-Fund FidelityZ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 20% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-Fund FidelityZ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 3-Fund FidelityZ | 7.89% | 0.02% | 7.41% | 13.04% | 8.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 13.24% | -0.58% | 10.90% | 20.22% | 13.44% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 5.78% | 0.26% | 7.14% | 8.80% | 5.94% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.48% | 0.87% | 1.68% | 4.20% | -0.03% | 1.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3-Fund FidelityZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 2.91% | 2.48% | -3.34% | 3.65% | 1.65% | 7.89% | ||||||
| 2023 | 6.22% | -2.75% | 2.64% | 1.00% | -0.70% | 4.27% | 2.54% | -2.04% | -3.92% | -2.47% | 7.78% | 4.73% | 17.81% |
| 2022 | -4.09% | -2.25% | 0.69% | -6.96% | 0.48% | -6.32% | 6.10% | -3.51% | -7.94% | 4.46% | 6.52% | -3.74% | -16.54% |
| 2021 | -0.43% | 1.50% | 1.74% | 3.39% | 0.92% | 1.43% | 0.95% | 1.78% | -3.22% | 3.90% | -1.54% | 2.67% | 13.66% |
| 2020 | -0.16% | -4.88% | -9.72% | 8.61% | 3.81% | 2.23% | 4.00% | 4.30% | -2.38% | -1.67% | 9.02% | 3.50% | 16.09% |
| 2019 | 6.07% | 2.14% | 1.54% | 2.53% | -3.84% | 5.02% | 0.45% | -0.67% | 1.27% | 1.85% | 2.07% | 2.29% | 22.39% |
| 2018 | 1.16% | 0.03% | -5.53% | 1.42% | -4.88% | -7.78% |
Комиссия
Комиссия 3-Fund FidelityZ составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3-Fund FidelityZ среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.57 | 2.22 | 1.28 | 1.36 | 5.94 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.61 | 0.96 | 1.12 | 0.43 | 1.99 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.55 | 0.84 | 1.10 | 0.20 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3-Fund FidelityZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Fund FidelityZ | 2.12% | 2.15% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 2.12% | 1.32% | 0.77% | 0.76% | 0.83% | 0.78% | 0.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.82% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.19% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3-Fund FidelityZ показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 3-Fund FidelityZ составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.01% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 343 | 22 февр. 2024 г. | 580 |
| -12.52% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -5.98% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.37% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3-Fund FidelityZ составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.02 |
| FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.80 |
| FZILX | 0.02 | 0.80 | 1.00 |