PortfoliosLab logo

3-Fund FidelityZ

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


FXNAX 30%FZROX 50%FZILX 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-Fund FidelityZ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
32.66%
48.06%
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

3-Fund FidelityZ на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.74% с начала года и доходность в 6.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%8.48%8.48%
3-Fund FidelityZ-0.47%6.74%4.00%0.51%6.04%6.04%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.04%9.51%4.48%1.97%9.54%9.54%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
-1.50%7.34%6.88%1.56%3.25%3.25%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-2.29%1.80%1.32%-3.49%0.64%0.64%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FXNAXFZILXFZROX
FXNAX1.00-0.06-0.08
FZILX-0.061.000.81
FZROX-0.080.811.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

3-Fund FidelityZ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.08
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3-Fund FidelityZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
3-Fund FidelityZ2.36%2.07%1.81%1.97%2.27%1.46%0.89%0.90%1.00%0.97%0.92%1.27%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.44%1.57%1.26%1.30%1.57%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.53%2.71%2.68%1.73%3.04%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.79%2.46%2.13%3.25%2.91%3.07%2.97%3.00%3.33%3.22%3.06%4.24%

Комиссия

Комиссия 3-Fund FidelityZ составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
0.31
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.22
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-0.38

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-11.44%
-12.32%
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3-Fund FidelityZ с января 2010 показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.01%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.
-12.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-5.97%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-3.92%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.32

График волатильности

Текущая волатильность 3-Fund FidelityZ составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.21%
3.82%
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля