PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3-Fund FidelityZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXNAX 30%FZROX 50%FZILX 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

30%

FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

20%

FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-Fund FidelityZ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
57.41%
91.23%
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
3-Fund FidelityZ7.51%0.81%8.83%14.40%8.80%N/A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
12.94%1.84%14.27%23.72%14.44%N/A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
4.88%-2.44%7.60%8.85%6.43%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.30%1.27%0.69%3.25%0.08%1.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3-Fund FidelityZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%2.91%2.48%-3.34%3.65%7.51%
20236.22%-2.75%2.64%1.00%-0.70%4.27%2.54%-2.04%-3.92%-2.47%7.78%4.73%17.81%
2022-4.09%-2.25%0.69%-6.96%0.48%-6.32%6.10%-3.51%-7.94%4.46%6.52%-3.74%-16.54%
2021-0.43%1.50%1.74%3.39%0.92%1.43%0.95%1.78%-3.22%3.90%-1.54%2.67%13.66%
2020-0.16%-4.88%-9.72%8.61%3.81%2.23%4.00%4.30%-2.38%-1.67%9.02%3.50%16.09%
20196.07%2.14%1.54%2.53%-3.84%5.02%0.45%-0.67%1.27%1.85%2.07%2.29%22.39%
20181.16%0.03%-5.53%1.42%-4.88%-7.78%

Комиссия

Комиссия 3-Fund FidelityZ составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3-Fund FidelityZ среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 4242
3-Fund FidelityZ
Ранг коэф-та Шарпа 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3-Fund FidelityZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3-Fund FidelityZ, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
2.092.961.371.797.54
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.811.251.160.582.45
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.480.731.080.181.28

Коэффициент Шарпа

3-Fund FidelityZ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.67
2.14
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3-Fund FidelityZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3-Fund FidelityZ2.11%2.15%2.06%1.76%1.88%2.12%1.32%0.77%0.76%0.83%0.78%0.72%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.20%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.84%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.14%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.19%
-0.04%
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3-Fund FidelityZ показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 3-Fund FidelityZ составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.01%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.34322 февр. 2024 г.580
-12.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-5.97%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.37%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3-Fund FidelityZ составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.94%
2.26%
3-Fund FidelityZ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXNAXFZILXFZROX
FXNAX1.000.01-0.01
FZILX0.011.000.80
FZROX-0.010.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.