3-Fund FidelityZ
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-Fund FidelityZ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
3-Fund FidelityZ на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.74% с начала года и доходность в 6.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 8.48% | 8.48% |
3-Fund FidelityZ | -0.47% | 6.74% | 4.00% | 0.51% | 6.04% | 6.04% |
Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.04% | 9.51% | 4.48% | 1.97% | 9.54% | 9.54% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | -1.50% | 7.34% | 6.88% | 1.56% | 3.25% | 3.25% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -2.29% | 1.80% | 1.32% | -3.49% | 0.64% | 0.64% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
FXNAX | FZILX | FZROX | |
---|---|---|---|
FXNAX | 1.00 | -0.06 | -0.08 |
FZILX | -0.06 | 1.00 | 0.81 |
FZROX | -0.08 | 0.81 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3-Fund FidelityZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Fund FidelityZ | 2.36% | 2.07% | 1.81% | 1.97% | 2.27% | 1.46% | 0.89% | 0.90% | 1.00% | 0.97% | 0.92% | 1.27% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.44% | 1.57% | 1.26% | 1.30% | 1.57% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.53% | 2.71% | 2.68% | 1.73% | 3.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.79% | 2.46% | 2.13% | 3.25% | 2.91% | 3.07% | 2.97% | 3.00% | 3.33% | 3.22% | 3.06% | 4.24% |
Комиссия
Комиссия 3-Fund FidelityZ составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.31 | ||||
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.22 | ||||
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.38 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3-Fund FidelityZ с января 2010 показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-23.01% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-12.52% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-5.97% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-3.92% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность 3-Fund FidelityZ составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.