3-Fund FidelityZ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 20% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| 3-Fund FidelityZ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3-Fund FidelityZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.01% | 0.01% |
Комиссия
Комиссия 3-Fund FidelityZ составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3-Fund FidelityZ составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | — | — | — | — | — |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | — | — | — | — | — |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3-Fund FidelityZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
3-Fund FidelityZ показал максимальную просадку в 0.35%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
Текущая просадка 3-Fund FidelityZ составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35% | 6 мая 2025 г. | 1 | 6 мая 2025 г. | 3 | 9 мая 2025 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FZILX | FXNAX | FZROX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.77 | -0.80 | 0.95 | 1.00 |
| FZILX | -0.77 | 1.00 | 0.77 | -0.82 | -0.77 |
| FXNAX | -0.80 | 0.77 | 1.00 | -0.95 | -0.80 |
| FZROX | 0.95 | -0.82 | -0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 1.00 | -0.77 | -0.80 | 0.95 | 1.00 |