3-Fund FidelityZ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 20% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-Fund FidelityZ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| 3-Fund FidelityZ | -5.75% | -5.15% | -6.57% | 7.33% | 9.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -10.36% | -6.88% | -9.75% | 6.98% | 15.42% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 4.77% | -3.57% | -1.65% | 10.14% | 10.74% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -0.96% | -0.18% | 6.07% | -1.29% | 1.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3-Fund FidelityZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.71% | -0.46% | -3.85% | -4.12% | -5.75% | ||||||||
| 2024 | 0.46% | 3.56% | 2.69% | -3.61% | 3.98% | 2.00% | 2.09% | 2.03% | 2.03% | -1.77% | 4.36% | -2.61% | 15.88% |
| 2023 | 6.38% | -2.70% | 2.65% | 1.03% | -0.55% | 4.77% | 2.80% | -2.07% | -4.11% | -2.54% | 8.18% | 4.87% | 19.37% |
| 2022 | -4.42% | -2.33% | 1.18% | -7.37% | 0.36% | -6.76% | 6.57% | -3.56% | -8.16% | 5.03% | 6.29% | -4.08% | -17.24% |
| 2021 | -0.43% | 1.63% | 1.90% | 3.60% | 0.91% | 1.53% | 1.03% | 1.96% | -3.44% | 4.29% | -1.57% | 2.79% | 14.88% |
| 2020 | -0.15% | -4.94% | -9.70% | 8.17% | 3.58% | 2.12% | 3.96% | 4.19% | -2.33% | -1.88% | 8.95% | 3.39% | 14.65% |
| 2019 | 5.84% | 2.04% | 1.57% | 2.50% | -3.76% | 4.96% | 0.47% | -0.62% | 1.24% | 1.81% | 2.06% | 2.21% | 21.92% |
| 2018 | 1.16% | 0.03% | -5.56% | 1.43% | -5.01% | -7.92% |
Комиссия
Комиссия 3-Fund FidelityZ составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3-Fund FidelityZ составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.36 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.59 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.63 | 0.97 | 1.13 | 0.75 | 2.34 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3-Fund FidelityZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.20% | 2.15% | 2.05% | 1.60% | 1.59% | 2.10% | 1.27% | 0.76% | 0.75% | 0.81% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.29% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.86% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3-Fund FidelityZ показал максимальную просадку в 24.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 3-Fund FidelityZ составляет 7.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.59% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 333 | 7 февр. 2024 г. | 570 |
| -14.38% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.64% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -6.3% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3-Fund FidelityZ составляет 10.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.03 |
| FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.79 |
| FZILX | 0.03 | 0.79 | 1.00 |