Jeff2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jeff2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Jeff2 на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 17.40% с начала года и доходность в 11.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Jeff2 | 17.40% | 6.23% | 10.03% | 24.81% | 14.32% | 11.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.63% | 26.76% | 16.07% | 13.01% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 11.35% | 7.69% | 8.10% | 18.89% | 8.91% | 5.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jeff2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97% | 4.67% | 3.33% | -3.87% | 4.92% | 2.28% | 1.59% | 17.40% | |||||
| 2023 | 6.97% | -2.73% | 3.43% | 1.88% | -0.53% | 6.03% | 3.21% | -2.20% | -4.49% | -2.42% | 9.03% | 4.83% | 24.32% |
| 2022 | -4.79% | -2.93% | 2.99% | -8.30% | 0.68% | -8.46% | 8.18% | -4.54% | -9.29% | 7.56% | 7.29% | -4.81% | -17.22% |
| 2021 | -0.95% | 2.69% | 4.12% | 4.71% | 1.38% | 1.48% | 1.92% | 2.52% | -4.34% | 6.09% | -1.65% | 4.47% | 24.29% |
| 2020 | -0.74% | -7.92% | -12.97% | 11.13% | 4.89% | 2.28% | 5.03% | 6.48% | -3.29% | -2.77% | 11.74% | 4.20% | 16.11% |
| 2019 | 7.74% | 3.04% | 1.60% | 3.74% | -6.07% | 6.73% | 0.60% | -1.70% | 2.27% | 2.42% | 3.03% | 3.06% | 29.05% |
| 2018 | 5.40% | -4.12% | -1.94% | 0.62% | 1.38% | 0.17% | 3.30% | 1.95% | 0.64% | -7.23% | 1.55% | -8.01% | -7.00% |
| 2017 | 2.25% | 3.14% | 0.87% | 1.32% | 1.93% | 0.64% | 2.26% | 0.19% | 2.16% | 2.20% | 2.48% | 1.36% | 22.85% |
| 2016 | -5.03% | -0.89% | 6.94% | 0.85% | 1.22% | -0.24% | 3.78% | 0.24% | 0.39% | -1.90% | 2.42% | 2.16% | 9.87% |
| 2015 | -2.13% | 5.66% | -1.50% | 1.76% | 0.85% | -2.16% | 1.85% | -6.32% | -2.92% | 7.98% | 0.08% | -1.91% | 0.41% |
| 2014 | -3.83% | 4.66% | 0.64% | 0.92% | 2.13% | 1.93% | -1.56% | 3.08% | -2.09% | 1.70% | 2.07% | -1.11% | 8.55% |
| 2013 | 4.53% | 0.75% | 3.01% | 2.64% | 0.98% | -1.94% | 5.44% | -2.76% | 4.40% | 4.14% | 2.44% | 2.51% | 29.06% |
Комиссия
Комиссия Jeff2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jeff2 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 1.46 | 2.08 | 1.26 | 1.20 | 6.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jeff2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff2 | 1.61% | 1.83% | 1.97% | 1.73% | 1.68% | 2.15% | 2.31% | 1.92% | 2.16% | 2.14% | 2.11% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.62% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jeff2 показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.9% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.38% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -20.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.7% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.56% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jeff2 составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHF | VOO | |
|---|---|---|
| SCHF | 1.00 | 0.83 |
| VOO | 0.83 | 1.00 |