PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jeff2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 75%SCHF 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

75%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jeff2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
391.69%
381.93%
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Jeff2 на 22 мая 2024 г. показал доходность в 10.97% с начала года и доходность в 10.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.56%7.13%17.26%26.92%13.56%10.87%
Jeff210.97%7.15%17.22%25.07%13.66%10.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
12.19%7.33%18.19%28.88%15.44%12.92%
SCHF
Schwab International Equity ETF
7.33%6.61%14.29%14.10%8.22%4.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jeff2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.97%4.67%3.33%-3.87%10.97%
20236.97%-2.73%3.43%1.88%-0.53%6.03%3.21%-2.20%-4.49%-2.42%9.03%4.83%24.32%
2022-4.79%-2.93%2.99%-8.30%0.68%-8.46%8.18%-4.54%-9.29%7.56%7.29%-4.81%-17.22%
2021-0.95%2.69%4.12%4.71%1.38%1.48%1.92%2.52%-4.34%6.09%-1.65%4.47%24.29%
2020-0.74%-7.92%-12.97%11.13%4.89%2.28%5.03%6.48%-3.29%-2.77%11.74%4.20%16.11%
20197.74%3.04%1.60%3.74%-6.07%6.73%0.60%-1.70%2.27%2.42%3.03%3.06%29.05%
20185.40%-4.12%-1.94%0.62%1.38%0.17%3.30%1.95%0.64%-7.23%1.55%-8.01%-7.00%
20172.25%3.14%0.87%1.32%1.93%0.64%2.26%0.19%2.16%2.20%2.48%1.36%22.85%
2016-5.03%-0.89%6.94%0.85%1.22%-0.24%3.78%0.24%0.39%-1.90%2.42%2.16%9.87%
2015-2.13%5.66%-1.50%1.76%0.85%-2.16%1.85%-6.32%-2.92%7.98%0.08%-1.91%0.41%
2014-3.83%4.66%0.64%0.92%2.13%1.93%-1.56%3.08%-2.09%1.70%2.07%-1.11%8.55%
20134.53%0.76%3.01%2.64%0.98%-1.94%5.44%-2.76%4.40%4.14%2.44%2.51%29.06%

Комиссия

Комиссия Jeff2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jeff2 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Jeff2, с текущим значением в 6060
Jeff2
Ранг коэф-та Шарпа Jeff2, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jeff2, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jeff2, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jeff2, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jeff2, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Jeff2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jeff2, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jeff2, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jeff2, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jeff2, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jeff2, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.93

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.513.541.442.379.97
SCHF
Schwab International Equity ETF
1.141.681.200.913.50

Коэффициент Шарпа

Jeff2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.23
2.34
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jeff2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jeff21.68%1.83%1.97%1.73%1.68%2.15%2.31%1.92%2.16%2.14%2.11%1.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.76%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jeff2 показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.9%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.38%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-20.69%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-18.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-15.56%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jeff2 составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.05%
3.10%
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHFVOO
SCHF1.000.83
VOO0.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.