Jeff2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Jeff2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.57% с начала года и доходность в 11.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Jeff2 | 0.57% | 8.58% | -1.52% | 10.45% | 15.40% | 11.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 12.76% | 11.55% | 9.00% | 10.99% | 13.49% | 6.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jeff2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.13% | -0.33% | -4.12% | 0.35% | 1.69% | 0.57% | |||||||
| 2024 | 0.97% | 4.67% | 3.33% | -3.87% | 4.92% | 2.51% | 1.59% | 2.59% | 1.84% | -1.96% | 4.57% | -2.61% | 19.65% |
| 2023 | 6.97% | -2.73% | 3.43% | 1.88% | -0.53% | 6.31% | 3.21% | -2.20% | -4.49% | -2.42% | 9.03% | 5.36% | 25.29% |
| 2022 | -4.79% | -2.93% | 2.99% | -8.30% | 0.68% | -8.25% | 8.18% | -4.54% | -9.29% | 7.56% | 7.29% | -4.81% | -17.04% |
| 2021 | -0.95% | 2.69% | 4.12% | 4.71% | 1.38% | 1.69% | 1.92% | 2.52% | -4.34% | 6.09% | -1.65% | 4.47% | 24.56% |
| 2020 | -0.74% | -7.92% | -12.97% | 11.13% | 4.89% | 2.28% | 5.03% | 6.48% | -3.29% | -2.77% | 11.74% | 4.59% | 16.55% |
| 2019 | 7.74% | 3.04% | 1.60% | 3.74% | -6.07% | 6.95% | 0.60% | -1.70% | 2.27% | 2.42% | 3.03% | 3.07% | 29.31% |
| 2018 | 5.40% | -4.12% | -1.94% | 0.62% | 1.38% | 0.17% | 3.30% | 1.95% | 0.64% | -7.23% | 1.55% | -8.01% | -6.99% |
| 2017 | 2.25% | 3.14% | 0.87% | 1.32% | 1.93% | 0.64% | 2.26% | 0.19% | 2.16% | 2.20% | 2.48% | 1.36% | 22.85% |
| 2016 | -5.03% | -0.89% | 6.94% | 0.85% | 1.22% | -0.24% | 3.78% | 0.24% | 0.39% | -1.90% | 2.42% | 2.81% | 10.56% |
| 2015 | -2.13% | 5.66% | -1.50% | 1.76% | 0.85% | -2.16% | 1.85% | -6.32% | -2.92% | 7.98% | 0.08% | -1.91% | 0.41% |
| 2014 | -3.83% | 4.66% | 0.64% | 0.92% | 2.13% | 1.93% | -1.56% | 3.08% | -2.09% | 1.70% | 2.07% | -0.43% | 9.30% |
Комиссия
Комиссия Jeff2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jeff2 составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.65 | 1.08 | 1.15 | 0.87 | 2.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jeff2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.75% | 1.83% | 1.97% | 1.73% | 1.68% | 2.15% | 2.31% | 1.92% | 2.16% | 2.14% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.89% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jeff2 показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Jeff2 составляет 4.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.9% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.21% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 487 |
| -20.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.7% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.71% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHF | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| SCHF | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
| VOO | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |