PortfoliosLab logo

Jeff2

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Распределение активов


VOO 75%SCHF 25%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jeff2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
8.23%
7.09%
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Jeff2 на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 11.86% с начала года и доходность в 10.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк4.68%11.53%5.17%2.53%9.39%10.14%
Jeff23.72%11.86%6.37%4.25%9.47%10.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.90%12.39%6.09%4.30%11.31%12.23%
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.23%10.25%6.93%3.52%3.85%5.03%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHFVOO
SCHF1.000.83
VOO0.831.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Jeff2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.31
0.21
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jeff2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Jeff22.05%1.98%1.77%1.75%2.29%2.52%2.14%2.45%2.48%2.52%2.34%2.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.89%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.54%2.80%3.28%2.20%3.20%3.42%2.71%3.04%2.73%3.59%2.81%3.48%

Комиссия

Комиссия Jeff2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.30
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-8.06%
-10.72%
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jeff2 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.9%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.38%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-20.69%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-18.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-15.56%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.291

График волатильности

Текущая волатильность Jeff2 составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.74%
3.77%
Jeff2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля