Jeff2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jeff2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Jeff2 на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 11.86% с начала года и доходность в 10.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.68% | 11.53% | 5.17% | 2.53% | 9.39% | 10.14% |
| Jeff2 | 3.72% | 11.86% | 6.37% | 4.25% | 9.47% | 10.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 4.90% | 12.39% | 6.09% | 4.30% | 11.31% | 12.23% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.23% | 10.25% | 6.93% | 3.52% | 3.85% | 5.03% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHF | VOO | |
|---|---|---|
| SCHF | 1.00 | 0.83 |
| VOO | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jeff2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff2 | 2.05% | 1.98% | 1.77% | 1.75% | 2.29% | 2.52% | 2.14% | 2.45% | 2.48% | 2.52% | 2.34% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.89% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.54% | 2.80% | 3.28% | 2.20% | 3.20% | 3.42% | 2.71% | 3.04% | 2.73% | 3.59% | 2.81% | 3.48% |
Комиссия
Комиссия Jeff2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.30 | ||||
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jeff2 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.9% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.38% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.7% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.56% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 291 |
График волатильности
Текущая волатильность Jeff2 составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.