PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CW8 (msci world) 100%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


URTH 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CW8 (msci world) 100% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
246.09%
279.75%
CW8 (msci world) 100%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH

Доходность по периодам

CW8 (msci world) 100% на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.23% с начала года и доходность в 8.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
CW8 (msci world) 100%3.23%-4.91%17.67%17.25%10.39%8.94%
URTH
iShares MSCI World ETF
3.23%-4.91%17.67%17.25%10.39%8.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%4.53%3.30%
2023-4.40%-2.55%9.11%4.96%

Комиссия

Комиссия CW8 (msci world) 100% составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CW8 (msci world) 100%
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CW8 (msci world) 100%, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CW8 (msci world) 100%, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CW8 (msci world) 100%, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CW8 (msci world) 100%, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CW8 (msci world) 100%, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URTH
iShares MSCI World ETF
1.482.181.261.285.46

Коэффициент Шарпа

CW8 (msci world) 100% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.48

Коэффициент Шарпа CW8 (msci world) 100% находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.48
1.66
CW8 (msci world) 100%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CW8 (msci world) 100% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CW8 (msci world) 100%1.65%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.65%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.24%
-5.46%
CW8 (msci world) 100%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CW8 (msci world) 100% показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка CW8 (msci world) 100% составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.01%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.05%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.492
-18.89%20 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.396
-18.58%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-11.39%28 мар. 2012 г.225 июн. 2012 г.217 сент. 2012 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CW8 (msci world) 100% составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.96%
3.15%
CW8 (msci world) 100%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля