CW8 (msci world) 100%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CW8 (msci world) 100% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH
Доходность по периодам
CW8 (msci world) 100% на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.58% с начала года и доходность в 9.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| CW8 (msci world) 100% | 11.03% | -0.81% | 9.34% | 17.05% | 11.39% | 9.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 11.03% | -0.81% | 9.34% | 17.05% | 11.39% | 9.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CW8 (msci world) 100%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89% | 4.53% | 3.30% | -3.96% | 4.70% | 2.05% | 11.03% | ||||||
| 2023 | 7.10% | -2.59% | 3.24% | 1.80% | -0.99% | 6.01% | 3.23% | -2.21% | -4.40% | -2.55% | 9.11% | 4.96% | 23.95% |
| 2022 | -5.17% | -2.91% | 2.87% | -8.38% | 0.44% | -8.59% | 8.13% | -4.58% | -9.37% | 7.47% | 7.47% | -4.67% | -17.97% |
| 2021 | -0.82% | 2.49% | 3.69% | 4.32% | 1.61% | 1.57% | 1.79% | 2.48% | -4.21% | 5.84% | -2.05% | 4.01% | 22.27% |
| 2020 | -1.06% | -8.25% | -13.09% | 10.82% | 5.03% | 2.62% | 4.89% | 6.53% | -3.34% | -3.00% | 12.86% | 3.93% | 15.78% |
| 2019 | 7.72% | 2.98% | 1.49% | 3.72% | -5.79% | 6.34% | 0.93% | -2.20% | 2.16% | 2.55% | 2.80% | 3.05% | 28.15% |
| 2018 | 5.19% | -4.36% | -1.70% | 0.74% | 0.67% | 0.15% | 3.01% | 1.14% | 0.75% | -7.14% | 1.13% | -7.64% | -8.56% |
| 2017 | 2.78% | 2.62% | 1.02% | 1.68% | 2.08% | 0.40% | 2.43% | 0.08% | 2.11% | 2.13% | 1.96% | 1.57% | 22.95% |
| 2016 | -6.11% | -0.58% | 6.77% | 1.07% | 0.81% | -0.75% | 4.15% | 0.33% | 0.29% | -2.12% | 1.67% | 2.08% | 7.31% |
| 2015 | -2.50% | 6.68% | -1.44% | 1.78% | 0.43% | -2.71% | 2.63% | -6.57% | -3.55% | 6.96% | 0.28% | -1.76% | -0.64% |
| 2014 | -4.11% | 5.28% | 0.36% | -0.62% | 3.18% | 1.30% | -1.64% | 2.77% | -3.21% | 0.85% | 1.79% | -1.25% | 4.37% |
| 2013 | 4.70% | 0.64% | 2.11% | 2.70% | 2.60% | -4.34% | 5.82% | -1.69% | 5.62% | 2.55% | 2.03% | 1.58% | 26.66% |
Комиссия
Комиссия CW8 (msci world) 100% составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CW8 (msci world) 100% среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46 | 2.11 | 1.26 | 1.24 | 5.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CW8 (msci world) 100% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW8 (msci world) 100% | 1.56% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.56% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CW8 (msci world) 100% показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка CW8 (msci world) 100% составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.01% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.05% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.89% | 20 мая 2015 г. | 184 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 396 |
| -18.58% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -11.39% | 28 мар. 2012 г. | 22 | 5 июн. 2012 г. | 21 | 7 сент. 2012 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CW8 (msci world) 100% составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.