PENSION 1
IEP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июл. 1987 г., начальной даты IEP
Доходность по периодам
PENSION 1 на 3 мая 2025 г. показал доходность в 8.42% с начала года и доходность в -8.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| PENSION 1 | 8.42% | -0.45% | -21.79% | -36.56% | -15.67% | -8.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | 8.42% | -0.45% | -21.79% | -36.56% | -15.67% | -8.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENSION 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.34% | 3.59% | -5.48% | -4.53% | 3.24% | 8.42% | |||||||
| 2024 | 6.17% | 9.64% | -10.45% | 3.70% | -1.00% | -0.18% | 7.10% | -20.11% | 1.88% | -7.10% | -8.10% | -21.75% | -37.79% |
| 2023 | 6.14% | 0.09% | -0.13% | -1.78% | -52.84% | 28.62% | 19.43% | -39.44% | -1.54% | -16.58% | 7.75% | 1.90% | -58.78% |
| 2022 | 9.60% | 0.72% | -1.48% | 1.37% | 1.26% | -6.29% | 11.16% | 0.28% | -3.83% | 9.80% | -2.55% | -1.04% | 18.76% |
| 2021 | 10.24% | 14.36% | -12.79% | 7.89% | 0.73% | -2.45% | 5.67% | -2.00% | -9.13% | 15.32% | -9.05% | -1.90% | 12.87% |
| 2020 | 2.80% | -0.77% | -19.38% | 6.98% | 0.30% | -2.88% | 2.72% | 3.53% | -0.92% | 0.24% | 5.30% | 1.20% | -3.55% |
| 2019 | 22.16% | 6.54% | 0.30% | 4.14% | -5.86% | 4.64% | 7.21% | -10.71% | -4.85% | 5.23% | -3.89% | -2.38% | 20.44% |
| 2018 | 10.66% | -6.94% | 7.54% | 14.22% | 8.27% | 3.30% | 8.47% | 1.88% | -7.93% | -3.22% | 0.06% | -14.64% | 18.98% |
| 2017 | -0.98% | -5.21% | -6.33% | 3.14% | -7.03% | 8.30% | 3.27% | -1.41% | 7.19% | 0.60% | -0.99% | -0.43% | -1.17% |
| 2016 | -14.11% | 13.01% | 8.38% | -3.46% | -8.35% | -0.59% | -0.94% | -0.06% | -2.94% | -5.28% | 24.63% | 3.65% | 8.79% |
| 2015 | 4.76% | 0.83% | -6.72% | 2.11% | 0.48% | -4.19% | -6.34% | -7.96% | -8.54% | 18.19% | -5.14% | -16.81% | -28.78% |
| 2014 | 0.93% | 0.72% | -6.42% | -1.70% | 2.92% | -2.64% | 4.26% | 8.92% | -5.20% | -0.25% | 3.70% | -14.32% | -10.60% |
Комиссия
Комиссия PENSION 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PENSION 1 составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.83 | -1.09 | 0.85 | -0.49 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 33.59% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | 33.59% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $3.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $6.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $8.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $8.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $8.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $8.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $7.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2014 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PENSION 1 показал максимальную просадку в 84.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1247 торговых сессий.
Текущая просадка PENSION 1 составляет 74.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.21% | 20 дек. 2007 г. | 233 | 20 нояб. 2008 г. | 1247 | 5 нояб. 2013 г. | 1480 |
| -77.55% | 18 апр. 2023 г. | 496 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -66.01% | 10 дек. 2013 г. | 547 | 11 февр. 2016 г. | 1758 | 6 февр. 2023 г. | 2305 |
| -48.21% | 4 июн. 1997 г. | 367 | 13 нояб. 1998 г. | 1264 | 25 нояб. 2003 г. | 1631 |
| -34.08% | 13 мар. 2007 г. | 52 | 24 мая 2007 г. | 99 | 15 окт. 2007 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PENSION 1 составляет 15.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEP | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.21 |
| IEP | 0.21 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.21 | 1.00 | 1.00 |