PENSION 1
IEP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июл. 1987 г., начальной даты IEP
Доходность по периодам
PENSION 1 на 18 мая 2024 г. показал доходность в 3.14% с начала года и доходность в -5.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 11.18% | 5.60% | 17.48% | 26.33% | 13.16% | 10.99% |
| PENSION 1 | 3.14% | -1.06% | 2.66% | -40.28% | -13.04% | -5.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | 3.14% | -1.06% | 2.66% | -40.28% | -13.04% | -5.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENSION 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.17% | 9.64% | -10.45% | 3.70% | 3.14% | ||||||||
| 2023 | 6.14% | 0.09% | -0.13% | -1.78% | -52.84% | 28.62% | 19.43% | -39.44% | -1.54% | -16.58% | 7.75% | 1.90% | -58.78% |
| 2022 | 9.60% | 0.72% | -1.48% | 1.37% | 1.26% | -6.29% | 11.16% | 0.28% | -3.83% | 9.80% | -2.55% | -1.04% | 18.76% |
| 2021 | 10.24% | 14.36% | -12.79% | 7.89% | 0.73% | -2.45% | 5.67% | -2.00% | -9.13% | 15.32% | -9.05% | -1.90% | 12.87% |
| 2020 | 2.80% | -0.77% | -19.38% | 6.98% | 0.30% | -2.88% | 2.72% | 3.53% | -0.92% | 0.24% | 5.30% | 1.20% | -3.55% |
| 2019 | 22.16% | 6.54% | 0.30% | 4.14% | -5.86% | 4.64% | 7.21% | -10.71% | -4.85% | 5.23% | -3.89% | -2.38% | 20.44% |
| 2018 | 10.66% | -6.94% | 7.54% | 14.22% | 8.27% | 3.30% | 8.47% | 1.88% | -7.93% | -3.22% | 0.06% | -14.64% | 18.98% |
| 2017 | -0.98% | -4.70% | -6.33% | 3.14% | -7.03% | 8.30% | 3.27% | -1.41% | 7.19% | 0.60% | -0.99% | -0.43% | -0.65% |
| 2016 | -14.11% | 13.01% | 8.37% | -3.46% | -8.35% | -0.59% | -0.94% | -0.06% | -2.94% | -5.28% | 24.63% | 3.65% | 8.78% |
| 2015 | 4.76% | 0.83% | -6.71% | 2.11% | 0.48% | -4.19% | -6.34% | -7.96% | -8.54% | 18.19% | -5.14% | -16.81% | -28.78% |
| 2014 | 0.93% | 0.72% | -6.42% | -1.70% | 2.93% | -2.64% | 4.26% | 8.93% | -5.20% | -0.25% | 3.71% | -14.32% | -10.57% |
| 2013 | 33.96% | 20.88% | -23.75% | 36.71% | 5.30% | -6.14% | 3.11% | 0.33% | 12.41% | 22.13% | 20.29% | -9.63% | 157.56% |
Комиссия
Комиссия PENSION 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PENSION 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
PENSION 1
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.71 | -0.85 | 0.88 | -0.61 | -1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSION 1 | 35.65% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | 35.65% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PENSION 1 показал максимальную просадку в 84.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1247 торговых сессий.
Текущая просадка PENSION 1 составляет 60.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.21% | 20 дек. 2007 г. | 233 | 20 нояб. 2008 г. | 1247 | 5 нояб. 2013 г. | 1480 |
| -66% | 10 дек. 2013 г. | 547 | 11 февр. 2016 г. | 1756 | 2 февр. 2023 г. | 2303 |
| -65.9% | 18 апр. 2023 г. | 170 | 18 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -48.21% | 4 июн. 1997 г. | 367 | 13 нояб. 1998 г. | 1226 | 25 нояб. 2003 г. | 1593 |
| -35.81% | 20 мар. 1992 г. | 153 | 26 окт. 1992 г. | 240 | 7 окт. 1993 г. | 393 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PENSION 1 составляет 10.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.