PENSION 1
IEP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
PENSION 1 на 1 июн. 2023 г. показал доходность в -50.86% с начала года и доходность в -0.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.46% | 8.86% | 2.53% | 1.92% | 8.88% | 9.82% |
| PENSION 1 | -40.66% | -50.86% | -51.03% | -47.52% | -8.05% | -0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | -40.66% | -50.86% | -51.03% | -47.52% | -8.05% | -0.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 53.17%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSION 1 | 53.17% | 17.42% | 20.69% | 23.35% | 22.52% | 23.72% | 24.18% | 24.01% | 26.10% | 18.58% | 12.46% | 2.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | 53.17% | 17.42% | 20.69% | 23.35% | 22.52% | 23.72% | 24.18% | 24.01% | 26.10% | 18.58% | 12.46% | 2.82% |
Комиссия
Комиссия PENSION 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.93 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PENSION 1 с января 2010 показал максимальную просадку в 84.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1247 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.21% | 20 дек. 2007 г. | 233 | 20 нояб. 2008 г. | 1247 | 5 нояб. 2013 г. | 1480 |
| -66% | 10 дек. 2013 г. | 547 | 11 февр. 2016 г. | 1756 | 2 февр. 2023 г. | 2303 |
| -58.52% | 18 апр. 2023 г. | 28 | 25 мая 2023 г. | — | — | — |
| -48.22% | 4 июн. 1997 г. | 367 | 13 нояб. 1998 г. | 1226 | 25 нояб. 2003 г. | 1593 |
| -37.97% | 20 мар. 1992 г. | 153 | 26 окт. 1992 г. | 745 | 6 окт. 1995 г. | 898 |
График волатильности
Текущая волатильность PENSION 1 составляет 47.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.