PortfoliosLab logo

PENSION 1

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

IEP

Распределение активов


IEP 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEP
Icahn Enterprises L.P.
Industrials100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-50.78%
2.66%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

PENSION 1 на 1 июн. 2023 г. показал доходность в -50.86% с начала года и доходность в -0.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.46%8.86%2.53%1.92%8.88%9.82%
PENSION 1-40.66%-50.86%-51.03%-47.52%-8.05%-0.66%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-40.66%-50.86%-51.03%-47.52%-8.05%-0.66%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

PENSION 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMay
-0.93
0.02
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 53.17%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
PENSION 153.17%17.42%20.69%23.35%22.52%23.72%24.18%24.01%26.10%18.58%12.46%2.82%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
53.17%17.42%20.69%23.35%22.52%23.72%24.18%24.01%26.10%18.58%12.46%2.82%

Комиссия

Комиссия PENSION 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.93

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-54.62%
-12.86%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PENSION 1 с января 2010 показал максимальную просадку в 84.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1247 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.21%20 дек. 2007 г.23320 нояб. 2008 г.12475 нояб. 2013 г.1480
-66%10 дек. 2013 г.54711 февр. 2016 г.17562 февр. 2023 г.2303
-58.52%18 апр. 2023 г.2825 мая 2023 г.
-48.22%4 июн. 1997 г.36713 нояб. 1998 г.122625 нояб. 2003 г.1593
-37.97%20 мар. 1992 г.15326 окт. 1992 г.7456 окт. 1995 г.898

График волатильности

Текущая волатильность PENSION 1 составляет 47.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2023FebruaryMarchAprilMay
47.41%
3.67%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля