PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PENSION 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


IEP 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEP
Icahn Enterprises L.P.
Industrials

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PENSION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
993.32%
1,664.60%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июл. 1987 г., начальной даты IEP

Доходность по периодам

PENSION 1 на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 4.88% с начала года и доходность в -5.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
PENSION 14.88%-6.53%16.24%-28.93%-12.30%-5.22%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
4.88%-6.53%16.24%-28.93%-12.30%-5.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENSION 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.17%9.64%-10.45%3.70%-1.00%4.88%
20236.14%0.09%-0.13%-1.78%-52.84%28.62%19.43%-39.44%-1.54%-16.58%7.75%1.90%-58.78%
20229.60%0.72%-1.48%1.37%1.26%-6.29%11.16%0.28%-3.83%9.80%-2.55%-1.04%18.76%
202110.24%14.36%-12.78%7.89%0.73%-2.45%5.67%-2.00%-9.13%15.32%-9.05%-1.90%12.87%
20202.80%-0.77%-19.38%6.98%0.30%-2.88%2.72%3.53%-0.92%0.24%5.30%1.20%-3.55%
201922.16%6.54%0.30%4.14%-5.86%4.64%7.21%-10.71%-4.85%5.23%-3.89%-2.38%20.44%
201810.66%-6.94%7.54%14.22%8.27%3.30%8.47%1.88%-7.93%-3.22%0.06%-14.64%18.98%
2017-0.98%-4.70%-6.33%3.14%-7.03%8.30%3.27%-1.41%7.19%0.60%-0.99%-0.43%-0.65%
2016-14.11%13.01%8.37%-3.46%-8.35%-0.59%-0.94%-0.06%-2.94%-5.28%24.63%3.65%8.78%
20154.76%0.83%-6.71%2.11%0.48%-4.19%-6.34%-7.96%-8.54%18.19%-5.14%-16.81%-28.78%
20140.93%0.72%-6.42%-1.70%2.93%-2.64%4.26%8.93%-5.20%-0.25%3.71%-14.32%-10.57%
201333.96%20.88%-23.75%36.71%5.30%-6.14%3.11%0.33%12.41%22.13%20.29%-9.63%157.56%

Комиссия

Комиссия PENSION 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PENSION 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PENSION 1, с текущим значением в 11
PENSION 1
Ранг коэф-та Шарпа PENSION 1, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENSION 1, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENSION 1, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENSION 1, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENSION 1, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PENSION 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PENSION 1, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PENSION 1, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PENSION 1, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PENSION 1, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PENSION 1, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.66-0.770.89-0.49-0.82

Коэффициент Шарпа

PENSION 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.66
2.14
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PENSION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PENSION 124.72%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
24.72%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-60.08%
-0.04%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PENSION 1 показал максимальную просадку в 84.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1247 торговых сессий.

Текущая просадка PENSION 1 составляет 60.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.21%20 дек. 2007 г.23320 нояб. 2008 г.12475 нояб. 2013 г.1480
-66%10 дек. 2013 г.54711 февр. 2016 г.17562 февр. 2023 г.2303
-65.9%18 апр. 2023 г.17018 дек. 2023 г.
-48.21%4 июн. 1997 г.36713 нояб. 1998 г.122625 нояб. 2003 г.1593
-35.81%20 мар. 1992 г.15326 окт. 1992 г.2407 окт. 1993 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PENSION 1 составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.82%
2.26%
PENSION 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля