PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


LW 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
Consumer Defensive

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
158.09%
144.21%
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2016 г., начальной даты LW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
LW-25.94%-21.28%-3.46%-25.75%3.62%N/A
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
-25.94%-21.28%-3.46%-25.75%3.62%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.23%0.13%4.23%
2023-5.08%-2.88%11.74%8.06%

Комиссия

Комиссия LW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LW, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LW, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LW, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LW, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
-0.81-0.910.84-0.80-1.99

Коэффициент Шарпа

LW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.81

Коэффициент Шарпа LW находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.81
2.15
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.


TTM2023202220212020201920182017
LW1.50%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
1.50%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-30.06%
-2.49%
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LW показал максимальную просадку в 53.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 706 торговых сессий.

Текущая просадка LW составляет 30.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.05%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.7065 янв. 2023 г.727
-31.78%5 июл. 2023 г.1928 апр. 2024 г.
-28.85%14 нояб. 2018 г.14718 июн. 2019 г.10615 нояб. 2019 г.253
-12.09%9 нояб. 2016 г.311 нояб. 2016 г.177 дек. 2016 г.20
-11%24 янв. 2018 г.2021 февр. 2018 г.305 апр. 2018 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LW составляет 22.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.61%
3.24%
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля