PortfoliosLab logo
LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LW 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
Consumer Defensive
100%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2016 г., начальной даты LW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.79%1.49%12.35%15.37%10.87%
LW-18.36%1.26%-27.70%-36.44%0.82%N/A
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
-18.36%1.26%-27.70%-36.44%0.82%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.77%-13.46%2.76%-0.92%2.70%-18.36%
2024-5.23%0.13%4.23%-21.77%6.41%-4.77%-28.62%3.80%4.55%20.00%-0.12%-13.48%-37.01%
202311.78%1.03%3.86%6.97%-0.30%3.37%-9.85%-5.74%-5.08%-2.88%11.74%8.06%22.32%
20221.31%3.85%-9.81%10.33%2.62%5.74%11.47%0.14%-2.70%11.42%1.08%2.83%42.89%
2021-5.13%7.11%-2.87%3.90%2.78%-2.22%-17.22%-2.07%-5.80%-8.02%-7.65%22.07%-18.40%
20206.40%-4.84%-34.28%7.46%-1.74%6.44%-6.02%5.00%5.44%-4.26%14.47%8.79%-7.23%
2019-1.44%-4.14%8.12%-6.53%-15.18%6.94%5.93%5.19%3.31%7.59%7.61%2.44%18.27%
20183.81%-7.39%7.64%12.20%-2.11%7.47%2.57%-3.53%-1.48%17.36%-1.63%-4.09%31.81%
2017-0.79%4.90%7.32%-0.30%11.16%-5.11%-0.14%3.85%3.10%8.74%7.02%3.83%51.77%
201610.39%13.05%24.79%

Комиссия

Комиссия LW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LW составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
-0.74-0.730.87-0.63-1.28

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LW имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.74
  • За 5 лет: 0.06
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.


TTM20242023202220212020201920182017
Портфель2.71%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
2.71%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.74
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2021$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2020$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2019$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2017$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

LW показал максимальную просадку в 56.43%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка LW составляет 51.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.43%5 июл. 2023 г.42513 мар. 2025 г.
-53.05%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.7065 янв. 2023 г.727
-28.85%14 нояб. 2018 г.14718 июн. 2019 г.10615 нояб. 2019 г.253
-11%24 янв. 2018 г.2021 февр. 2018 г.305 апр. 2018 г.50
-10.11%7 авг. 2018 г.1121 авг. 2018 г.314 окт. 2018 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLWPortfolio
^GSPC1.000.380.38
LW0.381.001.00
Portfolio0.381.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 нояб. 2016 г.