LW
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
LW на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 27.43% с начала года и доходность в 21.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.68% | 11.53% | 5.17% | 2.53% | 9.39% | 11.48% |
| LW | 1.79% | 27.43% | 29.80% | 68.17% | 13.47% | 21.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.79% | 27.43% | 29.80% | 68.17% | 13.47% | 21.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 1.36% | 1.10% | 1.51% | 1.21% | 0.97% | 1.10% | 1.42% |
| Активы портфеля: | |||||||
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.36% | 1.10% | 1.51% | 1.21% | 0.97% | 1.10% | 1.42% |
Комиссия
Комиссия LW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.23 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LW с января 2010 показал максимальную просадку в 53.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 706 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.05% | 19 февр. 2020 г. | 21 | 18 мар. 2020 г. | 706 | 5 янв. 2023 г. | 727 |
| -28.85% | 14 нояб. 2018 г. | 147 | 18 июн. 2019 г. | 106 | 15 нояб. 2019 г. | 253 |
| -12.09% | 9 нояб. 2016 г. | 3 | 11 нояб. 2016 г. | 17 | 7 дек. 2016 г. | 20 |
| -11% | 24 янв. 2018 г. | 20 | 21 февр. 2018 г. | 30 | 5 апр. 2018 г. | 50 |
| -10.11% | 7 авг. 2018 г. | 11 | 21 авг. 2018 г. | 31 | 4 окт. 2018 г. | 42 |
График волатильности
Текущая волатильность LW составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.