PortfoliosLab logo

LW

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Распределение активов


LW 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
Consumer Defensive100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
29.87%
7.09%
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

LW на 3 июн. 2023 г. показал доходность в 27.43% с начала года и доходность в 21.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк4.68%11.53%5.17%2.53%9.39%11.48%
LW1.79%27.43%29.80%68.17%13.47%21.69%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
1.79%27.43%29.80%68.17%13.47%21.69%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

LW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.23. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.004.002023FebruaryMarchAprilMayJune
3.23
0.21
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.


TTM202220212020201920182017
LW1.36%1.10%1.51%1.21%0.97%1.10%1.42%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
1.36%1.10%1.51%1.21%0.97%1.10%1.42%

Комиссия

Комиссия LW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
3.23

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-1.06%
-10.72%
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LW с января 2010 показал максимальную просадку в 53.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 706 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.05%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.7065 янв. 2023 г.727
-28.85%14 нояб. 2018 г.14718 июн. 2019 г.10615 нояб. 2019 г.253
-12.09%9 нояб. 2016 г.311 нояб. 2016 г.177 дек. 2016 г.20
-11%24 янв. 2018 г.2021 февр. 2018 г.305 апр. 2018 г.50
-10.11%7 авг. 2018 г.1121 авг. 2018 г.314 окт. 2018 г.42

График волатильности

Текущая волатильность LW составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.48%
3.77%
LW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля