PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current Orange

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


AGGU.L 19.99%VYM 29.49%VOO 20.2%FJPNX 10.39%^FTSE 10.32%VWO 9.61%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Bonds19.99%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities29.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities20.2%
FJPNX
Fidelity Japan Fund
Japan Equities10.39%
^FTSE
FTSE 100
10.32%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities9.61%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Orange и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.07%
77.29%
Current Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2017 г., начальной даты AGGU.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Current Orange6.72%3.79%2.41%5.40%6.72%N/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.73%4.98%3.97%0.56%8.86%9.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.81%5.29%7.89%18.08%13.75%11.91%
^FTSE
FTSE 100
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
4.22%2.42%1.68%1.85%0.76%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
4.65%1.90%-0.24%2.34%3.73%2.48%
FJPNX
Fidelity Japan Fund
6.04%0.79%-6.20%4.73%5.16%4.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.64%3.73%2.70%-2.06%-2.96%-2.15%5.92%

Коэффициент Шарпа

Current Orange на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.75

Коэффициент Шарпа Current Orange находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Orange за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Current Orange1.51%1.62%2.52%1.62%1.71%1.73%1.50%1.63%1.81%1.55%1.65%2.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%3.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
^FTSE
FTSE 100
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.03%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%2.19%
FJPNX
Fidelity Japan Fund
0.00%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%1.82%3.81%

Комиссия

Комиссия Current Orange составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.09
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40
^FTSE
FTSE 100
N/A
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.34
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.24
FJPNX
Fidelity Japan Fund
0.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^FTSEAGGU.LFJPNXVWOVYMVOO
^FTSE0.000.000.000.000.000.00
AGGU.L0.001.000.05-0.05-0.060.00
FJPNX0.000.051.000.640.580.67
VWO0.00-0.050.641.000.600.69
VYM0.00-0.060.580.601.000.86
VOO0.000.000.670.690.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.80%
-4.01%
Current Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Orange показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 112 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.39%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11228 авг. 2020 г.140
-17.52%13 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-12.85%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.8323 апр. 2019 г.317
-4.42%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.28
-4.16%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Current Orange составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98%
2.42%
Current Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев