70 VWCE - 30 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 30 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
70 VWCE - 30 VUAA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.71% с начала года и доходность в 9.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 70 VWCE - 30 VUAA | 11.28% | -0.61% | 9.84% | 16.99% | 11.48% | 9.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VWCE - 30 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 4.71% | 3.22% | -3.71% | 4.73% | 2.18% | 11.28% | ||||||
| 2023 | 7.24% | -2.98% | 3.11% | 1.47% | -0.70% | 6.03% | 3.59% | -2.48% | -4.40% | -2.69% | 9.06% | 4.98% | 23.32% |
| 2022 | -4.78% | -2.83% | 2.45% | -8.30% | 0.42% | -8.17% | 7.65% | -4.08% | -9.43% | 6.90% | 7.44% | -4.82% | -18.04% |
| 2021 | -0.47% | 2.70% | 3.37% | 4.48% | 1.30% | 1.51% | 1.17% | 2.47% | -4.27% | 5.71% | -2.05% | 4.04% | 21.36% |
| 2020 | -1.10% | -7.49% | -14.06% | 11.09% | 5.07% | 2.70% | 5.47% | 6.30% | -3.18% | -2.20% | 11.94% | 4.58% | 17.14% |
| 2019 | 7.97% | 2.95% | 1.32% | 3.64% | -6.08% | 6.56% | 0.44% | -1.96% | 2.18% | 2.61% | 2.88% | 3.31% | 28.17% |
| 2018 | 5.51% | -4.23% | -1.64% | 0.40% | 1.12% | -0.18% | 3.08% | 1.57% | 0.23% | -7.52% | 1.78% | -7.72% | -8.19% |
| 2017 | 2.64% | 3.04% | 1.07% | 1.45% | 1.78% | 0.63% | 2.47% | 0.38% | 2.09% | 2.17% | 2.25% | 1.50% | 23.68% |
| 2016 | -5.58% | -0.84% | 7.64% | 0.81% | 0.98% | -0.03% | 4.01% | 0.28% | 0.55% | -1.92% | 1.95% | 1.89% | 9.60% |
| 2015 | -2.00% | 5.84% | -1.32% | 2.09% | 0.60% | -2.14% | 1.01% | -6.48% | -3.33% | 7.64% | 0.07% | -2.05% | -0.89% |
| 2014 | -4.17% | 5.02% | 0.61% | 0.73% | 2.12% | 2.17% | -1.64% | 3.05% | -2.74% | 1.38% | 1.72% | -1.47% | 6.59% |
| 2013 | 4.36% | 0.19% | 2.74% | 2.50% | 0.30% | -2.32% | 5.21% | -2.64% | 4.93% | 3.94% | 1.98% | 2.33% | 25.76% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 70 VWCE - 30 VUAA среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70 VWCE - 30 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 VWCE - 30 VUAA | 1.78% | 1.89% | 2.05% | 1.65% | 1.62% | 2.19% | 2.39% | 2.01% | 2.28% | 2.35% | 2.26% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VWCE - 30 VUAA показал максимальную просадку в 34.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка 70 VWCE - 30 VUAA составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.11% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.66% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -22.32% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 VWCE - 30 VUAA составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | VT | |
|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.95 |
| VT | 0.95 | 1.00 |