PortfoliosLab logo

70 VWCE - 30 VUAA

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


VT 70%VOO 30%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 30 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
241.67%
280.87%
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

70 VWCE - 30 VUAA на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.10% с начала года и доходность в 9.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
70 VWCE - 30 VUAA0.22%9.10%6.87%1.91%8.09%9.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.12%8.59%6.82%1.48%6.84%8.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.00%10.28%6.97%2.84%10.99%12.05%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VOOVT
VOO1.000.95
VT0.951.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

70 VWCE - 30 VUAA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.27
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70 VWCE - 30 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
70 VWCE - 30 VUAA2.21%2.05%1.69%1.69%2.33%2.60%2.23%2.59%2.73%2.69%2.43%2.82%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.34%2.21%1.87%1.73%2.47%2.77%2.36%2.73%2.88%2.92%2.53%2.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Комиссия

Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.27
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-11.12%
-12.32%
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 VWCE - 30 VUAA с января 2010 показал максимальную просадку в 34.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 103 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.11%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.130
-25.66%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-22.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-19%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-17.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

График волатильности

Текущая волатильность 70 VWCE - 30 VUAA составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.56%
3.82%
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля