70 VWCE - 30 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
70 VWCE - 30 VUAA на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.02% с начала года и доходность в 9.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 70 VWCE - 30 VUAA | -0.02% | 8.66% | -2.28% | 9.65% | 14.24% | 9.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 9.12% | -1.10% | 9.52% | 13.52% | 8.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VWCE - 30 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.95% | -0.67% | -4.13% | 0.15% | 1.84% | -0.02% | |||||||
| 2024 | 0.48% | 4.71% | 3.22% | -3.71% | 4.73% | 2.18% | 1.73% | 2.35% | 2.19% | -1.81% | 4.67% | -2.75% | 19.01% |
| 2023 | 7.24% | -2.98% | 3.11% | 1.47% | -0.70% | 6.03% | 3.59% | -2.48% | -4.40% | -2.69% | 9.06% | 4.98% | 23.32% |
| 2022 | -4.78% | -2.83% | 2.45% | -8.30% | 0.42% | -8.17% | 7.65% | -4.08% | -9.43% | 6.90% | 7.44% | -4.82% | -18.04% |
| 2021 | -0.47% | 2.70% | 3.37% | 4.48% | 1.30% | 1.51% | 1.17% | 2.47% | -4.27% | 5.71% | -2.05% | 4.04% | 21.36% |
| 2020 | -1.10% | -7.49% | -14.06% | 11.09% | 5.07% | 2.70% | 5.47% | 6.30% | -3.18% | -2.20% | 11.94% | 4.58% | 17.14% |
| 2019 | 7.97% | 2.95% | 1.32% | 3.64% | -6.08% | 6.56% | 0.44% | -1.96% | 2.18% | 2.61% | 2.88% | 3.31% | 28.17% |
| 2018 | 5.51% | -4.23% | -1.64% | 0.40% | 1.12% | -0.18% | 3.08% | 1.57% | 0.23% | -7.52% | 1.78% | -7.72% | -8.19% |
| 2017 | 2.64% | 3.04% | 1.07% | 1.45% | 1.78% | 0.63% | 2.47% | 0.38% | 2.09% | 2.17% | 2.25% | 1.50% | 23.68% |
| 2016 | -5.58% | -0.84% | 7.64% | 0.81% | 0.98% | -0.03% | 4.01% | 0.28% | 0.55% | -1.92% | 1.95% | 1.89% | 9.60% |
| 2015 | -2.00% | 5.84% | -1.32% | 2.09% | 0.60% | -2.14% | 1.01% | -6.48% | -3.33% | 7.64% | 0.07% | -2.05% | -0.89% |
| 2014 | -4.17% | 5.02% | 0.61% | 0.73% | 2.12% | 2.17% | -1.64% | 3.05% | -2.74% | 1.38% | 1.72% | -1.47% | 6.59% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70 VWCE - 30 VUAA составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.74 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70 VWCE - 30 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.74% | 1.89% | 2.05% | 1.65% | 1.62% | 2.19% | 2.39% | 2.01% | 2.28% | 2.35% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
70 VWCE - 30 VUAA показал максимальную просадку в 34.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка 70 VWCE - 30 VUAA составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.11% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.66% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -22.32% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| VT | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| VOO | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |