70 VWCE - 30 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 30 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
70 VWCE - 30 VUAA на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.10% с начала года и доходность в 9.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
| 70 VWCE - 30 VUAA | 0.22% | 9.10% | 6.87% | 1.91% | 8.09% | 9.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.12% | 8.59% | 6.82% | 1.48% | 6.84% | 8.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.00% | 10.28% | 6.97% | 2.84% | 10.99% | 12.05% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VOO | VT | |
|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.95 |
| VT | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70 VWCE - 30 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 VWCE - 30 VUAA | 2.21% | 2.05% | 1.69% | 1.69% | 2.33% | 2.60% | 2.23% | 2.59% | 2.73% | 2.69% | 2.43% | 2.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.34% | 2.21% | 1.87% | 1.73% | 2.47% | 2.77% | 2.36% | 2.73% | 2.88% | 2.92% | 2.53% | 2.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.27 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VWCE - 30 VUAA с января 2010 показал максимальную просадку в 34.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 103 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.11% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.66% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.32% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -19% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
График волатильности
Текущая волатильность 70 VWCE - 30 VUAA составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.