PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
70 VWCE - 30 VUAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VT 70%VOO 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

70%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 30 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
308.82%
364.00%
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

70 VWCE - 30 VUAA на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 5.85% с начала года и доходность в 9.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
70 VWCE - 30 VUAA5.85%-0.79%17.65%20.47%11.05%9.80%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.00%-0.93%16.93%18.24%9.82%8.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.85%-0.46%19.32%25.78%13.91%12.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.48%4.71%3.22%
2023-4.40%-2.69%9.06%4.98%

Комиссия

Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


70 VWCE - 30 VUAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70 VWCE - 30 VUAA, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70 VWCE - 30 VUAA, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70 VWCE - 30 VUAA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70 VWCE - 30 VUAA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70 VWCE - 30 VUAA, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.672.431.291.305.71
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.323.341.411.999.84

Коэффициент Шарпа

70 VWCE - 30 VUAA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.88

Коэффициент Шарпа 70 VWCE - 30 VUAA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.88
2.15
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 70 VWCE - 30 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
70 VWCE - 30 VUAA1.89%1.89%2.05%1.65%1.62%2.19%2.39%2.01%2.28%2.35%2.26%1.99%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.12%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.53%
-2.49%
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 VWCE - 30 VUAA показал максимальную просадку в 34.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка 70 VWCE - 30 VUAA составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.11%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.130
-25.66%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.496
-22.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-19%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-17.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70 VWCE - 30 VUAA составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.09%
3.24%
70 VWCE - 30 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVT
VOO1.000.95
VT0.951.00