70 VWCE - 30 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 30 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
70 VWCE - 30 VUAA на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.51% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 70 VWCE - 30 VUAA | -7.17% | -6.09% | -7.90% | 7.90% | 13.85% | 9.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.95% | 8.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VWCE - 30 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -0.79% | -4.43% | -4.86% | -7.17% | ||||||||
| 2024 | 0.68% | 4.80% | 3.23% | -3.77% | 4.78% | 2.43% | 1.63% | 2.36% | 2.19% | -1.65% | 4.90% | -2.67% | 20.07% |
| 2023 | 7.09% | -2.90% | 3.20% | 1.49% | -0.51% | 6.11% | 3.54% | -2.33% | -4.46% | -2.61% | 9.08% | 4.91% | 23.81% |
| 2022 | -4.85% | -2.86% | 2.67% | -8.38% | 0.40% | -8.19% | 7.90% | -4.08% | -9.39% | 7.11% | 7.11% | -4.98% | -18.08% |
| 2021 | -0.54% | 2.71% | 3.53% | 4.59% | 1.22% | 1.61% | 1.35% | 2.54% | -4.33% | 5.91% | -1.85% | 4.12% | 22.40% |
| 2020 | -0.96% | -7.57% | -13.86% | 11.33% | 5.02% | 2.58% | 5.53% | 6.39% | -3.26% | -2.25% | 11.80% | 4.46% | 17.26% |
| 2019 | 7.96% | 2.98% | 1.39% | 3.69% | -6.12% | 6.61% | 0.56% | -1.92% | 2.16% | 2.56% | 2.97% | 3.27% | 28.55% |
| 2018 | 5.52% | -4.18% | -1.72% | 0.39% | 1.25% | -0.09% | 3.13% | 1.75% | 0.27% | -7.44% | 1.79% | -7.86% | -7.83% |
| 2017 | 2.55% | 3.13% | 0.98% | 1.41% | 1.75% | 0.63% | 2.43% | 0.37% | 2.08% | 2.19% | 2.32% | 1.48% | 23.48% |
| 2016 | -5.52% | -0.78% | 7.57% | 0.76% | 1.06% | 0.00% | 3.98% | 0.26% | 0.50% | -1.91% | 2.12% | 1.91% | 9.84% |
| 2015 | -2.07% | 5.82% | -1.34% | 2.00% | 0.65% | -2.12% | 1.09% | -6.45% | -3.27% | 7.71% | 0.10% | -2.02% | -0.72% |
| 2014 | -4.14% | 4.99% | 0.62% | 0.73% | 2.13% | 2.17% | -1.62% | 3.10% | -2.67% | 1.45% | 1.79% | -1.39% | 7.01% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70 VWCE - 30 VUAA составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 70 VWCE - 30 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.74% | 1.89% | 2.05% | 1.65% | 1.62% | 2.19% | 2.39% | 2.01% | 2.28% | 2.35% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VWCE - 30 VUAA показал максимальную просадку в 34.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка 70 VWCE - 30 VUAA составляет 11.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 129 |
| -25.47% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -22.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -18.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -17.41% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 VWCE - 30 VUAA составляет 12.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | VT | |
|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.95 |
| VT | 0.95 | 1.00 |