90 VWCE - 10 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
90 VWCE - 10 VUAA на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.54% с начала года и доходность в 8.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 90 VWCE - 10 VUAA | -5.87% | -5.83% | -7.22% | 7.97% | 13.28% | 8.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.95% | 8.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90 VWCE - 10 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00% | -0.56% | -3.87% | -4.40% | -5.87% | ||||||||
| 2024 | 0.26% | 4.61% | 3.20% | -3.65% | 4.67% | 1.91% | 1.84% | 2.34% | 2.19% | -1.98% | 4.43% | -2.84% | 17.84% |
| 2023 | 7.44% | -3.08% | 2.98% | 1.45% | -0.95% | 5.93% | 3.65% | -2.65% | -4.33% | -2.80% | 9.04% | 5.07% | 22.70% |
| 2022 | -4.68% | -2.80% | 2.18% | -8.20% | 0.46% | -8.15% | 7.33% | -4.06% | -9.48% | 6.65% | 7.84% | -4.64% | -18.04% |
| 2021 | -0.34% | 2.69% | 3.10% | 4.30% | 1.45% | 1.34% | 0.89% | 2.37% | -4.19% | 5.43% | -2.33% | 3.92% | 19.78% |
| 2020 | -1.34% | -7.35% | -14.43% | 10.72% | 5.14% | 2.89% | 5.38% | 6.15% | -3.05% | -2.12% | 12.16% | 4.76% | 16.83% |
| 2019 | 7.98% | 2.87% | 1.18% | 3.55% | -6.02% | 6.46% | 0.20% | -2.04% | 2.23% | 2.71% | 2.71% | 3.38% | 27.44% |
| 2018 | 5.49% | -4.35% | -1.44% | 0.41% | 0.81% | -0.42% | 2.97% | 1.18% | 0.15% | -7.68% | 1.75% | -7.46% | -9.07% |
| 2017 | 2.84% | 2.85% | 1.30% | 1.55% | 1.88% | 0.63% | 2.57% | 0.40% | 2.10% | 2.14% | 2.05% | 1.55% | 24.13% |
| 2016 | -5.74% | -0.99% | 7.83% | 0.92% | 0.80% | -0.12% | 4.09% | 0.32% | 0.68% | -1.95% | 1.52% | 1.85% | 8.97% |
| 2015 | -1.79% | 5.91% | -1.26% | 2.36% | 0.44% | -2.19% | 0.71% | -6.57% | -3.55% | 7.43% | -0.02% | -2.13% | -1.46% |
| 2014 | -4.34% | 5.14% | 0.53% | 0.74% | 2.08% | 2.19% | -1.71% | 2.81% | -3.10% | 1.12% | 1.45% | -1.77% | 4.83% |
Комиссия
Комиссия 90 VWCE - 10 VUAA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 90 VWCE - 10 VUAA составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.76% | 1.65% | 2.28% | 2.49% | 2.07% | 2.35% | 2.42% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90 VWCE - 10 VUAA показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 90 VWCE - 10 VUAA составляет 10.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.17% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.91% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -23.32% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -19.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -18.95% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90 VWCE - 10 VUAA составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | VT | |
|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.95 |
| VT | 0.95 | 1.00 |