90 VWCE - 10 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
90 VWCE - 10 VUAA на 27 мая 2023 г. показал доходность в 8.76% с начала года и доходность в 8.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.79% |
| 90 VWCE - 10 VUAA | -0.01% | 8.76% | 5.28% | 1.63% | 7.53% | 8.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.12% | 8.59% | 5.28% | 1.48% | 7.11% | 7.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.00% | 10.28% | 5.28% | 2.84% | 11.27% | 11.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VOO | VT | |
|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.95 |
| VT | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 VWCE - 10 VUAA | 2.30% | 2.16% | 1.81% | 1.72% | 2.42% | 2.71% | 2.32% | 2.68% | 2.83% | 2.85% | 2.49% | 2.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.34% | 2.21% | 1.87% | 1.73% | 2.47% | 2.77% | 2.36% | 2.73% | 2.88% | 2.92% | 2.53% | 2.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Комиссия
Комиссия 90 VWCE - 10 VUAA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.27 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90 VWCE - 10 VUAA с января 2010 показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.03% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.33% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -19.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -19.12% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
График волатильности
Текущая волатильность 90 VWCE - 10 VUAA составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.