90 VWCE - 10 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
90 VWCE - 10 VUAA на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.96% с начала года и доходность в 9.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 90 VWCE - 10 VUAA | 0.96% | 8.97% | -1.50% | 9.57% | 13.76% | 9.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 9.12% | -1.10% | 9.52% | 13.52% | 8.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90 VWCE - 10 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | -0.50% | -3.72% | 0.42% | 1.87% | 0.96% | |||||||
| 2024 | 0.16% | 4.56% | 3.20% | -3.63% | 4.64% | 1.78% | 1.90% | 2.34% | 2.19% | -2.06% | 4.32% | -2.87% | 17.33% |
| 2023 | 7.51% | -3.11% | 2.94% | 1.44% | -1.04% | 5.89% | 3.68% | -2.72% | -4.30% | -2.84% | 9.03% | 5.10% | 22.46% |
| 2022 | -4.65% | -2.79% | 2.07% | -8.16% | 0.47% | -8.14% | 7.21% | -4.06% | -9.49% | 6.55% | 8.00% | -4.56% | -18.02% |
| 2021 | -0.31% | 2.68% | 3.02% | 4.25% | 1.49% | 1.29% | 0.80% | 2.33% | -4.16% | 5.33% | -2.43% | 3.88% | 19.29% |
| 2020 | -1.40% | -7.31% | -14.53% | 10.61% | 5.16% | 2.95% | 5.35% | 6.10% | -3.02% | -2.10% | 12.23% | 4.82% | 16.77% |
| 2019 | 7.98% | 2.86% | 1.15% | 3.53% | -6.01% | 6.43% | 0.15% | -2.06% | 2.24% | 2.73% | 2.67% | 3.40% | 27.26% |
| 2018 | 5.49% | -4.37% | -1.40% | 0.41% | 0.75% | -0.46% | 2.94% | 1.10% | 0.13% | -7.72% | 1.75% | -7.40% | -9.24% |
| 2017 | 2.88% | 2.81% | 1.34% | 1.57% | 1.89% | 0.63% | 2.59% | 0.41% | 2.10% | 2.13% | 2.01% | 1.56% | 24.22% |
| 2016 | -5.77% | -1.02% | 7.86% | 0.94% | 0.76% | -0.13% | 4.10% | 0.32% | 0.70% | -1.95% | 1.44% | 1.84% | 8.87% |
| 2015 | -1.75% | 5.92% | -1.25% | 2.39% | 0.42% | -2.19% | 0.67% | -6.58% | -3.58% | 7.40% | -0.03% | -2.14% | -1.54% |
| 2014 | -4.35% | 5.15% | 0.53% | 0.74% | 2.07% | 2.19% | -1.71% | 2.78% | -3.14% | 1.09% | 1.41% | -1.81% | 4.65% |
Комиссия
Комиссия 90 VWCE - 10 VUAA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 90 VWCE - 10 VUAA составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.74 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.76% | 1.65% | 2.28% | 2.49% | 2.07% | 2.35% | 2.42% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
90 VWCE - 10 VUAA показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 90 VWCE - 10 VUAA составляет 4.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.03% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 24 янв. 2024 г. | 554 |
| -23.33% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -19.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -19.12% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| VT | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| VOO | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |