PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
90 VWCE - 10 VUAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VT 90%VOO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
279.51%
380.54%
90 VWCE - 10 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

90 VWCE - 10 VUAA на 29 мая 2024 г. показал доходность в 9.46% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
90 VWCE - 10 VUAA9.46%3.48%15.39%23.64%12.29%9.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
9.19%3.43%15.16%23.14%11.88%8.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
11.88%3.90%17.45%28.11%15.96%12.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90 VWCE - 10 VUAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%4.56%3.20%-3.63%9.46%
20237.51%-3.11%2.94%1.44%-1.04%5.89%3.68%-2.72%-4.30%-2.84%9.03%5.10%22.46%
2022-4.65%-2.79%2.07%-8.16%0.47%-8.14%7.21%-4.06%-9.49%6.55%8.00%-4.56%-18.02%
2021-0.31%2.68%3.02%4.25%1.49%1.29%0.80%2.33%-4.16%5.33%-2.42%3.88%19.29%
2020-1.40%-7.31%-14.53%10.61%5.16%2.95%5.35%6.10%-3.02%-2.10%12.23%4.82%16.77%
20197.98%2.86%1.15%3.53%-6.01%6.43%0.15%-2.06%2.24%2.73%2.67%3.40%27.26%
20185.49%-4.37%-1.40%0.41%0.75%-0.46%2.94%1.10%0.13%-7.72%1.75%-7.40%-9.24%
20172.88%2.81%1.34%1.57%1.89%0.63%2.59%0.41%2.10%2.13%2.01%1.56%24.22%
2016-5.77%-1.02%7.86%0.94%0.76%-0.13%4.10%0.32%0.70%-1.95%1.44%1.84%8.87%
2015-1.75%5.92%-1.25%2.39%0.42%-2.19%0.67%-6.58%-3.58%7.40%-0.03%-2.14%-1.54%
2014-4.35%5.15%0.53%0.74%2.07%2.19%-1.71%2.78%-3.14%1.09%1.41%-1.81%4.65%
20134.12%-0.15%2.48%2.62%-0.27%-2.55%5.18%-2.52%5.37%3.78%1.69%2.24%23.88%

Комиссия

Комиссия 90 VWCE - 10 VUAA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 90 VWCE - 10 VUAA среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 5151
90 VWCE - 10 VUAA
Ранг коэф-та Шарпа 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


90 VWCE - 10 VUAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 90 VWCE - 10 VUAA, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.113.031.371.626.93
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.613.671.462.5710.28

Коэффициент Шарпа

90 VWCE - 10 VUAA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.17
2.43
90 VWCE - 10 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 VUAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
90 VWCE - 10 VUAA1.96%2.02%2.15%1.76%1.65%2.27%2.49%2.07%2.35%2.42%2.38%2.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.04%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.54%
-0.29%
90 VWCE - 10 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

90 VWCE - 10 VUAA показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 90 VWCE - 10 VUAA составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.03%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.32124 янв. 2024 г.554
-23.33%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-19.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-19.12%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 90 VWCE - 10 VUAA составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.05%
3.00%
90 VWCE - 10 VUAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVT
VOO1.000.95
VT0.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.