ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | Precious Metals | 20% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
ETF на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.67% с начала года и доходность в 17.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ETF | -10.67% | -5.76% | -9.35% | 14.06% | 19.98% | 17.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -19.12% | -9.48% | -16.77% | 7.43% | 20.77% | 18.97% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 26.52% | 8.56% | 21.10% | 37.82% | 13.84% | 10.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12% | -3.43% | -5.06% | -2.45% | -10.67% | ||||||||
| 2024 | 3.49% | 5.27% | 4.05% | -2.59% | 6.26% | 9.65% | -1.94% | 1.09% | 3.32% | 1.13% | 2.81% | 1.18% | 38.62% |
| 2023 | 8.28% | -0.86% | 9.59% | -0.06% | 9.68% | 3.98% | 3.07% | -0.53% | -6.21% | 0.07% | 10.58% | 4.79% | 49.52% |
| 2022 | -7.86% | -1.64% | 3.74% | -8.55% | -3.41% | -7.35% | 8.52% | -4.49% | -8.45% | 3.45% | 4.03% | -3.41% | -24.11% |
| 2021 | -0.80% | -0.20% | 1.08% | 4.95% | 0.82% | 3.77% | 3.19% | 2.95% | -4.49% | 5.22% | 4.20% | 3.94% | 27.07% |
| 2020 | 4.40% | -7.04% | -4.61% | 10.57% | 4.88% | 6.79% | 5.40% | 10.32% | -4.28% | -4.65% | 6.97% | 6.81% | 39.03% |
| 2019 | 5.93% | 5.58% | 3.65% | 4.58% | -5.62% | 7.75% | 4.22% | -1.42% | 0.86% | 3.77% | 3.86% | 4.38% | 43.70% |
| 2018 | 5.36% | 0.10% | -4.08% | 1.30% | 4.61% | -0.68% | 0.82% | 4.61% | -0.24% | -5.82% | -2.11% | -4.77% | -1.64% |
| 2017 | 2.42% | 4.24% | 2.18% | 1.50% | 2.94% | -2.14% | 3.90% | 3.01% | -0.32% | 5.12% | 1.27% | 1.34% | 28.36% |
| 2016 | -2.70% | 2.83% | 5.87% | -3.58% | 2.21% | 1.17% | 6.07% | 0.65% | 1.46% | -0.65% | -1.39% | 2.20% | 14.54% |
| 2015 | -1.36% | 4.29% | -3.06% | 2.18% | 1.16% | -3.80% | 1.03% | -3.17% | -2.42% | 9.27% | -1.06% | -1.24% | 1.07% |
| 2014 | -1.37% | 5.00% | -0.14% | 0.03% | 2.34% | 2.87% | 1.19% | 2.15% | -1.35% | -0.05% | 4.54% | -1.02% | 14.85% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.32 | 0.60 | 1.08 | 0.31 | 1.15 |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 2.66 | 3.44 | 1.46 | 5.32 | 14.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 30.24%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 13.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.24% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 361 |
| -25.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -20.58% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.31% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 115 |
| -11.88% | 16 июл. 2024 г. | 16 | 6 авг. 2024 г. | 45 | 9 окт. 2024 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 11.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PHGP.L | XLKQ.L | |
|---|---|---|
| PHGP.L | 1.00 | 0.03 |
| XLKQ.L | 0.03 | 1.00 |