ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | Precious Metals | 20% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июл. 2014 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
ETF на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.42% с начала года и доходность в 18.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| ETF | 0.57% | 11.46% | 1.89% | 22.16% | 21.93% | 18.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -5.53% | 14.80% | -3.92% | 17.43% | 23.50% | 20.66% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 23.75% | -0.62% | 23.25% | 35.93% | 13.01% | 9.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12% | -3.43% | -5.06% | 2.99% | 6.64% | 0.57% | |||||||
| 2024 | 3.49% | 5.27% | 4.05% | -2.59% | 6.26% | 9.65% | -1.94% | 1.09% | 3.32% | 1.13% | 2.81% | 1.18% | 38.62% |
| 2023 | 8.28% | -0.86% | 9.59% | -0.06% | 9.68% | 3.98% | 3.07% | -0.53% | -6.21% | 0.07% | 10.58% | 4.79% | 49.52% |
| 2022 | -7.29% | -1.64% | 3.74% | -8.55% | -3.41% | -7.35% | 8.52% | -4.49% | -8.45% | 3.45% | 4.03% | -3.41% | -23.64% |
| 2021 | -0.80% | -0.20% | 1.08% | 4.95% | 0.82% | 3.77% | 3.19% | 2.95% | -4.49% | 5.22% | 4.20% | 3.31% | 26.29% |
| 2020 | 4.40% | -7.04% | -4.61% | 10.57% | 4.88% | 6.79% | 5.40% | 10.32% | -4.28% | -4.65% | 6.97% | 6.81% | 39.03% |
| 2019 | 5.91% | 6.14% | 3.60% | 4.58% | -5.62% | 7.75% | 4.22% | -1.42% | 1.02% | 3.59% | 3.86% | 4.38% | 44.38% |
| 2018 | 4.64% | 0.10% | -5.38% | 2.71% | 4.61% | -1.57% | 1.73% | 4.91% | -0.52% | -5.82% | -2.16% | -5.17% | -2.76% |
| 2017 | 2.43% | 4.24% | 2.18% | 1.50% | 2.94% | -2.14% | 3.90% | 2.03% | 0.07% | 5.70% | 1.27% | 2.06% | 29.27% |
| 2016 | -3.91% | 2.84% | 5.86% | -3.58% | 2.21% | 1.17% | 6.07% | 0.65% | 1.46% | -0.65% | -1.39% | 2.21% | 13.12% |
| 2015 | -1.34% | 4.26% | -3.04% | 2.73% | 0.62% | -3.78% | 0.98% | -3.13% | -2.43% | 9.45% | -1.29% | 0.03% | 2.31% |
| 2014 | 2.25% | 0.74% | -1.80% | 0.59% | 4.14% | -0.63% | 5.30% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.65 | 1.00 | 1.13 | 0.62 | 2.06 |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 2.04 | 2.84 | 1.38 | 4.89 | 13.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 30.13%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.13% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 362 |
| -25.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -20.58% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.46% | 3 окт. 2018 г. | 64 | 3 янв. 2019 г. | 51 | 15 мар. 2019 г. | 115 |
| -11.88% | 16 июл. 2024 г. | 16 | 6 авг. 2024 г. | 45 | 9 окт. 2024 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PHGP.L | XLKQ.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.53 | 0.53 |
| PHGP.L | 0.03 | 1.00 | 0.02 | 0.21 |
| XLKQ.L | 0.53 | 0.02 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.53 | 0.21 | 0.97 | 1.00 |