PortfoliosLab logo

ETF

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Комиссия

0.14%

Дивидендный доход

1.06%

Распределение активов


SGLN.L 16.67%QQQ 16.67%VGT 16.67%SMH 16.67%VHT 16.67%VDC 16.67%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $50,815 при доходности около 408.15%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.19%
8.82%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 9.34% с начала года и доходность в 14.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%7.92%9.70%
ETF1.67%9.34%9.73%-2.56%14.17%14.70%
QQQ
Invesco QQQ
3.21%16.73%7.05%-10.92%13.70%17.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.00%16.26%11.28%-7.85%16.59%18.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
4.48%24.98%24.98%-4.71%19.34%23.19%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-3.31%-4.85%1.45%-6.13%9.66%12.54%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
-1.46%-1.48%3.43%0.45%9.48%9.06%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
4.06%5.44%8.61%8.72%10.66%3.90%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.27
-0.59
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.06%1.10%0.82%0.99%1.60%1.47%1.29%1.29%1.53%1.26%1.34%2.17%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-8.94%
-16.55%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.23%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-23.16%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.
-14.57%3 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.4325 февр. 2019 г.102
-11.99%29 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.14618 мар. 2016 г.209
-11.48%13 мая 2011 г.618 авг. 2011 г.5827 окт. 2011 г.119
-9%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11725 июл. 2018 г.126
-8.92%15 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.39
-8.52%3 апр. 2012 г.431 июн. 2012 г.696 сент. 2012 г.112
-8.06%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.28
-7.69%9 нояб. 2011 г.1325 нояб. 2011 г.3111 янв. 2012 г.44

График волатильности

На текущий момент ETF показывает волатильность на уровне 16.03%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.03%
22.09%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля