PortfoliosLab logo

(no name)

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Комиссия

0.24%

Дивидендный доход

1.62%

Распределение активов


URTH 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,001 при доходности около 180.01%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
180.01%
171.00%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

(no name) на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 3.35% с начала года и доходность в 8.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.20%2.84%4.19%-12.48%8.83%8.60%
(no name)-3.24%3.51%7.89%-10.28%7.82%8.69%
URTH
iShares MSCI World ETF
-3.24%3.51%7.89%-10.28%7.82%8.69%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

(no name) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.46
-0.54
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.62%1.68%1.52%1.57%2.26%2.47%2.07%2.40%2.69%2.71%1.25%3.26%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.54%
-17.68%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

(no name) с января 2010 показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.01%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.05%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-18.89%20 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.396
-18.58%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-11.39%28 мар. 2012 г.225 июн. 2012 г.217 сент. 2012 г.43
-10.77%22 мая 2013 г.1724 июн. 2013 г.1218 июл. 2013 г.29
-9.32%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.8317 февр. 2015 г.156
-8.1%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47
-7%17 сент. 2012 г.1814 нояб. 2012 г.1320 дек. 2012 г.31
-6.85%12 авг. 2013 г.927 авг. 2013 г.1218 сент. 2013 г.21

График волатильности

На текущий момент (no name) показывает волатильность на уровне 20.33%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
20.33%
19.59%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля