PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mom's Personally Managed IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


BRK-B 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,686.08%
724.46%
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 1996 г., начальной даты BRK-B

Доходность по периодам

Mom's Personally Managed IRA на 22 мая 2024 г. показал доходность в 16.18% с начала года и доходность в 12.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.56%7.13%17.26%26.92%13.56%10.87%
Mom's Personally Managed IRA16.18%1.37%14.53%28.24%15.54%12.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
16.18%1.37%14.53%28.24%15.54%12.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Personally Managed IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.59%6.69%2.72%-5.66%16.18%
20230.85%-2.04%1.18%6.41%-2.27%6.20%3.21%2.34%-2.75%-2.56%5.47%-0.93%15.46%
20224.69%2.69%9.79%-8.52%-2.12%-13.60%10.10%-6.59%-4.91%10.51%7.97%-3.04%3.31%
2021-1.73%5.55%6.22%7.63%5.27%-3.98%0.13%2.69%-4.49%5.15%-3.60%8.06%28.95%
2020-0.91%-8.06%-11.39%2.48%-0.95%-3.81%9.67%11.37%-2.34%-5.18%13.38%1.29%2.37%
20190.67%-2.06%-0.20%7.87%-8.90%7.98%-3.63%-0.98%2.27%2.19%3.63%2.81%10.93%
20188.15%-3.35%-3.73%-2.88%-1.14%-2.55%6.01%5.48%2.58%-4.12%6.31%-6.44%3.01%
20170.71%4.44%-2.77%-0.88%0.04%2.47%3.31%3.54%1.19%1.97%3.25%2.70%21.62%
2016-1.72%3.39%5.75%2.54%-3.40%3.02%-0.36%4.31%-4.00%-0.12%9.11%3.52%23.43%
2015-4.16%2.43%-2.10%-2.15%1.27%-4.82%4.87%-6.09%-2.72%4.31%-1.42%-1.53%-12.06%
2014-5.87%3.75%7.94%3.10%-0.40%-1.39%-0.89%9.42%0.65%1.46%6.09%0.98%26.64%
20138.06%5.40%2.00%2.03%7.29%-1.88%3.53%-4.01%2.06%1.39%1.25%1.74%32.17%

Комиссия

Комиссия Mom's Personally Managed IRA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mom's Personally Managed IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 5454
Mom's Personally Managed IRA
Ранг коэф-та Шарпа Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mom's Personally Managed IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mom's Personally Managed IRA, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.93

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.103.051.362.257.54

Коэффициент Шарпа

Mom's Personally Managed IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.10
2.34
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Mom's Personally Managed IRA не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.46%
0
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed IRA показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.

Текущая просадка Mom's Personally Managed IRA составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.86%11 дек. 2007 г.3105 мар. 2009 г.99515 февр. 2013 г.1305
-49.35%22 июн. 1998 г.43510 мар. 2000 г.92514 нояб. 2003 г.1360
-29.57%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-26.58%29 мар. 2022 г.13712 окт. 2022 г.2047 авг. 2023 г.341
-18.69%19 дек. 2014 г.27525 янв. 2016 г.20310 нояб. 2016 г.478

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Personally Managed IRA составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.72%
3.10%
Mom's Personally Managed IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля