PortfoliosLab logo

test1

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.08%

Дивидендный доход

0.66%

Распределение активов


CSPX.L 33.33%VUAA.L 33.33%SPY 33.33%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в test1 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,453 при доходности около 44.53%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.21%
7.42%
test1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

test1 на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 3.13% с начала года и доходность в 9.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%8.42%8.42%
test1-2.86%3.13%2.86%-9.98%9.83%9.83%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-2.78%3.11%2.87%-9.97%9.67%9.67%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
-2.85%2.94%2.74%-10.05%9.67%9.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-2.95%3.35%2.98%-9.92%10.15%10.15%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

test1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.60
-0.59
test1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.66%0.55%0.41%0.52%0.61%0.73%0.66%0.75%0.78%0.72%0.72%0.88%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.46%
-17.62%
test1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

test1 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9911 авг. 2020 г.122
-24.42%4 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.
-8.73%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48
-5.73%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.2519 сент. 2019 г.39
-5.5%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-4.49%17 мая 2019 г.113 июн. 2019 г.510 июн. 2019 г.16
-4.4%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.411 мар. 2021 г.18
-4.2%20 сент. 2019 г.92 окт. 2019 г.1725 окт. 2019 г.26
-3.67%23 нояб. 2021 г.93 дек. 2021 г.1423 дек. 2021 г.23
-3.5%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.2010 июн. 2021 г.23

График волатильности

На текущий момент test1 показывает волатильность на уровне 21.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.67%
20.82%
test1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля