test1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
test1 | -1.22% | 10.09% | -2.58% | 12.80% | 16.63% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -1.67% | 10.56% | -2.85% | 12.55% | 16.47% | 12.23% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.76% | 10.55% | -2.87% | 12.49% | 16.44% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.23% | 9.19% | -2.01% | 13.36% | 16.98% | 12.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.96% | -2.85% | -5.57% | -0.73% | 5.34% | -1.22% | |||||||
2024 | 1.93% | 4.45% | 3.45% | -3.47% | 3.46% | 4.97% | 0.81% | 1.63% | 2.46% | -0.37% | 5.62% | -1.89% | 25.14% |
2023 | 5.89% | -1.76% | 3.00% | 1.69% | 0.53% | 6.59% | 3.30% | -1.36% | -4.59% | -2.84% | 9.13% | 5.12% | 26.53% |
2022 | -6.00% | -2.15% | 4.51% | -8.19% | -1.52% | -8.13% | 8.63% | -3.12% | -8.29% | 6.53% | 3.41% | -4.01% | -18.51% |
2021 | -0.29% | 2.79% | 4.17% | 5.19% | 0.79% | 2.09% | 2.48% | 3.07% | -4.17% | 6.19% | -0.33% | 4.30% | 29.14% |
2020 | 0.39% | -9.21% | -10.33% | 11.24% | 3.94% | 2.07% | 5.67% | 7.57% | -3.42% | -2.96% | 10.54% | 3.79% | 17.87% |
2019 | -4.15% | 6.37% | 2.47% | -2.59% | 2.09% | 1.92% | 3.90% | 2.68% | 12.97% |
Комиссия
Комиссия test1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг test1 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71 | 0.94 | 1.14 | 0.58 | 2.26 |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.71 | 0.95 | 1.14 | 0.59 | 2.25 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.65 | 0.95 | 1.14 | 0.61 | 2.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.41% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.40% | 0.51% | 0.58% | 0.68% | 0.60% | 0.68% | 0.69% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
test1 показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка test1 составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 11 авг. 2020 г. | 122 |
-24.33% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 13 дек. 2023 г. | 504 |
-18.12% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.73% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
-7.86% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 20 | 2 сент. 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SPY | VUAA.L | CSPX.L | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.80 |
SPY | 1.00 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.80 |
VUAA.L | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
CSPX.L | 0.58 | 0.57 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
Portfolio | 0.80 | 0.80 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |