PortfoliosLab logo
test1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSPX.L 33.33%VUAA.L 33.33%SPY 33.33%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
test1-1.22%10.09%-2.58%12.80%16.63%N/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-1.67%10.56%-2.85%12.55%16.47%12.23%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
-1.76%10.55%-2.87%12.49%16.44%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-0.23%9.19%-2.01%13.36%16.98%12.59%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью test1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-2.85%-5.57%-0.73%5.34%-1.22%
20241.93%4.45%3.45%-3.47%3.46%4.97%0.81%1.63%2.46%-0.37%5.62%-1.89%25.14%
20235.89%-1.76%3.00%1.69%0.53%6.59%3.30%-1.36%-4.59%-2.84%9.13%5.12%26.53%
2022-6.00%-2.15%4.51%-8.19%-1.52%-8.13%8.63%-3.12%-8.29%6.53%3.41%-4.01%-18.51%
2021-0.29%2.79%4.17%5.19%0.79%2.09%2.48%3.07%-4.17%6.19%-0.33%4.30%29.14%
20200.39%-9.21%-10.33%11.24%3.94%2.07%5.67%7.57%-3.42%-2.96%10.54%3.79%17.87%
2019-4.15%6.37%2.47%-2.59%2.09%1.92%3.90%2.68%12.97%

Комиссия

Комиссия test1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг test1 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности test1, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа test1, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино test1, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега test1, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара test1, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина test1, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.710.941.140.582.26
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.710.951.140.592.25
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.650.951.140.612.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

test1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 1.09
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.41%0.40%0.47%0.55%0.40%0.51%0.58%0.68%0.60%0.68%0.69%0.62%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

test1 показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка test1 составляет 7.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9911 авг. 2020 г.122
-24.33%31 дек. 2021 г.20312 окт. 2022 г.30113 дек. 2023 г.504
-18.12%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.
-8.73%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48
-7.86%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.202 сент. 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSPYVUAA.LCSPX.LPortfolio
^GSPC1.001.000.580.580.80
SPY1.001.000.570.570.80
VUAA.L0.580.571.000.990.93
CSPX.L0.580.570.991.000.93
Portfolio0.800.800.930.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2019 г.