PortfoliosLab logo

(no name)

Последнее обновление 30 мар. 2023 г.

Комиссия

0.32%

Дивидендный доход

1.67%

Распределение активов


ACWI 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,384 при доходности около 143.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
143.84%
212.44%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

(no name) на 30 мар. 2023 г. показал доходность в 5.48% с начала года и доходность в 8.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%10.16%
(no name)3.33%7.40%16.73%-8.57%6.95%8.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
3.33%7.40%16.73%-8.57%6.95%8.33%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

(no name) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.40
-0.46
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.67%1.79%1.74%1.48%2.45%2.42%2.14%2.46%2.94%2.66%2.28%2.76%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.81%
-14.33%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

(no name) с января 2010 показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 983 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56%19 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.9831 февр. 2013 г.1187
-33.52%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.42%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.43%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409
-9.19%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.8620 февр. 2015 г.115
-8.88%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5410 сент. 2013 г.77
-7.51%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.66%2 янв. 2014 г.223 февр. 2014 г.1727 февр. 2014 г.39
-6.53%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.5024 окт. 2019 г.65

График волатильности

На текущий момент (no name) показывает волатильность на уровне 11.66%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.66%
15.42%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля