PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
vanguard4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


URTH 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
255.37%
291.69%
vanguard4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH

Доходность по периодам

vanguard4 на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 5.99% с начала года и доходность в 9.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
vanguard45.99%-0.99%17.79%20.47%11.14%9.34%
URTH
iShares MSCI World ETF
5.99%-0.99%17.79%20.47%11.14%9.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%4.53%3.30%
2023-4.40%-2.55%9.11%4.96%

Комиссия

Комиссия vanguard4 составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


vanguard4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа vanguard4, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино vanguard4, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега vanguard4, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара vanguard4, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина vanguard4, с текущим значением в 7.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
URTH
iShares MSCI World ETF
1.892.751.331.647.13

Коэффициент Шарпа

vanguard4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.89

Коэффициент Шарпа vanguard4 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.89
2.15
vanguard4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность vanguard4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
vanguard41.60%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.60%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.71%
-2.49%
vanguard4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vanguard4 показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка vanguard4 составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.01%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.05%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.492
-18.89%20 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.396
-18.58%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-11.39%28 мар. 2012 г.225 июн. 2012 г.217 сент. 2012 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность vanguard4 составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12%
3.24%
vanguard4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля