GLD/VT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
GLD/VT на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 7.37% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| GLD/VT | 7.37% | 5.08% | 4.38% | 15.60% | 13.49% | 9.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 2.06% | 23.62% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.36% | 5.43% | 2.26% | 12.87% | 13.37% | 9.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD/VT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | -0.18% | -2.16% | 1.05% | 5.19% | 7.37% | |||||||
| 2024 | -0.14% | 4.09% | 3.71% | -2.92% | 4.28% | 1.41% | 2.32% | 2.31% | 2.50% | -1.54% | 3.38% | -2.79% | 17.50% |
| 2023 | 7.46% | -3.40% | 3.35% | 1.37% | -1.22% | 5.03% | 3.58% | -2.69% | -4.31% | -1.90% | 8.31% | 4.76% | 21.12% |
| 2022 | -4.29% | -1.85% | 1.80% | -7.48% | 0.09% | -7.45% | 6.03% | -3.95% | -8.91% | 5.55% | 8.30% | -3.74% | -16.34% |
| 2021 | -0.53% | 1.80% | 2.51% | 4.07% | 2.19% | 0.30% | 0.81% | 2.02% | -4.02% | 4.77% | -2.42% | 3.76% | 15.96% |
| 2020 | -0.95% | -6.53% | -13.07% | 10.06% | 4.96% | 3.04% | 5.84% | 5.34% | -3.06% | -1.89% | 10.58% | 5.11% | 18.08% |
| 2019 | 7.48% | 2.49% | 0.81% | 3.06% | -5.23% | 6.54% | 0.00% | -1.10% | 1.67% | 2.77% | 2.00% | 3.47% | 26.02% |
| 2018 | 5.25% | -4.21% | -1.08% | 0.29% | 0.40% | -0.89% | 2.36% | 0.57% | 0.02% | -6.82% | 1.58% | -5.90% | -8.72% |
| 2017 | 3.24% | 2.74% | 1.28% | 1.64% | 1.74% | 0.35% | 2.62% | 0.79% | 1.54% | 1.82% | 1.75% | 1.65% | 23.30% |
| 2016 | -4.73% | 0.24% | 6.88% | 1.42% | -0.05% | 0.71% | 3.93% | 0.00% | 0.77% | -2.07% | 0.25% | 1.47% | 8.71% |
| 2015 | -0.60% | 4.66% | -1.30% | 2.28% | 0.35% | -2.15% | -0.20% | -5.67% | -3.50% | 6.80% | -0.71% | -2.02% | -2.67% |
| 2014 | -3.66% | 5.33% | 0.10% | 0.71% | 1.55% | 2.60% | -1.94% | 2.42% | -3.61% | 0.55% | 1.10% | -1.67% | 3.13% |
Комиссия
Комиссия GLD/VT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLD/VT составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.26 | 2.95 | 1.37 | 4.82 | 13.13 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.78 | 1.09 | 1.16 | 0.75 | 3.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLD/VT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.76% | 1.87% | 1.98% | 1.64% | 1.49% | 2.09% | 2.28% | 1.90% | 2.15% | 2.21% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GLD/VT показал максимальную просадку в 46.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка GLD/VT составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.22% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 401 | 8 окт. 2010 г. | 574 |
| -30.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.83% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 529 |
| -21.06% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -18.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.95 | 0.93 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.12 | 0.22 |
| VT | 0.95 | 0.12 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.93 | 0.22 | 0.99 | 1.00 |