PortfoliosLab logo

Plan B

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.02%

Дивидендный доход

0.82%

Распределение активов


BRK-B 50%VOO 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan B в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $42,063 при доходности около 320.63%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.43%
7.42%
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Plan B на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 0.40% с начала года и доходность в 11.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Plan B-2.66%0.40%6.34%-10.77%9.26%11.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.33%-2.54%9.55%-12.08%8.03%11.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.96%3.36%2.98%-9.92%9.68%11.96%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Plan B на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.49
-0.45
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Plan B за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.82%0.85%0.63%0.80%0.99%1.10%0.97%1.12%1.20%1.08%1.09%1.31%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.13%
-17.62%
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Plan B с января 2010 показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-23.88%29 мар. 2022 г.13712 окт. 2022 г.
-19.28%1 мар. 2011 г.1128 авг. 2011 г.15215 мар. 2012 г.264
-17.4%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.154
-14.06%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.334
-10.98%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-8.86%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.910 нояб. 2020 г.48
-8.06%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.233 июл. 2019 г.42
-7.07%15 июл. 2019 г.2314 авг. 2019 г.5228 окт. 2019 г.75
-6.86%2 янв. 2014 г.223 февр. 2014 г.204 мар. 2014 г.42

График волатильности

На текущий момент Plan B показывает волатильность на уровне 29.05%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
23.45%
20.82%
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля