Plan B
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Plan B на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 18.72% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Plan B | 18.72% | 4.46% | 8.36% | 14.07% | 11.65% | 12.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15.59% | 3.87% | 8.37% | 13.05% | 10.37% | 12.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.50% | 8.61% | 8.10% | 14.52% | 12.67% | 11.94% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.93% | 6.36% | 3.25% | 0.36% | -3.70% | -2.36% | 7.34% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Plan B за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan B | 0.74% | 0.85% | 0.62% | 0.77% | 0.94% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.05% | 0.93% | 0.92% | 1.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
Комиссия
Комиссия Plan B составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.85 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06 |
Таблица корреляции активов
| BRK-B | VOO | |
|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.75 |
| VOO | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Plan B показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -23.88% | 29 мар. 2022 г. | 137 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 31 июл. 2023 г. | 336 |
| -19.28% | 1 мар. 2011 г. | 112 | 8 авг. 2011 г. | 152 | 15 мар. 2012 г. | 264 |
| -17.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 154 |
| -14.06% | 30 дек. 2014 г. | 282 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 334 |
График волатильности
Текущая волатильность Plan B составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.