GLD/VT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD/VT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
GLD/VT на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.36% с начала года и доходность в 9.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| GLD/VT | 20.36% | 0.96% | 10.31% | 31.33% | 11.80% | 9.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.66% | -1.36% | 11.03% | 34.14% | 11.86% | 7.80% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 19.63% | 1.22% | 10.22% | 30.98% | 11.57% | 9.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD/VT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.14% | 4.09% | 3.71% | -2.92% | 4.28% | 1.41% | 2.32% | 2.31% | 2.50% | -1.54% | 20.36% | ||
| 2023 | 7.46% | -3.40% | 3.35% | 1.37% | -1.22% | 5.03% | 3.58% | -2.69% | -4.31% | -1.90% | 8.31% | 4.76% | 21.12% |
| 2022 | -4.29% | -1.85% | 1.80% | -7.48% | 0.09% | -7.45% | 6.03% | -3.95% | -8.91% | 5.55% | 8.30% | -3.74% | -16.34% |
| 2021 | -0.53% | 1.80% | 2.51% | 4.07% | 2.19% | 0.30% | 0.81% | 2.02% | -4.02% | 4.77% | -2.42% | 3.76% | 15.96% |
| 2020 | -0.95% | -6.53% | -13.08% | 10.06% | 4.96% | 3.04% | 5.84% | 5.34% | -3.06% | -1.89% | 10.58% | 5.11% | 18.08% |
| 2019 | 7.48% | 2.49% | 0.81% | 3.06% | -5.23% | 6.54% | 0.00% | -1.10% | 1.67% | 2.77% | 2.00% | 3.47% | 26.02% |
| 2018 | 5.25% | -4.21% | -1.08% | 0.29% | 0.40% | -0.89% | 2.36% | 0.57% | 0.02% | -6.82% | 1.58% | -5.90% | -8.72% |
| 2017 | 3.24% | 2.74% | 1.28% | 1.64% | 1.74% | 0.35% | 2.62% | 0.79% | 1.54% | 1.82% | 1.75% | 1.65% | 23.30% |
| 2016 | -4.73% | 0.24% | 6.88% | 1.42% | -0.05% | 0.71% | 3.94% | 0.00% | 0.76% | -2.07% | 0.25% | 1.47% | 8.71% |
| 2015 | -0.60% | 4.66% | -1.30% | 2.28% | 0.35% | -2.15% | -0.20% | -5.67% | -3.50% | 6.80% | -0.71% | -2.02% | -2.67% |
| 2014 | -3.66% | 5.33% | 0.10% | 0.71% | 1.55% | 2.60% | -1.94% | 2.42% | -3.61% | 0.55% | 1.10% | -1.67% | 3.13% |
| 2013 | 3.56% | -0.77% | 2.22% | 1.66% | -1.07% | -3.32% | 5.40% | -1.65% | 4.42% | 3.30% | 0.86% | 1.66% | 17.11% |
Комиссия
Комиссия GLD/VT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GLD/VT среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.26 | 3.00 | 1.39 | 4.51 | 14.98 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.76 | 3.75 | 1.50 | 3.44 | 18.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLD/VT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.64% | 1.87% | 1.98% | 1.64% | 1.49% | 2.09% | 2.28% | 1.90% | 2.15% | 2.21% | 2.19% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLD/VT показал максимальную просадку в 46.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка GLD/VT составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.22% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 401 | 8 окт. 2010 г. | 574 |
| -30.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -24.84% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 529 |
| -21.06% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -18.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLD/VT составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VT | |
|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.13 |
| VT | 0.13 | 1.00 |