PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Plan B

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


BRK-B 50%VOO 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
397.38%
316.11%
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Plan B на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 18.72% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Plan B18.72%4.46%8.36%14.07%11.65%12.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
15.59%3.87%8.37%13.05%10.37%12.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.50%8.61%8.10%14.52%12.67%11.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.93%6.36%3.25%0.36%-3.70%-2.36%7.34%

Коэффициент Шарпа

Plan B на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.04

Коэффициент Шарпа Plan B находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
0.91
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Plan B за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Plan B0.74%0.85%0.62%0.77%0.94%1.03%0.89%1.01%1.05%0.93%0.92%1.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.48%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%

Комиссия

Комиссия Plan B составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.85
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BVOO
BRK-B1.000.75
VOO0.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.51%
-4.21%
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Plan B показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-23.88%29 мар. 2022 г.13712 окт. 2022 г.19931 июл. 2023 г.336
-19.28%1 мар. 2011 г.1128 авг. 2011 г.15215 мар. 2012 г.264
-17.4%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.154
-14.06%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.334

График волатильности

Текущая волатильность Plan B составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.43%
2.79%
Plan B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев