PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Top 200 dividenders

Последнее обновление 28 нояб. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 50%SCHY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 200 dividenders и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
8.78%
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Top 200 dividenders2.73%7.70%3.17%1.03%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.89%6.79%3.29%-5.62%10.65%10.44%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
8.46%8.61%3.04%7.93%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.22%-4.25%4.58%3.64%-2.79%-3.53%-3.15%

Коэффициент Шарпа

Top 200 dividenders на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.13

Коэффициент Шарпа Top 200 dividenders находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
0.91
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 200 dividenders за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Top 200 dividenders3.66%3.53%2.26%1.58%1.49%1.53%1.31%1.44%1.49%1.31%1.23%1.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.64%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Top 200 dividenders составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.14%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.41
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHY
SCHD1.000.75
SCHY0.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.46%
-5.13%
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 200 dividenders показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.92%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.
-4.97%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.5416 дек. 2021 г.86
-3.67%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.3711 авг. 2021 г.41
-2.56%11 мая 2021 г.212 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.15
-1.2%17 дек. 2021 г.220 дек. 2021 г.222 дек. 2021 г.4

График волатильности

Текущая волатильность Top 200 dividenders составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
3.31%
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения