PortfoliosLab logo

Top 200 dividenders

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.10%

Дивидендный доход

3.59%

Распределение активов


SCHD 50%SCHY 50%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 200 dividenders в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,923 при доходности около -0.77%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.32%
7.43%
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Top 200 dividenders на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -1.81% с начала года и доходность в -0.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%-2.97%-2.97%
Top 200 dividenders-5.06%-1.81%5.61%-6.48%-0.41%-0.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-6.94%-5.26%2.38%-5.93%1.09%1.09%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
-3.18%1.69%8.83%-7.19%-2.02%-2.02%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Top 200 dividenders на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.37
-0.45
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Top 200 dividenders за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.59%3.53%2.34%1.69%1.65%1.75%1.55%1.75%1.86%1.69%1.63%1.94%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.64%
-17.62%
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 200 dividenders с января 2010 показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.92%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.
-4.97%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.5416 дек. 2021 г.86
-3.67%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.3711 авг. 2021 г.41
-2.56%11 мая 2021 г.212 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.15
-1.2%17 дек. 2021 г.220 дек. 2021 г.222 дек. 2021 г.4
-0.77%30 апр. 2021 г.130 апр. 2021 г.13 мая 2021 г.2
-0.56%5 янв. 2022 г.15 янв. 2022 г.27 янв. 2022 г.3
-0.32%3 июн. 2021 г.13 июн. 2021 г.14 июн. 2021 г.2
-0.22%8 июн. 2021 г.29 июн. 2021 г.110 июн. 2021 г.3
-0.13%30 дек. 2021 г.130 дек. 2021 г.23 янв. 2022 г.3

График волатильности

На текущий момент Top 200 dividenders показывает волатильность на уровне 17.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
17.63%
20.82%
Top 200 dividenders
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля