Top 200 dividenders
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 200 dividenders и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top 200 dividenders | 2.73% | 7.70% | 3.17% | 1.03% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.89% | 6.79% | 3.29% | -5.62% | 10.65% | 10.44% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.46% | 8.61% | 3.04% | 7.93% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.22% | -4.25% | 4.58% | 3.64% | -2.79% | -3.53% | -3.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 200 dividenders за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 200 dividenders | 3.66% | 3.53% | 2.26% | 1.58% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% | 1.23% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Top 200 dividenders составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41 | ||||
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.72 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHY | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.75 |
| SCHY | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 200 dividenders показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.92% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -4.97% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 54 | 16 дек. 2021 г. | 86 |
| -3.67% | 15 июн. 2021 г. | 4 | 18 июн. 2021 г. | 37 | 11 авг. 2021 г. | 41 |
| -2.56% | 11 мая 2021 г. | 2 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 15 |
| -1.2% | 17 дек. 2021 г. | 2 | 20 дек. 2021 г. | 2 | 22 дек. 2021 г. | 4 |
График волатильности
Текущая волатильность Top 200 dividenders составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.