Top 200 dividenders
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Top 200 dividenders | 4.62% | 6.46% | -0.51% | 7.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 14.69% | 9.74% | 9.41% | 12.58% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 200 dividenders, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45% | 2.41% | 1.85% | -1.93% | -0.17% | 4.62% | |||||||
| 2024 | -0.46% | 0.76% | 2.70% | -3.62% | 2.90% | -1.16% | 6.15% | 3.18% | 1.29% | -2.83% | 1.90% | -5.41% | 4.91% |
| 2023 | 4.25% | -3.61% | 1.05% | 1.22% | -4.25% | 4.58% | 3.64% | -2.79% | -3.53% | -3.16% | 6.76% | 5.79% | 9.40% |
| 2022 | -1.09% | -1.32% | 1.58% | -4.57% | 2.37% | -7.77% | 2.53% | -3.90% | -7.36% | 7.95% | 8.69% | -2.11% | -6.34% |
| 2021 | -0.77% | 3.89% | -0.89% | 1.06% | 1.05% | -4.11% | 3.21% | -2.74% | 6.79% | 7.26% |
Комиссия
Комиссия Top 200 dividenders составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 200 dividenders составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.97 | 1.46 | 1.20 | 1.13 | 2.51 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 200 dividenders за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.02% | 4.14% | 3.73% | 3.53% | 2.26% | 1.58% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.99% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Top 200 dividenders показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Top 200 dividenders составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.92% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 490 |
| -11.1% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.05% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -4.97% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 54 | 16 дек. 2021 г. | 86 |
| -4.3% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 18 | 12 июл. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHY | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.77 |
| SCHY | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.90 |
| SCHD | 0.77 | 0.69 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.77 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |